Econometria: um passo à frente na previsão - página 113
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tudo é único para você? boo-ha-ha, não faça o velho professor rir :o)
tudo é único para você? boo-hoo-hoo, não faça o velho professor rir :o)
Seja mais específico. Não vi nenhuma referência à literatura em seu fio condutor. Por favor, um link para o local das referências bibliográficas.
links para a literatura e a própria literatura estão em outros tópicos. Estudar com mais cuidado o patrimônio criativo :o). A propósito, por que você mencionou a literatura? E de forma inesperada? Basicamente, estas são seções separadas em qualquer livro sobre equações estocásticas dif. e teoria de controle. É de lá.
Eu não sou professor. Toda minha vida tenho feito investimentos e, em paralelo, às vezes tenho dado palestras.
Que vida agitada você tem. Presumo que você tenha estado envolvido em investimentos como teórico? Você já usou esta porcaria para o resto de suas aplicações? E você trouxe uma grande renda real? Bem... Tenho certeza que sim, caso contrário, o que você estaria fazendo com uma equação de três fatores?
Isso é incrível. Há uma função (variável dependente) e há um argumento (variável independente). Na verdade, é da escola. Se você a reverter, é o contrário.
Com você é difícil, tendo um conhecimento tão poderoso será difícil mudar essa afirmação, e eu cito "SZ é uma variável dependente", é fundamentalmente errado, a menos que você seja um médium. Isso não é matemática, isso é trabalho de um terapeuta.
Teria a gentileza de falar apenas sobre o tema do fio. Lembro-me de você ter saído várias vezes do tópico.
Você já comentou muitas vezes e eu não fui o único. Você diz a todos para irem se foder e com invejável persistência aplicar sua criação, puxando-a sobre todas as convexidades do mercado :o).
Portanto, fale sobre o assunto.
links para a literatura e a própria literatura estão em outros tópicos. Estudar com mais cuidado o patrimônio criativo :o). A propósito, por que você mencionou a literatura? E de forma inesperada? Basicamente, estas são seções separadas em qualquer livro sobre equações estocásticas dif. e teoria de controle. É de lá.
Próximo passo. A aplicabilidade de difusões estocásticas ao mercado, referências, por favor.
Preparo meus próprios materiais em tais sistemas, que afixarei quando achar conveniente e na medida em que achar conveniente. Quanto aos livros, você parece ser algum tipo de economista estranho que não está completamente familiarizado com a literatura sobre este assunto, mesmo que seja básico. Basta pensar, por exemplo, em Shiryaev "Fundamentals of Stochastic Financial Mathematics" dois volumes volumosos e há um grande número de outros livros nesta área, para não mencionar dissertações e outros estudos.
E você decidiu que seus três coeficientes se aplicam melhor ao mercado ou o quê? Bem, está na hora de mostrar finalmente ...
Shiryaev "Fundamentos da Matemática Financeira Estocástica"
O Matlab parece ter tudo isso. Shiryaev é ciência soviética, que ainda precisa ser posta em prática.
E você decidiu que seus três coeficientes se aplicam melhor ao mercado ou o quê?
A concorrência não é apropriada. A caixa de ferramentas matlab tem ambos. Quaisquer preferências não são especificadas. Eles são conhecidos por você?
Shiryaev "Fundamentals of Stochastic Financial Mathematics"
Matlab parece ter tudo isso
.Shiryaev é ciência soviética, que ainda precisa ser aplicada na prática.
E você já decidiu que seus três coeficientes se aplicam melhor ao mercado ou o quê?
Aconcorrência não é apropriada
.A caixa de ferramentas matlab tem ambos. Quaisquer preferências não são especificadas. Eles são conhecidos por você?
oops
O Matlab (assim como o matcad) tem muito, é meu pacote favorito.
A caixa de ferramentas matlab tem ambos. Quaisquer preferências não são especificadas. Você os conhece?
não especificado? o quê, não há instruções fáceis de seguir sobre "como faa fazer muitos milhões?". Eu vou descobrir!
E o matlab (assim como o matcad) tem um monte de coisas, estes são meus pacotes favoritos