Busca de padrões de mercado - página 145
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A propósito, qualquer pessoa pode fazer um gráfico Renko com tempo além do preço, ou seja, se o preço "ficar" no lugar por um certo período de tempo, então construímos outra barra com este preço?
Conheço tal indicador em algum lugar na Internet. A altura da barra é a mesma e a largura é igual ao tempo em que o preço está passando a distância igual à altura da barra.
Então você quer a velocidade da mudança de preço, se for plana, não há velocidade, e se houver uma tendência, o indicador mostra a velocidade ou aceleração?
Não realmente, eu não tenho muito conhecimento, meu raciocínio é o seguinte: um gráfico regular tem tempo, mas o preço pode saltar muito, então não podemos pegar picos como eu o chamo, há um Renko que leva isso em conta, mas Renko não tem fator tempo, então eu quero obter uma imagem onde o preço e o tempo são ambos discretos, eu não posso dizer se isso vai ajudar ou não, mas eu estava curioso para olhar para ele
Não realmente, eu não tenho muito conhecimento, meu raciocínio é o seguinte: um gráfico regular tem um tempo, mas o preço pode saltar muito, então não podemos pegar picos, assim chamado por mim, há um Renko, mas em Renko não há fator tempo, então eu quero obter uma imagem onde o preço e o tempo são ambos discretos, eu não posso dizer, mas eu estava curioso para olhar para ele
E por que exatamente usar Renko, e se você faz a análise do mercado por castiçais ou se está mais acostumado com Renko?
Para começar, colocamos um ponto de referência em qualquer lugar e determinamos o preço de uma barra próxima à barra em que se encontra. Todos os preços são calculados usando a fórmula (fechar[i]/fechar[a]-1,0)*100,0. Usando estes valores, é traçada a linha verde, que repete exatamente a tabela de preços, mas é expressa como um valor percentual em relação ao ponto de referência. Os valores -4,98 e 1,93 mostram exatamente essas porcentagens. Outros valores da linha verde são passados através do filtro lowpass, por exemplo МА, e uma linha azul é desenhada. A linha vermelha é verde menos azul.
Não faz sentido rearranjar o ponto de referência em cada barra. Sua posição afeta apenas a posição das linhas azul e verde em relação a zero, sua forma não muda. Todas as outras linhas não reagem à mudança do ponto de referência.
Quero chamar a linha vermelha de filtro passa-alto, mas infelizmente não é assim, ela passa algo que não deveria ser passado pelo LPF. Ainda não há filtros perfeitos, todos eles introduzem distorção de amplitude e fase. A fase é muito mais assustadora do que a amplitude, por isso estou tentando removê-la o máximo possível.
Este é o aspecto de um filtro "normal":
Talvez seja possível negociar de alguma forma, mas não me apetece muito.
E aqui está um filtro "incomum":
Você também pode fazer isso:
Não sei como você pode perder aqui, embora nem todos os efeitos ruins tenham sido eliminados.
Como é possível jogar????? não diga disparates. Isso é facilmente possível.
Suas fotos são daqui https://forum.mql4.com/ru/41475/page106#edit_form
e sua previsão senoidal (alternativa) daqui https://forum.mql4.com/ru/12030/page50#604973-это são naturalmente boas, MAS. seu período ou é uma constante ou varia de acordo com uma função periódica, assim como a amplitude.
Diante de tudo isso eu me pergunto (quase pergunta retórica).
1-Como se comportaria a SUA previsão se a amplitude - variável não estacionária e a periodicidade - variável não estacionária. (Eu gostaria de ver um gráfico de uma onda sinusoidal com periodicidade e previsão variáveis).
2- Se tomarmos o mercado, então a amplitude pode de alguma forma ser levada até certos limites, e procurar a inércia destes limites muda, de fato, como a periodicidade (tangentes de tara, por exemplo). MAS
vamos supor que não haja estacionaridade, mas às vezes há momentos de inércia desta não-estacionariedade, concordo que você a identificou, mas no mercado o nível de sinal/ruído > 1 nem sempre é o caso, quando esta inércia poderia ser identificada e utilizada, sua previsão identificará apenas um nível de sinal/ruído, dentro do par de moedas, mas para responder qual da inércia emergente - não, será o seguinte
Alguma inércia será lucrativa, porque você pode pegar parte do movimento, e outras não. A inércia do mercado que você encontrará, e a periodicidade de um par - não, você se pergunta com que freqüência a inércia e sua periodicidade ocorrem???? Assim, a periodicidade, uma espécie de segundo nível de determinação de sinal/ruído, só pode ser detectada a partir da multimoeda. E você fala a partir de um gráfico como é possível drenar aqui.
Se você pegar apenas um par - eu acho que você não realiza as estatísticas há 5 anos, você não pode ver quais casos de inércia permitiram tirar lucro e quais não o fizeram e você precisa de muitos negócios para análise MM.
Eu acho que o padrão, como uma onda sinusoidal, deve aparecer em torno de alguma linha reta, que é o padrão "principal". Por exemplo, de acordo com um TS, o padrão de lucro a partir do tempo no mercado (em semanas) acabou sendo o seguinte:
Lucro = 10701 - 76t
Abs. = 1187 - 5,98t
Eu acho que o padrão, como uma onda sinusoidal, deve aparecer em torno de alguma linha reta, que é o padrão "principal". Por exemplo, de acordo com um TS, o padrão de lucro a partir do tempo no mercado (em semanas) acaba por ser o seguinte:
Lucro = 10701 - 76t
Lucro Absoluto. = 1187 - 5,98t
Esta é uma abordagem sem saída, Yusuf. Há oscilações do tipo pecado, mas a natureza de sua ocorrência e manutenção é fundamentalmente diferente do rádio. Como somos todos colegas aqui, e com você em particular, posso fazer de você e de todos aqui um presente para alguns feriados passados (Crimea, aniversário do Ministro Lavrov, etc.).
Prefácio: Tendo experiência significativa em bancos e sua automação, eu pessoalmente não tenho me preocupado particularmente com a natureza da aleatoriedade no mercado forex. Afinal, que valor pode ter o reconhecimento da natureza aleatória (incobrável, incognoscível) do mercado forex, se todos já o conhecem? É necessário e muito mais importante encontrar um SOFTWARE de cálculo da estrutura interna do mercado a fim de prevê-lo. Não é assim? Ou mais ou menos assim? É que enquanto obtinham resultados cada vez melhores (testes, mas testes reais) do trabalho dos conselheiros, recentemente meus conselheiros e seus parâmetros começaram a mostrar evidentemente mudanças mensais no comportamento das moedas. Não estou falando de ciclos mensais, mas de mudanças radicais mensais de toda a gama de seu movimento. Logo no primeiro dia de cada mês. Para mim pessoalmente, não foi uma grande surpresa - atribuí isso aos relatórios mensais dos departamentos de câmbio dos criadores de mercado bancário. Sabe, eles ajustam suas previsões para sua posição agregada de moeda a cada mês e recebem "permissão" da gerência para uma PLENTA de pequenos ajustes. Mas o volume de tais movimentos foi claramente desproporcional à quantidade de mudanças no "espectro" condicional de movimentos monetários. Pessoalmente, isto costumava me confundir - porque os bancos não fazem nenhuma mudança abrupta, eles não se importam realmente com a taxa de câmbio - tudo é sempre pago pelos clientes do banco e os bancos sempre cortam spreads para os clientes (importadores-exportadores). E recentemente, na última edição da revista Global Finance - e somente nela vi a pista - foi explicado o que todos (e eu também) parecem saber: como as multinacionais cobrem seus riscos cambiais e EM MUITOS MESESMOS TEMPO.
Portanto: os bancos não têm quase nada a ver com isso - eles são apenas crianças em termos do volume de movimentos de moedas. O principal movimento no mercado Forex de hoje é feito por corporações multinacionais, que, para fins de seguro, cobrem as posições monetárias de suas filiais em diferentes países. Só que ninguém (e eu também não) sabia antes de COMO UM MUITO disso está sendo feito. A revista Global Finance fornece os números reais sobre suas manipulações. Estes globalistas hoje construíram coberturas maciças (mais do que os bancos têm para as necessidades bancárias) e seus departamentos de cobertura CORRETAM O SEU PRIMEIRO DIA DE CADA MÊS. Entendeu? No primeiro dia de cada mês, o câmbio começa a dançar de uma nova maneira, não por causa dos bancos, mas por causa das corporações multinacionais que movimentam as coberturas de moeda para onde querem, com base não na oferta e demanda da moeda, mas em sua própria avaliação do risco de suas enormes posições cobertas.
O Forex não se move com base na oferta e demanda dos bancos (caso contrário, os movimentos forex seriam "sinusoidais" e previsíveis), mas na "visão" dos departamentos de risco das corporações globais e seus ajustes a partir do primeiro dia de cada mês. Não há ali "sinusoidal", a mudança na própria posição de cobertura é abrupta e multi-vetor (em diferentes direções). É por isso que o mercado Forex se move regularmente em diferentes direções, até atingir algum limite invisível do "canal", após o qual a gestão de risco da corporação global invisível vê negativa em sua posição de moeda protegida e ordena que seu banco corrija sua posição de acordo com isso, a fim de reduzir as perdas cambiais.
Na verdade, esta é exatamente a razão pela qual os fundos de hedge são chamados de hedge funds - eles não antecipam o preço no Forex, eles movem posições emparelhadas, para não perder em nenhum caso. Só que agora as próprias corporações globais se tornaram os maiores fundos de hedge e são seus ajustes de posições emparelhadas que movem o mercado forex, juntamente com as tendências fundamentais.
Aqui está o que uma pessoa conhecedora da indústria de hedge escreve a respeito do trabalho profissional (sobre o comércio de pares):
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http://www.elitetrader.com/vb/showthread.php?t=240396&page=9
DeeDeeTwo
Data de adesão: Dez 2007
Localização: Toronto
Postos: 623
Ninjatrader não pode nem mesmo fazer a distribuição básica de pares...
Apenas um idiota escalpa um único instrumento...
Ao contrário de cestas compostas de 50 ou 100 posições.
O IB Spread Trader é uma piada completa para ações...
E provavelmente para tudo mais.
http://www.ninjatrader.com/support/forum/showthread.php?t=36101
É por isso que qualquer loja séria constrói Sistemas Personalizados...
Uma plataforma com API, C#, Excel, banco de dados SQL...
Algumas 1000 horas de programação qualificada e 5 anos de experiência em comércio...
E você está pronto para dirigir um negócio comercial...
Em vez de ser um jogador de subsistência no porão da mãe.
Então você tem precisamente limitações ZERO...
E toda a indústria do Mook Fleecing traça gráficos, carrapatos, ez-shit-on-toast...
Pode ir e se f**k.
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Esta é uma abordagem sem saída, Yusuf. Há oscilações do tipo pecado, mas a natureza de sua ocorrência e manutenção é fundamentalmente diferente da engenharia de rádio. Como somos todos colegas aqui, e com vocês em particular, posso dar a vocês e a todos aqui um presente para as últimas férias.
Obrigado Alex, eu o li e tomei nota. Mas, um bom TS deve reagir adequadamente a todos os caprichos do mercado, incluindo as ações dos grandes players. No exemplo acima, o TS em 140 semanas, provavelmente atacado por fundos de hedge, portanto o saque chega a 2,5K. No entanto, a razão entre o lucro médio e o saque médio (fator de recuperação) = cerca de 9. Isto significa que, estabelecendo um depósito de 3K, semanalmente, com uma alta probabilidade, obtenha $76 cada e acumule para o próximo depósito. O referido TS também perde, mas em geral ganha.
Bem, sim, é disso que estou falando. Mas aqui está o senão (o que levou os corretores de varejo a serem ABSOLUTAMENTE convencidos de que é impossível ganhar no forex AROUND FOR MASS TRAADERS):
Enquanto você (não você especificamente, Yusuf, mas o comerciante em geral) está fazendo um cálculo sobre, digamos, 500 barras de preço, o mercado está trabalhando na próxima reviravolta que começou, digamos, 50 barras atrás. E sua previsão (seu algoritmo numérico) é baseada no movimento do mercado como um todo para as últimas 500 barras e não leva em conta estas últimas 50 barras de torção. Uma profunda contradição surge entre a velocidade de uma mudança fundamental no mercado (apenas 50 barras atrás, mas ela define o mercado 450 barras à frente) e o poder de resolução do seu algoritmo de análise de mercado. Por exemplo, o algoritmo espectral Quinn-Fernandes requer pelo menos 800 pontos (na M15) para funcionar corretamente, enquanto os algoritmos de autocorrelação requerem cerca de 2200 pontos (na M15). Durante este tempo, o veredicto feito pelo algoritmo já está desatualizado, o que permite aos corretores forex de varejo considerarem com confiança a previsão de preços em massa e o ganho impossível.
A propósito, qual é sua base de cálculo - de quantos pontos seu algoritmo precisa?....Algoritmo Quinn-Fernandes requer pelo menos 800 pontos (na M15) para funcionar corretamente, os algoritmos de autocorrelação requerem cerca de 2200 pontos (na M15). Durante este tempo, o veredicto feito pelo algoritmo já se torna obsoleto, o que permite aos corretores de varejo considerar com confiança a previsão de preços em massa e o ganho impossível.....
Quatro pontos são suficientes. A menos, é claro, que o algoritmo complicado seja removido.