Negociando uma carteira de pares de moedas
Indicador de Moeda da Carteira v2
Princípio de funcionamento.
Estabelecemos o ponto de referência comum para todos os instrumentos - o preço aberto da barra, que é marcado com a linha vertical mais à esquerda. Uma curva é traçada à direita desta linha, que mostra a soma dos desvios de cada instrumento em relação ao ponto de referência em pontos.
Como o valor pip dos instrumentos de negociação é diferente, o valor pip de cada par de moedas é multiplicado pela razão entre o valor pip e o valor pip médio.
Parâmetros indicadores:
extern int Complekt = 1; // На одном графике можно загрузить несколько индикаторов с разным значением параметра. extern int Period.Opt = 72; // Временной интервал для поиска оптимального направления по каждому инструменту. // Результат поиска подставляется для расчета и // записывается в файл с именем вида "123456 Portfolio(0).csv", // где 123456 - номер счета, число в скобках - значение Complekt extern string File = "para.csv";// Имя файла, в каждой отдельной строчке которого записан инструмент и // направление торговли. Например, EURUSD;0, где 0 - покупка, 1 - продажа. extern bool Info=true; // Вывод информации на экран от последнего загруженного индикатора. extern bool Mid.Points=false; // Вкл/Выкл усреденное значение стоимости пункта extern color MarkColor = Red; // Цвет вертикальных линий
O indicador funciona em 2 modos:
- seleção automática da direção ideal de negociação para cada instrumento (parâmetro Período.Opt é maior que 0);
- seleção manual do ponto de referência e direção de negociação para cada instrumento (parâmetro Period.Opt = 0).
A primeira modalidade é útil para selecionar a direção comercial de cada instrumento. O resultado é escrito no arquivo, que pode ser usado mais tarde para o modo manual.
O segundo modo é útil para gerenciar posições, ou seja, definir tempos e direções de abertura.
Onde comprar e onde vender?
Não torça, aponte seu dedo! (с)
E onde comprar e onde vender?
Baixe o indicador Portfolio Currency v2.
Para que funcione corretamente, você precisa preparar um arquivo adicional especificando o nome do instrumento e a direção do comércio (0 - comprar, 1 - vender).
Por exemplo,
EURUSD;1
EURGBP;0
EURCHF;1
EURJPY;1
GBPUSD;1
USDCHF;0
USDJPY;0
AUDUSD;1
USDCAD;0
NZDUSD;0
O número de instrumentos comerciais não é limitado.
Selecione TF. Os preços com tempo fixo de abertura/fecho da vela são usados no cálculo. Quanto menor a TF, mais preciso é o cálculo. Certifique-se de que o histórico de cotações do TF selecionado seja baixado para todos os instrumentos que fazem parte do portfólio (ver Arquivo de Cotações, a chave "F2").
O parâmetro Período.Opt mostra o intervalo de tempo no qual o indicador determina a direção de negociação para cada instrumento da carteira. A direção comercial é definida como a diferença positiva entre o preço de fechamento da última vela ( linha vertical direita) e o preço de abertura da vela de partida (linha vertical esquerda).
Uma vez determinada a direção do comércio - abrimos uma posição.
Quando o parâmetro Period.Opt é 0, as linhas verticais podem ser movidas. A linha da esquerda é definida para a vela de abertura, e a da direita é deslocada para o futuro. O indicador mostrará o número total de pips que toda a carteira de instrumentos comerciais passou desde o início.
Baixe o indicador de Moeda da Carteira v2.
Para que funcione corretamente, você precisa preparar um arquivo adicional especificando o nome do instrumento e a direção do comércio (0 - comprar, 1 - vender).
Por exemplo,
EURUSD;1
EURGBP;0
EURCHF;1
EURJPY;1
GBPUSD;1
USDCHF;0
USDJPY;0
AUDUSD;1
USDCAD;0
NZDUSD;0
O número de instrumentos comerciais não é limitado.
Selecione TF. Os preços com tempo fixo de abertura/fecho da vela são usados no cálculo. Quanto menor a TF, mais preciso é o cálculo. Certifique-se de que o histórico de cotações do TF selecionado seja baixado para todos os instrumentos que fazem parte do portfólio (ver Arquivo de Cotações, a chave "F2").
O parâmetro Período.Opt mostra o intervalo de tempo no qual o indicador determina a direção de negociação para cada instrumento da carteira. A direção comercial é definida como a diferença positiva entre o preço de fechamento da última vela (linha vermelha vertical direita) e o preço de abertura da vela de partida (linha vermelha vertical esquerda).
Uma vez que tenhamos determinado a direção do comércio - posições abertas.
Quando o parâmetro Period.Opt é 0, as linhas verticais podem ser movidas. A linha da esquerda é colocada no castiçal de abertura, e a da direita é deslocada para o futuro. O indicador mostrará o número total de pips que toda a carteira de instrumentos comerciais passou desde o início.
Seria útil incluir um exemplo de arquivo no arquivo, ou, melhor ainda, criar um arquivo padrão que possa ser editado posteriormente.
Ainda falta uma imagem para maior clareza
Há dois indicadores na captura de tela.
Seria melhor colocar um arquivo de exemplo também no arquivo, ou criar um arquivo padrão, que pode ser editado posteriormente.
O arquivo contém um arquivo de exemplo "123456 Portfolio(1).csv".
O arquivo padrão não pode ser criado, pois seu papel principal é definir os instrumentos comerciais da carteira.
O valor médio dos pontos é a soma de todos os valores de pontos dividida pelo número de instrumentos.
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Não é a primeira vez que um tópico como este aparece no fórum e, após uma discussão acalorada, ele ficou em silêncio. Espero que se desenvolva no futuro.
A regra principal é abrir/fechar todas as posições simultaneamente. Você pode adicionar posições para instrumentos comerciais separados. Fechamento de todas as posições após o nível especificado de lucro total.
Ao negociar com um instrumento, há apenas duas possibilidades: lucrativo e perdedor. A probabilidade é de 50/50. A propagação aumenta a probabilidade da variante perdedora.
Uma carteira de instrumentos de negociação reduz a probabilidade de selecionar a pior/pior opção - isto é, quando todas as posições se revelam deficitárias/lucrativas após algum tempo. Existem 1024 variantes para 10 pares de moedas. Em um determinado intervalo de tempo de histórico de citações, cada variante tem uma tendência e uma correção. Se traçarmos um gráfico, onde a linha horizontal representa números de variantes e a linha vertical representa os valores finais da tendência ordenados em ordem decrescente, teremos a seguinte imagem.Se acrescentarmos um ou dois símbolos, temos apenas 2 variantes: a mais lucrativa e a mais perdedora. A probabilidade de escolher uma dessas variantes diminui.
Probabilidade = 1 / (2^N) * 100%,
onde N é o número de instrumentos comerciais na carteira.
50% ou 512 opções são rentáveis e 50% ou 512 opções não são rentáveis. Ter um spread aumenta o número de opções perdidas. Entre as variantes com resultados máximos e mínimos, há variantes que têm resultados próximos de zero. Eu desenhei o gráfico como uma linha inclinada. Na verdade, será uma curva que será simétrica ao eixo horizontal. A partir disto, pode-se assumir que mais de 50% das opções têm uma curva de equilíbrio que varia dentro de uma faixa limitada em torno da linha horizontal.
Suponha, por exemplo, que a variante com o resultado máximo tenha sido escolhida em um determinado intervalo de tempo do histórico de cotações. Esta variante tem o valor máximo de correção, que mostra o alcance da variação da curva de equilíbrio. No futuro, a variante selecionada ainda pode mostrar o resultado máximo, mas é mais provável que se mude para o grupo de variantes com um alcance limitado em torno da linha horizontal.