Econometria: um passo à frente na previsão - página 84

 

Oh, cara... eles inventaram estas palavras... ...que não se pode pronunciar... mas é incompreensível e parece inteligente!!!

:))))))

 
Mathemat:

Bem, eu estava falando de ARCH. Alguém é definitivamente inadequado.

Heterossedasticidade condicional autoregressiva

Ou

Heterossedasticidade condicional autoregressiva

Por que você está tão interessado na ARCH? Se você começar a se envolver nisso, seu fascínio pela TI pode sofrer.
 
Não, não vai. Foi apenas um exemplo. Na verdade, você precisa começar com pelo menos os tipos mais simples de AR e MA.
 
Mathemat:
Não, não vai. Foi apenas um exemplo. Na verdade, você precisa começar com pelo menos os tipos mais simples de AR e MA.
Eficiência na aprendizagem: ao ler um livro sozinho - 10%, ao ler um livro com um professor e praticar - 50%, se Deus quiser, ao ler um livro usando um software de simulação - até 90%. Use EViews (ou algo semelhante) como resultado, você terá conhecimentos e habilidades, não uma pilha que você terá que estruturar e depois aprender como aplicar
 
Farnsworth:

É autoescrito, mas é correto, foi testado.

Não, uma cotação não é um processo estacionário e a ACF mudará muito com o tempo e a partir da duração da amostra.(Essa é uma das coisas que o autor deste tópico não entende).

Não se preocupe, tudo é calculado corretamente.

Sei claramente que não é estacionário e que depende do comprimento e também sei que com o tempo a ACF muda também.

Aqui está outra pergunta. Deixe-me tentar descrevê-la(https://ru.wikipedia.org/wiki/Автокорреляционная_функция)

1. recolher 500 amostras e construir a ACF. ("...O gráfico da função de autocorrelação pode ser obtido traçando ao longo do eixo das ordenadas o coeficiente de correlação de duas funções (base e função deslocada por τ) e ao longo do eixo das abcissas o valor de τ...")

2. quando seu turno τ exceder 499 amostras - ACF deve ser zero. Não há mais nada a comparar. A amostra já está pronta. O original e sua cópia deslocados por t não se sobrepõem no tempo não têm mais nada em comum (e não podem ser)...

3. usei três métodos para calcular (e verificar sua exatidão).

- construído em matcad.

- usando Fourier

- e, por fórmula, a trouxe (a fórmula) para a base de código.

Os três resultados se uniram.

Z.I. Eu basicamente não me importo como você fez a contagem lá, apenas me chamou a atenção que algo está errado com o gráfico, o ACF não parece certo (ou é apenas cortado, apenas as primeiras 500 contagens são mostradas, e elas foram realmente levadas lá mais para cálculos...)

 
Trolls:

A correlação é a essência da tendência. Farnsworth tem linhas funcionais suspeitosamente retas que não refletem as mudanças de tendência.

Aqui está o gráfico.

Há 270 observações aqui. Se desenhamos a ACF, podemos ver uma onda que corresponde à mudança de tendência. A barra 270 não cabe na tela, por isso vou trazer a parte em que a tendência muda de 40 para 90. Isto é o que parece:


Podemos ver a onda ACF combinando com a tendência visual. As instruções em EViews nos advertem para ter cuidado ao especificar o número de defasagens nas quais contamos com a ACF. Este é um problema conhecido de qualquer pessoa familiarizada com TA, pois é possível desenhar muitas tendências em uma área.


 
faa1947:

.... Para qualquer pessoa familiarizada com TA, é um problema conhecido, pois você pode desenhar muitas tendências em uma área.


Isto é apenas até que você defina as regras de como desenhá-las. E quando você o fizer, haverá apenas um.
 
paukas:
Isto é apenas até que você tenha definido as regras de como desenhá-las. E quando o fizer, restará apenas um.
Este é o maior ponto de colisão de qualquer tentativa de prever o futuro a partir de dados históricos: em que retrospectiva confiar? Esta situação é semelhante a quando tentamos definir sul-norte e oeste-oeste enquanto estamos dentro de uma esfera.
 
yosuf:
Este é o maior ponto de colagem de qualquer tentativa de prever o futuro com base em dados históricos: que visão a posteriori usar? Esta situação é semelhante a quando tentamos definir sul-norte e oeste-oeste a partir de uma esfera.
Prefiro o termo "suavização" ao termo "tendência". De qualquer forma, o alisamento é analítico e facilmente extrapolável
 
faa1947:
Eu prefiro o termo "suavização" a "tendência". Em qualquer caso, o alisamento é analítico e facilmente extrapolável
Esta é a segunda vez que um participante diz "chegamos", portanto, defina-se a si mesmo, suavizando de forma alguma o conceito de uma tendência como a entendemos.