Neuromongers, não passem por aqui :) precisam de conselhos - página 11

 

Olá a todos.

Tanto quanto sei, o autor trata de redes recorrentes, mas os clássicos nos alertaram sobre problemas com a aplicação de tais redes nos mercados financeiros há muito tempo.

Cito: A abordagem padrão de conexão para incorporar o histórico do tempo utiliza redes recorrentes. Como -

redes recorrentes não têm visto muito sucesso em problemas financeiros onde a pequena quantidade

de sinal contido em um conjunto típico de treinamento parece ser insuficiente para determinar a estrutura e

parâmetros desta arquitetura sem constrangimentos. Algumas restrições precisam ser impostas. Nós propomos

a classe modelo de especialistas Markov escondidos (Shi e Weigend 1997). Esta classe atinge um equilíbrio

entre os modelos de regressão com sinal de tempo e arquiteturas totalmente recorrentes. Os especialistas em Markov escondidos fazem

levar o tempo explicitamente em consideração, mas evitar as dificuldades de arquiteturas totalmente recorrentes, impondo

restrições rigorosas quanto ao tempo de entrada.

Fonte: Density Forecasting Using Hidden Markov Expert (Shanming Shi & Andreas S. Weigend)

Fique à vontade para comentar.

 
dimonster:

É meu entendimento que o autor está lidando com uma rede recorrente

Não. Eu não uso recursividade.
 
renegate:

Porque o próximo passo foi a normalização por volatilidade. E talvez passar para uma pseudo-série de preços, mas a volatilidade não salta tanto...

Você só aceita as primeiras diferenças. Levanta-se a questão por que não a segunda ou terceira diferença.

Ao tomar as primeiras diferenças, você começa a depender muito da TF. Isto levanta a questão, por que ir para os retornos?

 
hrenfx:

Você só aceita as primeiras diferenças. Levanta-se a questão por que não a segunda ou terceira diferença.

Ao tomar as primeiras diferenças, você começa a depender muito da TF. Isso levanta a questão, por que ir para o retorno?


Quais são suas sugestões além de devoluções?
 
joo:

Não, eu acho que é mentira, o que é o quê, mas isto provavelmente precisa de provas. Ou pelo menos exemplos de divergências de citações confirmando que a rede aprende admiravelmente em alguns e mal em outros.

E "olhar para o futuro" em citações implica que a história é reescrita em cada carrapato - bem, isso é uma besteira.


A besteira é mais suas teorias sobre o mercado Forex.

Ninguém disse que a história é reescrita em cada tique em tempo real. Apenas para reduzir a "imprecisão" e lacunas nas citações históricas, elas são suavizadas por algoritmos que vão além da barra zero (em termos de MT).

Como prova, você pode executar o forward usando dados históricos de outras fontes. As ilusões desaparecerão.

É tão difícil de fazer?)

Mas se você gosta de construir castelos aéreos... Eu não vou atrapalhar)

 
MetaDriver:

É melhor você me dizer onde conseguir uma história melhor.

Uma questão de gosto... Reuters, Bloomberg, ... há muitos pagos.

Dos gratuitos, você poderia experimentar o Dukas e um par de corretores europeus.

 
renegate:

Quais são suas sugestões, além das devoluções?
Logaritmo do preço BP, após zerar a média para uma determinada janela.
 
Belford:


1) A besteira é mais suas teorias sobre o mercado Forex.

2) Ninguém disse que a história é reescrita em cada tick em tempo real. Apenas para reduzir a "fofura" das citações históricas, elas foram suavizadas por algoritmos que olham além da barra zero (em termos de MT).

3) Como prova, você pode fazer o avanço sobre dados históricos de outras fontes. As ilusões desaparecerão.

4) Não é assim tão difícil de fazer?)

5) Mas se você gosta de construir castelos aéreos... Não irei interferir)

1) A besteira não é suportada por resultados experimentais. Minhas teorias são confirmadas.

2) Se o histórico não for sobregravado, não há problema. Onde estão as informações sobre os algoritmos de filtragem utilizados pelos corretores/operadores? Os MQs podem confirmar esta informação? Você pode fornecer testes para provar essas alegações?

3) Não está claro. Que tipo de avanço? Treinar sobre dados de uma fonte e encaminhar sobre outra? Por quê?

4) Eu presumo que você já tenha feito isso? Compartilhe então os resultados.

5) De quais fechaduras estamos falando?

Em geral, o sistema em questão não é um pipsador e não é sensível a citações difusas. Ela funcionará igualmente bem com dados de uma fonte, e treinada na outra (não levar em conta as fontes com um histórico "quebrado").

 
joo:

1) A ilusão não é suportada por resultados experimentais. Minhas teorias são confirmadas.

Blá, blá, blá, blá

2) Se a história não está sendo reescrita, então não há problema.

Os problemas aparecerão quando você passar de testador a real...

3) Não está claro. O que é o avanço? Treinar sobre dados de uma fonte e encaminhar sobre outra? Para quê?

Treinar e encaminhar dados de um fornecedor decente.

O sistema não é um pipsator, portanto não é sensível a citações difusas. Igualmente bem trabalhará com dados de uma fonte, e treinada na outra (não levar em conta as fontes com um histórico francamente "quebrado").

Afirmação de voto. Demonstrar os resultados.
 
joo:

Em geral, o sistema em questão não é um pipsador e não é sensível a citações difusas. Ele funcionará igualmente bem em dados de uma fonte, e treinado em outras fontes (não levando em conta fontes com um histórico completamente "quebrado").

A partir dos 15M, a história de diferentes fontes difere muito pouco, e a partir de 1H os preços OHLC quase sempre coincidem. É claro, se você não usar a história encontrada em algum lugar no contentor de lixo. Eu também não entendo do que algumas pessoas estão falando aqui....