Econometria: um passo à frente na previsão - página 33

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faa1947:

Nova previsão

Previsão longa. Diferença muito grande no valor da previsão usando desfasamentos EURUSD e DX.

Posso ser mais claro? Você está fazendo previsões com base na EXP? O gráfico de tendências parece ser verdade, afinal de contas))). Ontem você previu um ligeiro mergulho no ritmo à meia-noite. Sim - foi.
 
new-rena:
Posso ser mais claro? Você está fazendo previsões baseadas no KP?

Um componente regular é extraído do quociente usando HP e o óxido (ruído) é adicionado a ele. Aqui está a fórmula para fazer isto:

KOTIR = -11,2430621824*HP1(-1) + 35,6424734363*HP1(-2) - 34,0025338417*HP1(-3) + 10,602618658*HP1(-4) - 0,63687458837*HP1_D(-1) - 0,971411444769*HP1_D(-2)

Você pega as últimas 4 barras de HP e duas barras de ruído.

 
faa1947:

Um componente regular é extraído do quociente usando HP, e um óxido (ruído) é adicionado a ele. Aqui está a fórmula para fazer isto:

KOTIR = -11,2430621824*HP1(-1) + 35,6424734363*HP1(-2) - 34,0025338417*HP1(-3) + 10,602618658*HP1(-4) - 0,63687458837*HP1_D(-1) - 0,971411444769*HP1_D(-2)

Toma as últimas 4 barras de HP e duas barras de ruído.


Tive esse pensamento uma vez, mas não o experimentei eu mesmo. E também - o que é NR??? É uma distribuição de probabilidade normal?
 
new-rena:
Tive esse pensamento uma vez, mas não o experimentei eu mesmo. E também - o que é NR??? É uma distribuição de probabilidade normal?
NR é um filtro Hodrick-Prescott. Já expliquei isto muitas vezes nesta linha, pois não se trata do filtro de forma alguma.
 
faa1947:
HP é um filtro Hodrick-Prescott. Já expliquei isto muitas vezes nesta linha, pois não se trata do filtro de maneira alguma.
É isso que estou dizendo sobre o que o hodrick_prescott_indicator mostrou ontem. Você poderia acrescentar um pouco mais a isso?
 
new-rena:
É isso que estou dizendo, foi o que o hodrick_prescott_indicator mostrou ontem. Você poderia acrescentar um pouco mais a isso?
Você tem que escrever a fórmula dada acima. A HP é parte desta fórmula. Para isso você conhece qualidade de reflexão do cotier da fonte = 97%. Você terá um indicador pelo qual a qualidade é conhecida.
 

Nova previsão

Data Valor Mudança Previsão Previsão Erro Previsão Erro Mudança Mudança Previsão Previsão
de fato Aberto preços para com base em em pips com base em em pips previsão previsão no EURUSD no DX
eurusd DX no eurusd no DX compatível? compatível?
2011.11.08 23:59 1,383
2011.11.09 23:59 1,3524 -0,0306 2011.11.09 23:59 1,3798 56 1,3663 67 -0,0032 -0,0167 Sim Sim
2011.11.10 23:59 1,361 0,0086 2011.11.10 23:59 1,3613 60 1,3742 70 0,0089 0,0218 Sim Sim
2011.11.11 23:59 1,3778 0,0168 2011.11.11 23:59 1,3541 59 1,3766 71 -0,0069 0,0156 Não Sim
2011.11.14 23:59 1,3624 -0,0154 2011.11.14 23:59 1,3676 59 1,3673 69 -0,0102 -0,0105 Sim Sim
2011.11.15 23:59 1,3525 -0,0099 2011.11.15 23:59 1,3650 59 1,3634 69 0,0026 0,0010 Não Não
2011.11.16 23:59 1,3455 -0,0070 2011.11.16 23:59 1,3529 57 1,3627 69 0,0004 0,0102 Não Não
2011.11.17 23:59 1,3468 0,0013 2011.11.17 23:59 1,3446 57 1,3521 70 -0,0009 0,0066 Não Sim
2011.11.18 23:59 N/A N/A 2011.11.18 23:59 1,3422 55 1,3479 70 -0,0046 0,0011 N/A N/A



As perspectivas para o índice do dólar são claramente melhores.

 
faa1947:

A previsão para o índice do dólar é claramente melhor.

Você está julgando isso por cinco eventos? Você parece ter uma boa capacidade psíquica, o que não é surpreendente, já que você é economista e todos eles são assim. Bem, é legal, você aplicou o filtro (que, a propósito, não serve para nada) nas cotações e agora somos economistas. "Oh, dê-me dois" (C).

PS: Você vai ver, vai acabar 50/50 para os dois índices. Não vou distraí-lo - divirta-se com isso.

 
Farnsworth:

Você está julgando isso por cinco eventos? Você parece ter habilidades psíquicas bem desenvolvidas, o que não é surpreendente, uma vez que você é economista, e todas elas são assim. Bem, é legal, você aplica um filtro (que por sinal não cabe) nas aspas e agora somos economistas. "Oh, dê-me dois" (C).

PS: Você vai ver, vai acabar 50/50 para os dois índices. Não vou distraí-lo - divirta-se com isso.

Não estou julgando por 8 (não 5) ofícios, mas seduzindo pessoas que entendem pelo menos algo para discutir o modelo em si, que não é um filtro, ou sugestões para melhorar o desempenho do modelo, resultados de testes, etc. Até o momento, apenas alguns pensamentos que valem a pena em 33 páginas.
 
Farnsworth:

Você está julgando isso com base em cinco eventos?

Mostre a classe em sua filial.
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