Negociando uma carteira de pares de moedas - página 5

 
ZZZEROXXX:
Bem, que início e fim positivos para martin ))))

pelo menos você pode brincar com martin por mais tempo :-)
 
ceppqq58:

onde posso ver seu martin?
bem, eu lhe dei um link para monitorar http://www.onix-trade.net/?act=monitoring_stat&xid=29695&lang=ru
 
Indicador de moeda da carteira adaptada para o sistema de negociação T101.
TS original http://www.forexfactory.com/showthread.php?t=107119



A calculadora original para determinar a direção geral da carteira única de 14 pares de moedas está embutida no indicador.
Arquivos anexados:
 
EvgeTrofi:
bem, eu lhe dei o link para o monitoramento http://www.onix-trade.net/?act=monitoring_stat&xid=29695&lang=ru

Eu lhe dei o link para o monitor:... Como resultado, você não pode esperar nenhum lucro - 2 meses = 10% ... e então o preço subirá para 1,30 dentro de um mês, 3 "perdas" de 40% e você está ferrado, resultando em menos 100% em 6 meses ... então ... Para mim, é apenas uma questão de tempo até que os preços subam para 1,30 e depois três "perdas" de 40%, resultando em 100% de perdas em 6 meses. assim? ou outra opção, você retira seus 10 mil e depois perde sete ganhos e acaba com zero novamente (e na próxima vez que perder). desde 1999, a libra está ligada a seis moedas e a tendência é lateral, o drawdown (depo) deve ser suficiente para toda a altura do gráfico, com 50% de margem. e com cinco sinais alparis você não pode retirá-la....
 
ceppqq58:

Como resultado, você não pode esperar nenhum lucro - 2 meses=10 por cento ... e então o preço subirá para 1,30 dentro de um mês, 3 "perdas" de 40 por cento cada, e você está ferrado, resultando em menos 100 por cento em 6 meses ... então? Quanto à outra opção - você retirou seus 10 mil, e depois perdeu sete ganhos e acabou com zero (e da próxima vez que perder). Desde 1999, a libra está vinculada a seis moedas e a tendência é lateral. Com o martin, o saque (depósito) deve ser suficiente para toda a altura do gráfico, com uma margem de 50%. e com cinco sinais alparis você não pode ganhar....
Obrigado! Eu não entendi nada :)
 

Na verdade, é uma boa idéia. Terei que testá-lo no MT5. Você pode construir um canal e comprar (aumentar as taxas) em drawdowns e vender (diminuir as taxas) em tops:

Você pode usar os desenvolvimentos da Reshetov para implementar a idéia:

https://www.mql5.com/ru/forum/112224

 
EvgeTrofi:

Na verdade, é uma boa idéia. Terei que testá-lo no MT5. Você pode construir um canal e comprar (aumentar as taxas) em drawdowns e vender (diminuir as taxas) em tops:


Você pode usar os desenvolvimentos da Reshetov para implementar a idéia:

https://www.mql5.com/ru/forum/112224

Há algum tempo, eu estava fascinado pelo desenvolvimento da Reshetov, mas não consegui alcançar resultados estáveis.

Agora com novos olhos, olhei através de um ramo. A Reshetov propôs a idéia de máxima utilização dos fundos. Sua implementação acabou se revelando com grandes riscos para o depósito. A principal razão é a escolha de alavancagem. A vantagem de 1:100 é muito grande para um sistema desse tipo. Acho que o tamanho da alavanca deve estar entre 1:10 e 1:50. Se você acrescentar ao desenvolvimento da Reshetov a seleção de direção para cada instrumento da carteira (Indicador de Moeda da Carteira v2), deverá ser um bom resultado.

Eugene, spb...

 
kharko:

Eu já fui fascinado pelo desenvolvimento da Reshetov, mas não consegui alcançar resultados consistentes na época.

Agora tenho um novo olhar sobre o fio. A Reshetov propôs a idéia de maximizar a utilização dos Fundos. Sua implementação se revelou de alto risco para o depósito. A principal razão é a escolha de alavancagem. A vantagem de 1:100 é muito grande para um sistema desse tipo. Acho que o tamanho da alavanca deve estar entre 1:10 e 1:50. Se você acrescentar a seleção de direção para cada instrumento da carteira (o indicador Moeda da Carteira v2) ao desenvolvimento da Reshetov, deverá ser um bom resultado.

Eugene, spb...


Reduzir o lote de trabalho e aumentar o depósito irá suavizar o efeito de alavancagem. Mas acho que não se trata de alavancagem. Trata-se de resultados insatisfatórios do TS.
 
Cmu4:

Ao reduzir o lote de trabalho e aumentar o depósito - você irá suavizar o efeito de alavancagem. Mas eu acho que não se trata de alavancagem. Trata-se de resultados insatisfatórios do TS.

Eu não chamaria o desenvolvimento da Reshetov de TS porque as regras para entrar/sair de posições não estão definidas. É uma forma de manter as posições abertas.

Reduzir o volume da posição inicial e aumentar o depósito não ajudará, porque o volume total da posição depende diretamente da alavancagem. Quanto menor a alavancagem, mais garantias são alocadas para manter a posição e, portanto, esta posição terá mais movimento de preços opostos, ou seja, terá menos risco.

 

Fórmula Reshetov para calcular o volume de posição para um instrumento:

Volume da posição = Risco * Patrimônio / (Número de instrumentos * Valor do lote) - Volume total das posições abertas

Onde 0 < Risco <= 1 - coeficiente.

Se o volume da posição for positivo e exceder o volume mínimo permitido, adicionamos uma nova posição do volume correspondente. Se o volume da posição for negativo, fechamos a posição do volume correspondente.

Esta fórmula aloca partes iguais de Fundos para cada instrumento. Acho que devemos reescrever a fórmula da seguinte maneira:

Volume da Posição = Risco * (Saldo / Número de Instrumentos + Lucro) / Valor do Lote - Volume Total de Posições Abertas

Onde, Lucro - lucro com o instrumento.

Assim, novas posições serão acrescentadas aos instrumentos, cujas posições são abertas na tendência, e vice-versa.