Econometria: um passo à frente na previsão - página 30
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resumo da filial:
A metodologia de Harry se baseia nisto. Wyckoff argumentou que o mercado tem um grupo de operadores organizados altamente capitalizados que "jogam com uma mão", e ele chamou este grupo de o Homem Composto ou simplesmente o Mercado. É este grupo que compra nas baixas porque elas criam essas baixas. Harry construiu um modelo quantitativo que maximiza a renda deste mesmo grupo. Emsua essência, seu modelo é semelhante ao "problema do gargalo" formulado por R. Bellman, e as equações de Harry são provavelmente parecidas com as da programação dinâmica .
O problema do gargalo na formulação clássica soa assim. Há um produto final A que requer matéria-prima B, que é produzida no sistema C. Mas para aumentar a capacidade do sistema C é necessário consumir a matéria-prima B. Este é o gargalo. O objetivo é maximizar a saída de A em um determinado intervalo de tempo. A estratégia ideal pareceria assim - até certo ponto, trabalho para aumentar o estoque de matérias-primas, e em certo ponto há um "avanço" - ou seja, as matérias-primas são enviadas para a produção principal. A analogia com o mercado não é difícil de ser feita.
Além disso. O modelo Harry tem uma dualidade essencial - existência de duas linhas de uma possível maneira de mercado - a fase plana (acumulação de estoques em um dos lados) e a fase de tendência (início de uma tendência nesta direção - análoga à produção principal). Note que antes disso, a presença de tendência e flat era apenas um fenômeno observável! Uma vez construído este tipo de modelo, a divisão em fases torna-se fundamental.
Meu problema - não consigo definir o problema corretamente. Grosso modo - o que impede os CMs (Composite Mans) de empurrar o preço para cima após a acumulação. O que impede que os custos subam à medida que o preço se move, porque para subir o preço, é preciso comprar, ou seja, aumentar o preço médio de seu longo estoque e em algum lugar há aquele preço ótimo acima do qual os lucros começam a cair.
Na terminologia de Harry - a linha de base é o nível de acumulação de reservas, a linha de projeção é o preço apropriado para o qual os CMs aceleram a tendência. O que importa é a dualidade, ou seja, não se sabe exatamente quando ocorrerá a descoberta (ponto de bifurcação), mas sabe-se que se a descoberta ocorrer no ponto A, o preço subirá para o ponto B.
Minha opinião é de que a essência do modelo não é a divisão em internos/cooks e otários. Essa divisão é condicional. A essência do modelo é que o potencial de movimentação é determinado pelas perdas dos participantes anteriores. Harry parece considerar a fase plana como um período de acumulação de posições abertas, acumulação de algum potencial, e a tendência como sua realização. Mas pode haver outras realizações - elas devem refletir padrões de comportamento: acumulação de posições, fixação de perdas e lucros.
Eu concordo plenamente! Não é o preço que deve ser previsto, mas a dinâmica do ritmo do mercado. Além disso, é durante o período de planície que se forma o movimento futuro.
Eu concordo plenamente! Não é o preço que deve ser previsto, mas a dinâmica do ritmo do mercado. Além disso, é durante o período de planície que se forma o movimento futuro.
DC2008:
Avals:
Eu concordo plenamente! Não devemos prever o preço, mas sim o ritmoodinâmico do mercado. Além disso, é durante o período de planície que se forma o movimento futuro.Não importa como você veja, estamos tentando fazer uma previsão com base em dados históricos. Mas o que Avals propõe é interessante do outro lado.
Eu uso o modelo de mercado: cotier = tendência + sazonalidade + ciclicidade + ruído + aberrações
O modelo que eu uso inclui: tendência + ruído. Não há sazonalidade em forex, não sou capaz de modelar ciclicalidade e não estou interessado em outliers.
Seria interessante acrescentar a este modelo as informações de que Avals está falando. Um wisetwist, por assim dizer. Se esta informação não estiver correlacionada com o preço, é muito boa e, em teoria, obteremos uma melhor previsão. Se correlacionado, o veremos no modelo e podemos esquecer a dinâmica rítmica.
Se algum de vocês me der seus diários ritmodinâmicos, então eu construirei um modelo usando-o e poderemos avaliá-lo. Neste momento, tenho diários desde 1º de agosto até a data atual.
Os mesmos ovos na lateral. :))
Os mesmos ovos na lateral. :))
(quero dizer os mesmos)).
Tenho tentado trabalhar com volumes e isso é um monte de porcaria. Que tipo de prognóstico é esse, quando os volumes não refletem nada de bom? Isso só mostra que as pessoas ainda estão chateadas))))
Quero dizer os mesmos))))
Eu tentei com volumes e isso acabou se tornando um monte de porcaria. Que tipo de previsão é essa, quando os volumes não refletem nada de bom? Isso só mostra que as pessoas ainda estão chateadas))))
O volume é uma quantia em dólares ou euros, e aqui é um substituto para o volume. O volume real é uma coisa muito valiosa.
Gostaria de chamar sua atenção para o fato de que o uso do DX (ver acima) melhorou a previsão. Penso que isto se deveu ao fato de que a variável independente EURUSD agora depende não apenas de seus valores de defasagem, mas também dos valores de defasagem dos outros pares de moedas incluídos no índice do dólar. E, no caso de Avals , teríamos acrescentado dados qualitativamente diferentes.
no índice euRe amanhã.
índice 16.11.
Há um indicador para previsão: hodrick_prescott_indicator. É assim que ele desenha (marquei-o especialmente com setas para compará-lo mais tarde, EURUSD, 4H):
no índice euRe amanhã.
índice 16.11.