Econometria: um passo à frente na previsão - página 22
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É muito difícil julgar as previsões para o futuro. Embora eu tivesse um sistema baseado na abertura ou fechamento de bancos, um banco entrega a outro um para uma taxa. É claro que concorda, mas o tempo é um pouco variável, mais ou menos 5-30 minutos. Aqui está o problema
O problema é diferente. Foi feita uma previsão. Quão confiável é isso? Em que base pode ser confiável?
Há um erro de previsão, que é algo, mas de forma alguma tudo. Meus artigos mostram que o modelo pelo qual fazemos previsões deve ser estável. Não o mercado, mas o modelo. Aqui no fórum eu não consigo chegar a esse estágio, porque inesperadamente o modelo que estou usando prevê corretamente. Mas as questões ainda permanecem, pois o sucesso temporal na previsão não é prova do sucesso do modelo.
O problema é diferente. Foi feita uma previsão. Quão confiável é isso? Em que base pode ser confiável?
Há um erro de previsão - é algo, mas não tudo. Em meus artigos é mostrado que o modelo pelo qual estamos prevendo deve ser estável. Não o mercado, mas o modelo. Aqui no fórum eu não consigo chegar a esse estágio, porque inesperadamente o modelo que estou usando prevê corretamente. Mas as questões ainda permanecem, pois o sucesso temporal na previsão não é prova do sucesso do modelo.
Estou vendo. Mas que tal testá-lo na história das citações? Por exemplo, na FoxPro?
Por exemplo - estimar a estimativa da probabilidade da previsão? Se for maior que 0,5, o assessor já pode escrever
Estou vendo. Que tal testá-lo no histórico da cotação. Na FoxPro, por exemplo?
Por exemplo - para estimar a estimativa de probabilidade de uma previsão? Se for mais de 0,5, já podemos escrever
O que a FoxPro tem a ver com isso?
Há testes disponíveis. O código para a EA está no apêndice do artigo. Não acho que seja o momento certo. Precisamos construir o modelo corretamente.
Agora eu entendi. Não é realmente importante para mim, no momento. Tenho outros problemas a resolver.
Você não quer ver o problema causado pelo KP usado... Mas isto é muito importante.
Veja: cada ponto de saída de seu filtro é calculado levando em conta não somente os valores anteriores, mas também capturando, com relação ao período de cálculo, o valor futuro. É por isso que a BP é tão simpática. Mas este valor futuro não está disponível no ponto final da série - e tal ponto "futuro" é necessário para o cálculo da saída do filtro KP. Como estar neste caso? - pensam os criadores deste milagre. Eu suspeito, que eles tomaram o caminho do menor problema, e no cálculo de um ponto final eles usam o último valor real de BP como o valor "futuro". ou seja, eles definem X(t+1):=X(t)
Para ver o problema mais claramente, faça cálculos de dois feiticeiros simples -- um comum, e o outro usando o valor "futuro", ou seja, mudado um passo à frente. Coloque-os na BP -- isso seria visual.
Você não quer ver o problema causado pelo KP usado... Mas isto é muito importante.
Veja: cada ponto de saída de seu filtro é calculado levando em conta não somente os valores anteriores, mas também capturando, com relação ao período de cálculo, o valor futuro. É por isso que a BP é tão simpática. Mas este valor futuro não está disponível no ponto final da série - e tal ponto "futuro" é necessário para o cálculo da saída do filtro KP. Como estar neste caso? - pensam os criadores deste milagre. Eu suspeito, que eles tomaram o caminho do menor problema, e no cálculo de um ponto final eles usam o último valor real de BP como o valor "futuro". ou seja, eles definem X(t+1):=X(t)
Para ver o problema mais claramente, faça cálculos de dois feiticeiros simples -- um comum, e o outro usando o valor "futuro", ou seja, mudado um passo à frente. Coloque-os na BP -- será visual.
e capta, em relação ao período de cálculo, o valor futuro
Como você coloca um valor futuro em uma fórmula?
Deixe a HP em paz. O filtro tem sido amplamente utilizado em economia por anos, ninguém notou e é apenas você. Isso não o incomoda? Isso só me deixa tenso.
Mais uma vez. Eu só preciso do filtro para obter um resíduo de qualidade. Nada mais do que isso. A qualidade da previsão é enterrada no resíduo após a remoção da tendência. No momento, as últimas 4 velas são tiradas. Previsão. Turno. 4 velas. Forecast.....
Como a "baixa qualidade" HP está relacionada com a previsão? Através de um resíduo abaixo do padrão?
Bem... continuar lutando contra ele...
A propósito, sobre o assunto de
... применяется в экономике много лет, никто не заметил и только ты
este problema já existe há muito tempo para engenheiros, mas os economistas não o ouvem e há anos que se preocupam com ele :)))
Este problema é conhecido dos técnicos há muito tempo, mas os economistas não o escutam e há anos lidam com ele :)))
Não estou interessado nas opiniões dos técnicos sobre economia.
Vamos nos concentrar no espaço estatal.
Não estou interessado nas opiniões dos técnicos sobre economia.
Vamos nos concentrar no espaço estatal.
Não estou interessado nas opiniões dos técnicos sobre economia.
Vamos nos concentrar no espaço estatal.
Do que você está falando -- economia... economia...
Tretas! Onde está a economia aqui.... Você lida com a BP -- é isso aí! Você ainda não entendeu?
Você não deveria ter feito isso... se você não quiser ouvir a mesma coisa.
Não é à toa. É uma visão do mundo. Foi isso que me ensinaram no instituto. Cada um tem sua própria horta. Foi sobre isso que eu escrevi em seu post.
Mostre-me o espaço do estado. Vamos discutir.