Econometria: um passo à frente na previsão - página 22

 
new-rena:

Se você soubesse, você estaria morando em Sochi....

É muito difícil julgar as previsões para o futuro. Embora eu tivesse um sistema baseado na abertura ou fechamento de bancos, um banco entrega a outro um para uma taxa. É claro que concorda, mas o tempo é um pouco variável, mais ou menos 5-30 minutos. Aqui está o problema

O problema é diferente. Foi feita uma previsão. Quão confiável é isso? Em que base pode ser confiável?

Há um erro de previsão, que é algo, mas de forma alguma tudo. Meus artigos mostram que o modelo pelo qual fazemos previsões deve ser estável. Não o mercado, mas o modelo. Aqui no fórum eu não consigo chegar a esse estágio, porque inesperadamente o modelo que estou usando prevê corretamente. Mas as questões ainda permanecem, pois o sucesso temporal na previsão não é prova do sucesso do modelo.

 
faa1947:

O problema é diferente. Foi feita uma previsão. Quão confiável é isso? Em que base pode ser confiável?

Há um erro de previsão - é algo, mas não tudo. Em meus artigos é mostrado que o modelo pelo qual estamos prevendo deve ser estável. Não o mercado, mas o modelo. Aqui no fórum eu não consigo chegar a esse estágio, porque inesperadamente o modelo que estou usando prevê corretamente. Mas as questões ainda permanecem, pois o sucesso temporal na previsão não é prova do sucesso do modelo.

Estou vendo. Mas que tal testá-lo na história das citações? Por exemplo, na FoxPro?

Por exemplo - estimar a estimativa da probabilidade da previsão? Se for maior que 0,5, o assessor já pode escrever

 
new-rena:

Estou vendo. Que tal testá-lo no histórico da cotação. Na FoxPro, por exemplo?

Por exemplo - para estimar a estimativa de probabilidade de uma previsão? Se for mais de 0,5, já podemos escrever

O que a FoxPro tem a ver com isso?

Há testes disponíveis. O código para a EA está no apêndice do artigo. Não acho que seja o momento certo. Precisamos construir o modelo corretamente.

 
faa1947:
Agora eu entendi. Não é realmente importante para mim, no momento. Tenho outros problemas a resolver.

Você não quer ver o problema causado pelo KP usado... Mas isto é muito importante.

Veja: cada ponto de saída de seu filtro é calculado levando em conta não somente os valores anteriores, mas também capturando, com relação ao período de cálculo, o valor futuro. É por isso que a BP é tão simpática. Mas este valor futuro não está disponível no ponto final da série - e tal ponto "futuro" é necessário para o cálculo da saída do filtro KP. Como estar neste caso? - pensam os criadores deste milagre. Eu suspeito, que eles tomaram o caminho do menor problema, e no cálculo de um ponto final eles usam o último valor real de BP como o valor "futuro". ou seja, eles definem X(t+1):=X(t)

Para ver o problema mais claramente, faça cálculos de dois feiticeiros simples -- um comum, e o outro usando o valor "futuro", ou seja, mudado um passo à frente. Coloque-os na BP -- isso seria visual.

 
avtomat:

Você não quer ver o problema causado pelo KP usado... Mas isto é muito importante.

Veja: cada ponto de saída de seu filtro é calculado levando em conta não somente os valores anteriores, mas também capturando, com relação ao período de cálculo, o valor futuro. É por isso que a BP é tão simpática. Mas este valor futuro não está disponível no ponto final da série - e tal ponto "futuro" é necessário para o cálculo da saída do filtro KP. Como estar neste caso? - pensam os criadores deste milagre. Eu suspeito, que eles tomaram o caminho do menor problema, e no cálculo de um ponto final eles usam o último valor real de BP como o valor "futuro". ou seja, eles definem X(t+1):=X(t)

Para ver o problema mais claramente, faça cálculos de dois feiticeiros simples -- um comum, e o outro usando o valor "futuro", ou seja, mudado um passo à frente. Coloque-os na BP -- será visual.

e capta, em relação ao período de cálculo, o valor futuro

Como você coloca um valor futuro em uma fórmula?

Deixe a HP em paz. O filtro tem sido amplamente utilizado em economia por anos, ninguém notou e é apenas você. Isso não o incomoda? Isso só me deixa tenso.

Mais uma vez. Eu só preciso do filtro para obter um resíduo de qualidade. Nada mais do que isso. A qualidade da previsão é enterrada no resíduo após a remoção da tendência. No momento, as últimas 4 velas são tiradas. Previsão. Turno. 4 velas. Forecast.....

Como a "baixa qualidade" HP está relacionada com a previsão? Através de um resíduo abaixo do padrão?

 

Bem... continuar lutando contra ele...

A propósito, sobre o assunto de

... применяется в экономике много лет, никто не заметил и только ты

este problema já existe há muito tempo para engenheiros, mas os economistas não o ouvem e há anos que se preocupam com ele :)))

 
avtomat:

Este problema é conhecido dos técnicos há muito tempo, mas os economistas não o escutam e há anos lidam com ele :)))

Não estou interessado nas opiniões dos técnicos sobre economia.

Vamos nos concentrar no espaço estatal.

 
faa1947:

Não estou interessado nas opiniões dos técnicos sobre economia.

Vamos nos concentrar no espaço estatal.

Você não deveria fazer isso... se você não quiser ouvir a mesma coisa.
 
faa1947:

Não estou interessado nas opiniões dos técnicos sobre economia.

Vamos nos concentrar no espaço estatal.

Do que você está falando -- economia... economia...

Tretas! Onde está a economia aqui.... Você lida com a BP -- é isso aí! Você ainda não entendeu?

 
avtomat:
Você não deveria ter feito isso... se você não quiser ouvir a mesma coisa.

Não é à toa. É uma visão do mundo. Foi isso que me ensinaram no instituto. Cada um tem sua própria horta. Foi sobre isso que eu escrevi em seu post.

Mostre-me o espaço do estado. Vamos discutir.