Econometria: um passo à frente na previsão - página 118
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Devemos começar com uma revisão dos resultados neste campo. Burg escreveu sua dissertação Análise espectral de entropia máxima em 1975. Ehler escreveu seu livro "Rocket Science for traders" também há cerca de 30 anos. Seu livro MESA and Trading Marcket Cycles também foi publicado em 1993. Há programas e indicadores que implementam estas idéias. Portanto, antes de reinventar a roda, você deve apenas se conectar em rede e ler os livros e chegar ao nível que está disponível.
Escrevo isto geralmente para todos, numa tentativa de proteger as pessoas de suas ilusões. Não tenho nenhuma ilusão a respeito da aplicabilidade do DSP no comércio.
As dissertações são escritas para se exibir na frente de outros. Eles os escrevem em todo tipo de bobagem. Tenho uma dúzia de dissertações para trabalhar. Mas é uma pena perder tempo com isso.
Alexander, quanto menos bobagens você lê, menos fechado é seu espírito. Você tem uma visão mais ampla.
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Agora para o processamento digital.... Eu não entendo o que você quer dizer com isso? Em um sentido geral, como você imagina o processamento de sinais em um computador? É tudo digital em si! Não há outra maneira de fazer isso. Ou você tem que parar de processar qualquer coisa. Só porque é feito em um computador.
Se por DSP você quer dizer processamento passado, eu já expliquei que não o faço. Eu tenho filtros BIH. Eles não conhecem o passado. Eles são filtros de verdade. Ao contrário dos filtros FIR, que só podem ser aplicados e implementados em um computador. É claro, a implementação dos filtros IIR é digital. Porque está em um computador :-)
As dissertações são escritas para se exibir na frente de outros. Eles escrevem em todo tipo de bobagem. Tenho uma dúzia de dissertações para trabalhar. Mas é uma pena perder tempo com isso.
Alexander, quanto menos bobagens você lê, menos fechada é a sua mente. Uma visão mais ampla.
Vadim! Eu não insisto em nada. Passei toda minha vida dedicada ao trabalho de projeto e sei como ele é feito e como não é feito. Só ficarei feliz se tiver um conhecimento bem sucedido de uma mente ampla. Se você aprende algo de mim ou não, é sua escolha.
Mais uma vez. Eu não estou impondo nada a ninguém. Além disso, abri um fio para ouvir a opinião de outras pessoas sobre as questões que me interessam. Não estou interessado no DSP, pois sei exatamente seu lugar na econometria, onde aplicá-lo e para quê.
As dissertações são escritas para se exibir na frente de outros. Eles escrevem em todo tipo de bobagem. Tenho uma dúzia de dissertações para trabalhar. Mas é uma pena perder tempo com isso.
Alexander, quanto menos bobagens você lê, menos fechado é seu espírito. Você tem uma visão mais ampla.
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Agora para o processamento digital.... Eu não entendo o que você quer dizer com isso? Em um sentido geral, como você imagina o processamento de sinais em um computador? É tudo digital em si! Não há outra maneira de fazer isso. Ou você tem que parar de processar qualquer coisa. Só porque é feito em um computador.
Se por DSP você quer dizer processamento passado, eu já expliquei que não o faço. Eu tenho filtros BIH. Eles não conhecem o passado. Eles são filtros de verdade. Ao contrário dos filtros FIR, que só podem ser aplicados e implementados em um computador. É claro, a implementação dos filtros IIR é digital. Porque está em um computador :-)
O tópico inteiro é mais rico do que o último post que você comentou. A questão do significado variável já foi tratada muitas vezes. A acumulação de erro de previsão é um fato médico, já que se toma o valor da previsão anterior para a próxima previsão devido à falta de fato. Se um fato for tomado, é uma previsão um passo à frente.
Mas estas são questões menores e técnicas.
O uso de incrementos foi. Nada funciona, porque nos incrementos não há tendência, mas há uma tendência prevista. e aqui está a questão principal do tópico: que propriedades do modelo dão uma garantia de previsibilidade? Foi sugerido todo um conjunto de tais propriedades para um modelo regressivo comum. O que você está comentando é um modelo de fuga e há outros modelos aqui que eu não entendo.
Ficarei grato por seu comentário sobre qualquer um dos muitos pontos deste tópico.
Este é apenas um comentário sobre as muitas disposições do tópico e a discordância com elas é esta:
Uma tendência é um incremento em uma amostra de valores por um certo atraso, a atrasos anteriores e pode haver mais de um passo em tal atraso. Como calcular este incremento e assumir um incremento dependente para o próximo atraso é um modelo de previsão. Ao mesmo tempo, métodos de determinação do significado das variáveis, basta usar um passo à frente como critério, mas não de modo algum com atraso - eu me pergunto por que, com tal prática comum, alguém de repente espera obter qualquer garantia de precisão de previsão apenas uma tendência. A amizade com tal "fato médico" é um tapete reto para um psicoterapeuta especializado... Escusado será dizer que o acúmulo de erros crescerá junto com o tamanho do atraso, mas isso não significa redução da precisão da previsão - pois essa medida é relativa e é definida pela estimativa de qualidade de correlação, não pelo tamanho do erro... Portanto, a escolha de um modelo e seus parâmetros é apenas um problema secundário, resolvido (e facilmente) após a determinação do tamanho e das propriedades da amostra de variáveis dependentes...
Este é apenas um comentário às inúmeras disposições do tópico e a discordância com elas é esta:
Uma tendência é um incremento em uma amostra de valores por um certo atraso, a atrasos anteriores e em tais atrasos pode haver mais de um passo. Como calcular este incremento e assumir um incremento dependente para o próximo atraso é um modelo de previsão. Ao mesmo tempo, métodos de determinação do significado das variáveis, basta usar um passo à frente como critério, mas não de modo algum com atraso - eu me pergunto por que, com tal prática comum, alguém de repente espera obter qualquer garantia de precisão de previsão de tendência exata. A amizade com tal "fato médico" é um tapete reto para um psicoterapeuta especializado... Escusado será dizer que o acúmulo de erros crescerá junto com o tamanho do atraso, mas isso não significa redução da precisão da previsão - pois esta medida é relativa e é definida pela estimativa de qualidade de correlação, não pelo tamanho do erro... Portanto, a escolha de um modelo e seus parâmetros é apenas um problema secundário, resolvido (com facilidade) após a determinação do tamanho e das propriedades da amostra de variáveis dependentes...
C'um caraças! 2009... Já se passaram quase três anos.
Eu respondi lá. Eu coloquei uma foto do meu filtro. São apenas 22 freqüências em 45. Há até mesmo uma soma da linha de ouro. Mais uma vez quase ninguém pensou em usá-lo. Esta é a resposta mais próxima à sua pergunta em toda a linha. Este é o quadro quase estacionário do mercado. Todas as freqüências têm um período invariável. Há uma amplitude instável. Mas também muda suavemente. A freqüência de modulação instável também é harmônica. Sim, isso não importa. Você pode aplicar esta função a cada linha mais algumas vezes. As linhas continuam no futuro suavemente, sem saltos. Uma barra pode sempre ser prevista com uma precisão muito alta.
Tudo o que foi dito (problemas e perspectivas) em nossa conversa pode ser visto nesta foto.
Box e Jenkins também utilizam soluções similares em alguns de seus modelos, mas definindo apenas o espectro da subportadora de baixa freqüência mais próxima e utilizando-o como parâmetro de média móvel, e utilizando coeficientes de autocorrelação como a subportadora de alta freqüência. Na verdade, sua abordagem é mais completa em relação ao espectro de freqüência e, portanto, provavelmente mais precisa... por outro lado, sua abordagem provavelmente tem melhores propriedades adaptativas, mas isso não está totalmente articulado nas publicações por razões óbvias...
Como encontrar a chave para determinar o tamanho da amostra? Talvez seguir o caminho de minimizar a RMS a partir da equação de regressão?
Bem, sim, assim como você sabe o lugar exato da entropia da informação na econometria. Não parece ser fornecido lá?
C'um caraças! 2009... Já se passaram quase três anos.
Eu respondi lá. Eu coloquei uma foto do meu filtro. São apenas 22 freqüências em 45. Há até mesmo uma soma da linha de ouro. Mais uma vez quase ninguém pensou em usá-lo. Esta é a resposta mais próxima à sua pergunta em toda a linha. Este é o quadro quase estacionário do mercado. Todas as freqüências têm um período invariável. Há uma amplitude instável. Mas também muda suavemente. A freqüência de modulação instável também é harmônica. Sim, isso não importa. Você pode aplicar esta função a cada linha mais algumas vezes. As linhas continuam no futuro suavemente, sem saltos. Uma barra pode sempre ser prevista com uma precisão muito alta.
Tudo o que foi dito (problemas e perspectivas) em nossa conversa pode ser visto nesta foto.