SOM: métodos de cozimento
Kohonen Maps pode ser facilmente implementado em qualquer linguagem de programação, incluindo MQL4
A biblioteca não é necessária
O que significa "probabilidade de um movimento para cima ou para baixo"? Apenas que o preço em 5 barras é mais provável que esteja acima (abaixo) do preço atual?
Que tipo de rede você tem? Camada única, camada dupla? 40 é o tamanho de quê?
Apenas um palpite rápido... uma rede de 40 entradas não pode ser treinada em uma quantidade tão pequena de dados (isto é, de forma suave). O mapa acima não é reconfortante :) Não há aglomerados em geral. Seu resultado é uma casualidade.
Kohonen Maps pode ser facilmente implementado em qualquer linguagem de programação, incluindo MQL4
A biblioteca não é necessária
Obrigado! Eu estarei ciente disso. Em geral, eu queria discutir mais a fusão deste método com uma estratégia comercial e as especificidades do Kohonen Maps em relação às cotações forex ou quaisquer outros mercados financeiros, ao invés das formas de implementar o ACS do Kohonen em Metatrader.
TheXpert
Especificamente, eu insumo os últimos 40 preços abertos de barras diárias, mas não na forma bruta, mas em escala para evitar a não-estacionariedade do nível de preços. Eu não uso variáveis de saída para treinamento SOM, mas a idéia é que quando analiso amostras decompostas por células, procuro ver se o preço de abertura na quinta barra será maior ou menor do que o último preço aberto conhecido no futuro.
Diamant
Como você pode estar tão seguro da aleatoriedade do resultado? Você entrou nesta linha para fazer um argumento estúpido?
O que você quer dizer com poucos dados? Quanto custa? Quanto é o suficiente?
Especificamente, o insumo foi 40 últimos preços de abertura de barras diárias, mas não na forma bruta, mas em escala para evitar a não-estacionariedade do nível de preços.
E você pode sentir estes mesmos insumos?
Nenhuma variável de saída foi usada para treinar a SOM, mas a idéia é que ao analisar as amostras, decompostas por células, eu olho para se o preço de abertura na quinta barra no futuro será maior ou menor do que o último preço de abertura conhecido.
Em sua tabela, a soma para o conjunto não é 100%, ou seja, além de uma simples comparação acima/abaixo, existe algo mais - contabilidade disseminada?
Quanto às entradas, ok, estou no trabalho agora, enviarei um excelente arquivo quando estiver livre (em particular).
A soma não é igual a 100% - verdade, e eis porque: fiz o seguinte cálculo: se Aberto [t+5] - 0,0010 > Aberto [t] 1 mais 0. Ou seja, a análise inclui casos em que o preço no futuro é pelo menos 10 pontos mais alto do que o atual. O mesmo foi feito para a análise de um movimento de preços para baixo (limite de 10 pips).
OK, obrigado. Não posso prometer que será rápido, mas vou dar uma olhada.
Sim, era mais ou menos isso que eu tinha em mente.
Estou trabalhando agora, mas lhe enviarei um arquivo excelente assim que estiver livre (em uma mensagem particular).
Bem, eu não me importo se você tiver o desejo de conhecer o trabalho.
Seria bom melhorar o sistema de alguma forma.
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Boa tarde!
Já há muito tempo venho me aproximando do uso de mapas auto-organizados no Forex. Decidi fazer uma experiência: tomei barras diárias desde 2001 até o final de março de 2011, construí vetores de entrada para uma rede neural com tamanho 40 e treinei SOM com tamanho 7 por 7 neurônios, dividindo assim o espaço vetorial em 49 células. Então, para cada célula, calculei a probabilidade de um movimento de preço para cima ou para baixo em 5 barras. O resultado da análise é mostrado abaixo:
Além disso, selecionamos clusters que são interessantes do ponto de vista prático. Clusters destacados em amarelo marcam os pontos de entrada de compra. Laranja são pontos de entrada de vendas (há menos deles, pois aparentemente o EURUSD tem sido dominado por tendências de alta nos últimos 10 anos).
O próximo passo é implementar a estratégia em Excel de acordo com uma fórmula sem complicações. A estratégia é simples, comprar e segurar ou vender e segurar. A duração da transação é de 5 barras, e para cada transação introduzi uma correção (spread + swap) de 0,0005 (5 pontos de quatro dígitos), já que cada transação ficará pendurada durante o fim de semana...
Abaixo está o gráfico de balanço resultante no período de estudo da SOM (640 negócios em 9 anos):
E agora...
- Gráfico de balanço no período OOS - ano passado (66 negócios, cerca de 400% de lucro):
É possível implementar no MT4, SOM para treinar em pacote estatístico e conectar via dll, obter número de célula da rede e entrar na compra, venda ou espera.
O que você acha? Estou confuso com os grandes drawdowns. Um quarto inteiro pode descer. E a estratégia é bastante primitiva.