Econometria: um passo à frente na previsão - página 21
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Você me entendeu mal... É a interpretação que conta, não é?
O link indica as limitações da aplicação.
Minha aplicação do filtro já expliquei muitas vezes, nada a acrescentar, ou esclarecer "a interpretação é importante".
O link indica as limitações da aplicação.
Minha aplicação do filtro já expliquei muitas vezes, nada a acrescentar, ou esclarecer "a interpretação é importante".
já em sua formulação KP usa valores preditivos "futuros",
.
mas tudo bem... vamos deixar as coisas assim...
já está usando valores de previsão "futuros" em sua formulação do KP,
.
mas tudo bem... é aí que paramos...
Pegamos o quociente original e extraímos dele o componente determinístico. No meu caso, eu o faço com a HP. Em seguida, modelamos o resíduo (ruído).
Quem diz que o componente determinístico existe entre aspas? E quem diz que a HP ou qualquer outro filtro (MA, por exemplo) destaca o componente determinístico nas citações? Por exemplo, se eu gerar minha cotação como um processo de divagação aleatória usando geradores de números aleatórios e depois aplicar a HP, você acha que ela mostrará 0 em todas as partes da minha cotação? Como outros filtros (como o MA, por exemplo), os filtros HP filtram frequências mais baixas, o que por alguma razão você chama de componente determinístico. E as freqüências superiores são ruidosas. Em citações são todos ruídos! Entenda que a NR é adequada quando este componente determinístico está realmente presente sob a forma de ciclos econômicos. E você está tentando separar o componente determinístico no corte diário das taxas de câmbio das salsichas. Quais são os componentes determinísticos que existem?
Uma anedota sobre a taxa de câmbio: Gorbachev chega a uma fábrica e conversa com um serralheiro.
Você bebe?
Sim.
E se aumentarmos o preço da vodka, você vai beber menos?
Não, o mesmo.
Como isso pode ser? A vodka vai subir de preço?
Você vê esta peça aqui? Eles costumavam dar uma garrafa para ele no mercado e vão continuar dando a você!
Uma garrafa por uma peça é nosso componente determinístico. Todos os desvios são ruídos.
Vladimir, você construiu a grade na MQL4? Ou outro idioma?
Quero dizer que o MT4 Optimizer é muito limitador (GA não dá mais de 10 mil variantes), e não conheço nenhum outro idioma.
Como você lida com este problema?
Vladimir, você construiu a grade na MQL4? Ou outro idioma?
Quero dizer que o MT4 Optimizer é muito limitador (GA não dá mais de 10 mil variantes), e não conheço nenhum outro idioma.
Como você lida com este problema?
A otimização do peso da rede com um testador é muito difícil, 10-20 ainda é possível. O problema é que a MQL4 não permite o uso de arrays como variáveis externas. Na minha opinião, o mesmo é válido para a MQL5. Portanto, um grande número de pesos deve ser otimizado dentro do código, ou fora da DLL anexada, como aqui
https://www.mql5.com/ru/code/8976
A velocidade de otimização é muito maior em C++ DLL, mesmo em comparação com a MQL5. Por isso, recomendo o MS Visual Studio C++. É o único lugar onde escrevo todos os meus desenvolvimentos - é mais rápido e tem mais características. Muitas características de C++ estão faltando na MQL5, então você tem que desenvolver suas próprias classes e estruturas mesmo para coisas tão simples como o dimensionamento dinâmico de array por todos os seus índices (e não por um como no ArrayResize).
A otimização do peso da rede com um testador é muito difícil, 10-20 ainda é possível. O problema é que a MQL4 não permite o uso de arrays como variáveis externas. Na minha opinião, a MQL5 também não. Portanto, um grande número de pesos deve ser otimizado dentro do código, ou fora da DLL anexada, como aqui
https://www.mql5.com/ru/code/8976
A velocidade de otimização é muito maior em C++ DLL, mesmo em comparação com a MQL5. Por isso, recomendo o MS Visual Studio C++. É o único lugar onde escrevo todos os meus desenvolvimentos - é mais rápido e tem mais características. Muitas características de C++ estão faltando na MQL5, então você tem que desenvolver suas próprias classes e estruturas mesmo para coisas tão simples como o dimensionamento dinâmico de array por todos os seus índices (e não por um como no ArrayResize).
Quem disse que existe um componente determinístico nas citações? E quem disse que a HP ou qualquer outro filtro (MA, por exemplo) destaca o componente determinístico nas citações? Por exemplo, se eu gerar minha cotação como um processo de divagação aleatória usando geradores de números aleatórios e depois aplicar a HP, você acha que ela mostrará 0 em todas as partes da minha cotação? Como outros filtros (como o MA, por exemplo), os filtros HP filtram frequências mais baixas, o que por alguma razão você chama de componente determinístico. E as freqüências superiores são ruidosas. Em citações são todos ruídos! Entenda que a NR é adequada quando este componente determinístico está realmente presente sob a forma de ciclos econômicos. E você está tentando separar o componente determinístico nas taxas de câmbio diárias de cutlet-to-sausage. Quais são os componentes determinísticos que existem?
O mercado tem: tendência, sazonalidade, ciclicidade e ruído e outliers (notícias catastróficas). Ler livros sobre a psicologia do mercado, por exemplo no início do tópico C-4 deu um link para um livro muito interessante.
Para ser mais preciso, estou tentando remover as autocorrelações.
Aqui está a citação original. Eu posso ver movimentos direcionais sobre ele.
Enquanto os movimentos direcionais (tendências) estiverem presentes no quociente, o processamento estatístico é impossível.
Astendências são detectadas usando a autocorrelação. Aqui está a análise:
A barra certa é a probabilidade de não haver correlação. Mais precisamente: rejeitamos estritamente a hipótese de que não há correlação entre as observações.
Aplique o filtro HP.
Aqui está a ACF para o resíduo:
Vemos que ainda existe uma correlação entre os desfasamentos de 3 a 13.
Esta não é a primeira vez que repito tudo isso. Ao menos leia algo antes de postar.
A previsão anterior se mostrou correta.
Fazendo uma nova previsão. O resultado está na tabela.
faa1947:
O artigo é acompanhado por arquivos MQL4 e EViews que permitem que qualquer pessoa faça o que eu fiz.
Se eu soubesse, eu teria vivido em Sochi....
Quanto às previsões sobre o futuro, é muito difícil de julgar. Embora eu tivesse um sistema baseado no tempo de abertura ou fechamento de bancos, o que um banco dá a outro de uma taxa para outra. É claro que concorda, mas o tempo é um pouco variável, mais ou menos 5-30 minutos. Aqui está o problema