Conselheiro interessante!!!!!

 

Boa tarde a todos, após muitos dias e noites de reflexão e busca de uma estratégia mais ou menos normal, chegaram à conclusão de que tudo está bem que é inventado por outros, metade da Internet está inundada de informações sobre martin, anti-martin, etc. Verifiquei, mas a outra metade da Internet disse que não era rentável, para pequenos lucros com grande risco, e é verdade, tendo passado alguns meses eu estava convencido disso, mas o que me interessava era que a maior parte do sistema em questão é usado para cobrir perdas, ou seja, esperar que o preço reverta, então eu tive a idéia, talvez já tivesse ocorrido com alguém há muito tempo, e muitas pessoas até sabem disso, mas estão assiduamente caladas sobre isso, Portanto, a idéia não é esperar até que metade do depósito esteja no vermelho, esperar pela tão esperada reversão, mas como se diz colocar um Martin em um corredor muito estreito, como você sabe, o preço está em grande parte em movimento e não pode ficar muito tempo mesmo que a flauta seja um CFD, então coloquei meu Martin em um corredor +40-40 pontos e é claro que o lucro é espantoso, mas ele é um Martin na África, mas quanto mais largo o corredor maior o ganho, mas um corredor largo, Martin também pesa na balança.

Posso ter ou ter idéias de como reduzir a pressão sobre o depoimento e, ao mesmo tempo, torná-lo não matar, mas mais ou menos suportável.

Gostaria de ter algumas idéias de como reduzir a pressão de depoimento e, ao mesmo tempo, torná-la não matável, mas suportável.

P.S Expert Advisor está em desenvolvimento comentários sobre seu conteúdo interno não é aceito para "e moldado a partir do que foi......... "Se alguém estiver disposto a me ajudar a colocar minha EA em funcionamento, eu ficaria muito grato.

Relatório de teste de estratégia
ZELDER_Test
EGlobal-Demo (Build 388)


Símbolo EURUSD (Euro vs Dólar americano)
Período 5 Minutos (M5) 2011.03.01 00:00 - 2011.03.31 23:55 (2011.03.01 - 2011.04.01)
Modelo Todos os carrapatos (método mais preciso baseado em todos os menores períodos de tempo disponíveis)
Bares na história 7549 Carrapatos modelados 223730 Qualidade de modelagem 25.00%
Erros de descasamento de cartas 0
Depósito inicial 10000.00
Lucro líquido 4001.68 Lucro total 22158.07 Perda total -18156.39
Rentabilidade 1.22 Pagamento previsto 8.62
Desembolso absoluto 4998.32 Máximo de drawdown 6411.96 (53.90%) Drawdown relativo 53.90% (6411.96)
Total de negócios 464 Posições curtas (% ganho) 224 (35.71%) Posições longas (% ganho) 240 (40.42%)
Ofícios rentáveis (% de todos) 177 (38.15%) Perdas comerciais (% do total) 287 (61.85%)
A maior comércio lucrativo 5280.00 transação perdida -4096.00
Média negócio lucrativo 125.19 perdendo comércio -63.26
Máximo ganhos contínuos (lucro) 4 (5659.32) Perdas contínuas (perda) 11 (-64.00)
Máximo Lucro contínuo (número de vitórias) 5659.32 (4) Perda contínua (número de perdas) -4401.91 (5)
Média prêmios contínuos 2 perda contínua 4

Arquivos anexados:
zelder_test.mq4  34 kb
 

As pessoas acompanham os macacos por uma razão simples: o primeiro comércio lucrativo reembolsa todo o saque e resulta em lucro. Não só é possível utilizá-lo, mas também necessário, desde que a proporção de entradas lucrativas em relação às não lucrativas seja de pelo menos 3 para 1 e não haja nenhuma série de negócios perdidos mais de 3 em um par de anos. Pode ser aplicado até mesmo em comércios de retaguarda, se você quiser.

A propósito, seu cálculo de lote está errado se houver etapas no gráfico de balanço.

 

A primeira idéia é reduzir o número de negócios da série com a qual o lote Martin aumenta... se eu entender corretamente como esta EA funciona.

Para lhe dar um exemplo. Há uma EA onde após a primeira perda comercial o lote é duplicado. Entretanto, se tivermos 5 negócios perdidos seguidos, o lote aumentará 32 vezes. Assim, para reduzir a carga no depósito, você pode aumentar o lote não depois da primeira perda comercial, mas depois da segunda... então ele aumentará "apenas" 16 vezes.

 
Sys15975382:

As pessoas acompanham os macacos por uma razão simples: o primeiro comércio lucrativo reembolsa todo o saque e resulta em lucro. Não só é possível como necessário utilizá-lo, desde que a proporção de entradas lucrativas em relação às não lucrativas seja de pelo menos 3 para 1 e não haja nenhuma série de negócios perdidos mais de 3 em um par de anos. Pode ser aplicado até mesmo em comércios de retaguarda, se você quiser.

A propósito, seu cálculo de lote está errado se houver etapas no gráfico de balanço.


Tomarei nota do lote, mas não entendo o 3 para 1, se não for difícil, pois se aplica ao meu caso específico e não ao martin em geral.
 
Cmu4:

A primeira idéia é reduzir o número de negócios da série com a qual o lote Martin aumenta... se eu entender corretamente como esta EA funciona.

Para lhe dar um exemplo. Há uma EA onde após a primeira perda comercial o lote é duplicado. Entretanto, se houver 5 negócios perdidos seguidos, o lote aumentará 32 vezes. Assim, para reduzir a carga no depósito, você pode aumentar o lote não depois da primeira perda comercial, mas depois da segunda... então ele aumentará "apenas" 16 vezes.


Eu não estou dobrando o prejuízo, mas aumentando o lote no comércio sem paradas, de modo que quando eu fecho no fim do prejuízo, o prejuízo é menor que o lucro.
 
Meu ponto é que seu caso é um dreno.
 
Sys15975382:
O seu caso é um perdedor.

mas para mais detalhes, por que, como, onde, etc., eu afixei aqui para encontrar um meio-termo na relação perda/lucro.
 

Outro graal do testador. na realidade - um afundador. é uma pena que o tópico do fórum com explicações de onde vem essa "felicidade" tenha sido removido e não haja para onde enviá-lo para ler a teoria, então fique feliz com os resultados prontos (e não perca seu tempo):


 

Ha!

Martin não trabalha dessa maneira. O autor nos toma por otários e é ótimo em photoshop e inverteu a imagem do gráfico de equilíbrio.

Martin trabalha assim:

 
Bicus:

Ha!

Martin não trabalha dessa maneira. O autor nos toma por otários e é ótimo em photoshop e inverteu a imagem do gráfico de equilíbrio.

Martin trabalha assim:


Eu não disse que era um martin, eu disse que aceitei a teoria de duplicar a perda de um martin, e o princípio desta EA é um pouco diferente do que você tem na tabela, NÃO É UM MARTIN. NÃO É ESSA A IDÉIA.
 

FoxUA, por favor, dirija seu consultor especializado em EURUSD de 21.12.2005 a 03.01.2006.

Exatamente no corredor que você mencionou +40p -40p e mostrar os resultados.