Econometria: um passo à frente na previsão - página 83

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anonymous:


Vamos p[i], i=1...n - vetor que contém as séries temporais iniciais (valores de preços em algum período).

1. Calcular incrementos de preço: r[i]=p[i+1]-p[i], i=1...(n-1)

2. Misture o vetor dos aumentos de preço e obtenha: r2[i], i=1...(n-1)

3. Calcular a soma cumulativa do vetor r2: p2[1]=0; p2[i]=p2[i-1]+r2[i-1], i=2..n

Teste o modelo nos dados obtidos p2[].

Exemplo numérico:

p={0,9379413 0,1411467 0,2540312 1,5440039 1,2363895} // algumas séries de preços

r={-0,7967946 0,1128845 1,2899727 -0,3076144} // diferenciar

r2={-0,7967946 -0,3076144 0,1128845 1,2899727} // shuffle

p2={0 -0,7967946 -1,1044090 -0,9915245 0,2984482} // integrar

Obrigado pela resposta específica. Vou ter que pensar sobre isso. Até agora em EViews eu não entendo como fazer o baralhamento. Há uma caixa de seleção de bootstrap, mas eu não sei como usá-la. Tenho que pensar sobre isso.
 
Mathemat:
ARIMA. O significado do parâmetro d é explicado aqui. É a ordem de diferenciação.
E a tradução oficial é dada acima
 
faa1947:
Obrigado pela resposta específica. Vou ter que pensar sobre isso. Até agora em EViews eu não entendo como fazer o baralhamento. Há uma caixa de seleção de bootstrap, mas eu não sei como usá-la. Tenho que pensar sobre isso.


Se você tiver dados em formato csv, por favor, envie-os aqui e eu o farei. Na linguagem R, a conversão sugerida é feita de forma simples:

mix.ts <- function (ts) {
  cumsum(sample(diff(ts), length(ts) - 1))
}
 
anonymous:


Se você tiver dados em formato csv - você pode carregá-los aqui e eu os farei. Na linguagem R, a conversão sugerida é feita de forma simples:

Em anexo estão os dados para os quais coloquei o resultado no tópico. O modelo utilizado:

EURUSD hp1(-1 a -2) hp1_d(-1 a -1) eq1_hp2(-1 a -3) eq1_hp2_d(-1 a -4)

hp1 = HP(1/dx) - suavização Hedrock-Prescott para o valor inverso do índice do dólar - segunda coluna do arquivo.

eq1_hp2 = hp(EURUSD - ( hp1(-1 até -2) hp1_d(-1 até -1))

Não é tão simples assim. Eu não entendo o que estamos usando.

Arquivos anexados:
kotir11.zip  2 kb
 
faa1947:
E a tradução oficial é dada acima
Mas tem que ser entendido. Como você empreendeu a tarefa ingrata de introduzir outros à econometria, você também terá que explicar termos como ARMA, ARIMA, ARCH, etc., que ninguém entende.
 
Mathemat:
Mas tem que ser entendido.

Sem a leitura da literatura marxista-leninista relevante, este tipo de entendimento entre os povos não pode ser alcançado
 
A tradução oficial é inadequada, mas infelizmente já aceita pela comunidade russófona.
 
Mathemat:
A tradução oficial é inadequada, mas infelizmente já aceita pela comunidade de língua russa.
Vamos lá. ARIMA - média móvel integrada autoregressiva Estes autores são inadequados
 
Mathemat:
Mas tem que ser entendido. Como você empreendeu a tarefa ingrata de introduzir outros à econometria, você também terá que explicar termos como ARMA, ARIMA, ARCH, etc., que ninguém entende.
Há cerca de 40 anos, Box e Jenkins escreveram um livro sobre a ARMA, de 300 páginas - você pensa demais de mim para que eu possa fazer isso de uma forma curta no fórum.
 

ARIMA - autoregressive integrated moving average Это авторы неадекватные

Bem, eu estava falando de ARCH. Alguém é definitivamente inadequado.

Heterossedasticidade condicional autoregressiva

Ou

Heterossedasticidade condicional autoregressiva

1...767778798081828384858687888990...139
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