Econometria: um passo à frente na previsão - página 87
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Sim. Por exemplo, para fazer uma previsão com uma hora de antecedência, as 22 horas anteriores são suficientes.
Para o próximo, Yusuf, para o próximo.
Para que serve escrevê-lo? EViews tem HP mas não tem média móvel? E iluminar as pessoas sobre o que R^2 existe.
..... da história desde o início do ano, são 36 horas, e para o ano passado foram 15 horas, como você explica este fato? ....
Я об остатке от индикатора.
Estou falando também do resíduo - a diferença entre MA e kotira. O que, colega, não há um mash-up regular em EViews para substituir seu amado HP?
Estou falando também do resíduo - a diferença entre MA e kotira. O que, colega, não há um mash-up regular em EViews para substituir seu amado HP?
Estou interessado em levar em conta o modelo, não o resultado.
Você pode usá-lo como modelo, mas na vida real você deve usá-lo na conta, da maneira que você quiser))
Você analisa os retornos do sistema. O sistema tem uma previsão - MO. Na verdade, você obtém vantagens, desvantagens em cada comércio. O desvio dos resultados das transações em relação ao MO é o resíduo, ou erro de previsão. Você pode tomar Sko, por exemplo.
Não faz sentido analisar os resíduos do indicador, pois ele não prevê nada por si só.
Por que, já expliquei. Eu posso fazer isso novamente.
Vamos tomar um quociente. Embora exista uma tendência, não podemos dizer nada sobre as estatísticas - a tendência irá ultrapassar todas as estatísticas.
Selecionamos a tendência suavizando НР, pegamos algumas barras НР (4) e adicionamos a ela a diferença entre o kotir e a suavização.
Analisamos os resíduos desta regressão. Podemos ver que novamente vemos a tendência (ACF). Mais uma vez, como acima, mas para o resíduo da primeira regressão.
Analisamos os resíduos da nova e prolongada regressão. Vemos que não há ACF. Alegremo-nos e procuremos a ARCH - são algumas propriedades do quociente inicial que não eram visíveis no início. É isso aí.
Resultado: temos dois alisamentos + dois resíduos diferentes após o alisamento. Se os somarmos, obtemos a citação inicial, não uma perda da tubulação. Além disso, modelamos ARCH que não é expressa em pips, mas foram as citações iniciais.
Já o escrevi muitas vezes. Você pode ver na fórmula.
Bem, nos testes você levará em conta no modelo, mas na vida real por conta, não importa como você o queira))
Analisar os retornos do sistema. O sistema tem uma previsão - MO. Você obtém vantagens, desvantagens em cada comércio. O desvio de transação resulta do MO é o resíduo ou erro de previsão. Você pode tomar Sko, por exemplo.
Não faz sentido analisar os resíduos do indicador, pois ele não prevê nada por si só.
Eu venho seguindo a linha há 87 páginas, e ainda não entendo porque a faa1947 precisa destas conversões. Mas eu acho que entendo Slava. Por que diabos você precisa analisar os resíduos do indicador/sistema? Existe um sistema (neste caso, uma tendência linear), seu m.o. ou é maior que zero ou menor. Se o valor do M.O. for insignificante em relação ao S.O., então o M.O. não é significativo. Por que se preocupar com isso e analisar os resíduos do sistema? O que ele dá? Eu devo ter realmente faltado a muitas palestras na universidade.