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Вячеслав 2011.11.10 06:46 #3301

Roman.:

Rapazes, uma dica... Aqui está a seção de código onde são calculadas as condições de entrada no mercado. Porque com determinados valores de prazos obtidos durante a otimização.

Bem, eu estou controlando um novo bar desta maneira. Eu não notei nenhum problema semelhante ao seu. Eles podem ser corrigidos?

int start()

{
   static datetime PrevTime=0;   // Время открытия предпоследнего бара

   if (PrevTime==0) PrevTime=Time[0];  // При первом запуске текущий бар пропускаем
   if (Time[0]<=PrevTime) return(0);   // Контроль времени открытия нового бара

------
    
   PrevTime=Time[0]; // Запоминаем время открытия нулевого бара

   return(0);
  }

PS. Obrigado pelas informações sobre a otimização!

PapaYozh 2011.11.10 06:49 #3302

drknn:

Если OrderClosePrice()==OrderStopLoss() - то стопудово ордер закрыт по лосс-приказу.

É isso mesmo. Mas se houve deslizamento, eles não são iguais para merda alguma.

PapaYozh 2011.11.10 06:50 #3303

snail09:

Bem, eu controlo o novo bar desta forma. Eu não notei nenhum problema como o seu. Eles podem corrigi-lo?

int start()

PS. Obrigado pelas informações sobre otimização!

Sim, ele tem outro problema: em cada nova barra H4 as condições de entrada dos dias são repetidas.

Вячеслав 2011.11.10 06:58 #3304

PapaYozh:

Ele tem um problema diferente: em cada nova barra H4 as condições de entrada dos dias são repetidas.

Bem, então eu não entendo :-(

[Excluído] 2011.11.10 08:22 #3305

Não consigo encontrar nada de útil nos motores de busca.

Não consigo encontrar nada de útil na busca ou talvez alguém sugira algo.

Obrigado

Plusm 2011.11.10 09:28 #3306

Olá, Você sabe se há algum Conselheiro Especialista que usa o seguinte princípio: as negociações são abertas cruzando os altos e baixos do dia anterior. Após abrir um negócio, uma parada móvel é acionada ou paradas são colocadas em uma parabólica de 15 minutos. Gostaria também de perguntar se há algum Expert Advisors, scripts ou indicadores com os seguintes parâmetros: alguns comerciantes negociam manualmente, seria bom se os Expert Advisors ou indicadores enviassem SMS para seus telefones celulares ao lado do sinal sonoro. Então, não haveria necessidade de sentar-se constantemente em frente ao monitor. Obrigado!

Como codificar? Você pode sugerir um [Arquivo!] Escreverei gratuitamente a

Роман 2011.11.10 13:57 #3307

Vinin:

Faz sentido tornar a variável signal_period global e atribuir um valor a ela no init()

E mudar o controle do novo bar

Victor, obrigado, seu código me ajudou, pelo menos quando se trata de entrar no mercado SOMENTE com a abertura de uma vela diária e não importa em que TF o teste está em ... Entrada como está nas variáveis

extern string A4 = "Таймфрейм и параметры технических индикаторов";
extern int s_signal_period=7;
extern int t_trend_period =7;

ou seja, o próximo.

int init(){


    IsExpertStopped = false;
   if (!IsTradeAllowed())
   {
      Comment("Необходимо разрешить советнику торговать");
      IsExpertStopped = true;
      return (0);
   }
      
   if (!IsTesting())
   {
      if (IsExpertEnabled())
      {
         Comment("Советник запустится следующим тиком");
      }
      else 
      {
         Comment("Отжата кнопка \"Разрешить запуск советников\"");
      }
   }
   //считаем таймфреймы, на которых определяем глобальный тренд по АДХ-trend_period и точку входа по пробою фрактала на signal_period 
    int trend_period=GetPeriod(t_trend_period);
    int signal_period=GetPeriod(s_signal_period); 
    
  

int start()
{
   //считаем таймфреймы, на которых определяем глобальный тренд по АДХ-trend_period и точку входа по пробою фрактала на signal_period 
    int trend_period=GetPeriod(t_trend_period);
    int signal_period=GetPeriod(s_signal_period); 
    
   if(iTime(Symbol(),signal_period,0) == prevtime)   return(0);  //ждем нового бара
   prevtime = iTime(Symbol(),signal_period,0);                   //если появился новый бар , включаемся
  
  // if(Time[0] == prevtime)   return(0);  //ждем нового бара
  // prevtime = Time[0];                   //если появился новый бар , включаемся

Embora no mercado sair por stop ou take, ainda existem algumas diferenças, mas ao mesmo tempo não excluo que esta seja uma característica do testador, ou seja, como você acabou de escrever, quanto mais baixo for o tempo usado, mais claramente os níveis de stop e take são cumpridos. Os gráficos no testador são os mesmos independentemente do tempo que está sendo cobrado, mas existem diferenças nos níveis de parada e tomada... Aqui estão as telas - o primeiro teste no H4, o segundo - no cronograma diário, o terceiro - no H1... Parece que deveria ser... As diferenças por tempo de execução são marcadas em vermelho apenas para as primeiras que conheci... Parece que deveria ser assim...

Н4:

Execução da parada nos dias:

Em H1:

Isto é, quanto menor o TF usado, mais doente a execução de parada está no testador, então se não me engano...

Comentem, caras, quem sabe exatamente...

Victor, obrigado do fundo do coração, pela resposta à minha pergunta sobre este tema.

Quaisquer perguntas de recém-chegados Vou escrever o indicador uma estratégia comercial baseada

Victor Nikolaev 2011.11.10 14:07 #3308

Roman.:

Victor, obrigado, seu código ajudou, pelo menos quando se trata da entrada no mercado SOMENTE na abertura de uma vela diária e não importa o que a TF é testada ... Entrada como está nas variáveis

Isto é, mais adiante.

Embora ainda existam algumas diferenças na saída do mercado por stop ou take, mas ao mesmo tempo, não excluo que esta seja uma característica do testador, ou seja, como você acabou de escrever, quanto mais baixo for o tempo usado, mais claramente os níveis de stop e take são cumpridos. Os gráficos no testador são os mesmos independentemente do tempo que está sendo cobrado, mas existem diferenças nos níveis de parada e tomada... Aqui estão as telas - o primeiro teste no H4, o segundo - no cronograma diário, o terceiro - no H1... Parece que deveria ser... As diferenças por tempo de execução são marcadas em vermelho apenas para as primeiras que conheci... Parece que deveria ser assim...

Н4:

Execução da parada no dia-a-dia:

Em H1:

Ou seja, quanto menor o TF usado, mais doente a execução exata de paradas no testador, então acontece... se não estou enganado...

Comentem, caras, quem sabe exatamente...

Victor, obrigado do fundo do meu coração, por sua resposta à minha pergunta sobre este tema.

Não há muito o que comentar. Você mesmo conseguiu tirar a conclusão correta

Роман 2011.11.10 15:00 #3309

Vinin:

Não tenho muito a comentar. Você mesmo conseguiu tirar a conclusão correta

Estou vendo. Só estou dizendo que a saída é mais precisa usando stops(takeout...:-)), com um TF menor usado...

Obrigado, Victor.

Com pergunta semelhante (sobre outra coruja - sobre minha variante de Avalanche... :-)), me dirigi anteriormente, neste ramo, para encontrar página - agora não há nenhum desejo, para mim PapaYozh recomendado para olhar o momento das transações e comparar, para aqueles ou outros valores destas variáveis..., que também é DIREITO. Você deu uma recomendação específica, qual e qual versão do código para tentar - eu descobri, obrigado.

Quaisquer perguntas de recém-chegados Envelope 2.11 Aprendizado de máquina no

Роман 2011.11.10 15:03 #3310

snail09:

...

PS. Obrigado pelas informações sobre otimização!

Faça uso dela, lembrando... (brincadeira) que "todos" é "mais ou menos" (A. Elder)... SOUL... :-)))

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