Neuromongers, não passem por aqui :) precisam de conselhos - página 4
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qual foi a seqüência de etapas tomadas para obter o cronograma no início do ramo?
O Expert Advisor forma um arquivo de padrões. Os padrões dos últimos 2 anos são tomados para treinamento.
A reciclagem é feita uma vez por mês. E assim por toda a história.
para tentar dar qualquer conselho sobre como e o que melhorar, você precisa entender como funciona em geral?
Pergunte, eu simplesmente não responderei perguntas desconfortáveis.
Por exemplo, como você pré-processa as entradas ou como você seleciona o resultado do aprendizado?
Filtro HP. De jeito nenhum :) . Você pode ser mais específico aqui. O que você quer dizer com seleção de resultados?
Como é essa sua ESN, nos dedos...
Uma caixa preta conveniente. Basta enchê-lo de neurônios com conexões, ensiná-lo e desfrutar de sua vida. A propósito, não há feedbacks.
E sobre as majors, não "avisei" por nada, elas são tão enigmáticas...
Vamos ter aqui uma partida de mijar? Você, em particular, quer discutir comigo o que lhe interessa no tópico levantado? Caso contrário, eu passo. Sim, vou lhe perguntar novamente:
Há treinamento - seguido por um teste OOS. A seguir vem o treinamento, seguido do OOS.
O gráfico de balanço agregado são as seções coladas do OOS. Ou seja, todo o gráfico de equilíbrio é o trabalho do TC em uma área desconhecida para ele. O TC opera com OOS positivo em uma área desconhecida para ele. Uma rede neural trabalha com dados que são desconhecidos para ela. A rede neural vê os dados pela primeira vez em sua vida e trabalha no +. Não sei de que outra forma explicar melhor.
Merda, os ratos não são capazes de fazer isso. Mostre-me o mesmo "truque" com feiticeiros (entre aspas, porque não é um truque, cara), e eu lhe encomendarei um monumento em minha vida (pelo menos eu mesmo posso fazer isso em modelo 3D, eu posso).
ZS. Reler meu posto novamente. Percebi que era muito abrupto - desculpe, não era minha intenção.
A propósito, você pode perguntar ao joo sobre o pré-processamento. Se ele quiser, ele lhe dirá.
Basicamente, não é nada sobrenatural.
Andrei, entre.
A propósito, você pode perguntar ao joo sobre o pré-processamento. Se ele quiser, ele lhe dirá.
Basicamente, não é nada sobrenatural.
Andrei, entre.
Olá, meu homônimo.
Estou contente que os resultados sejam pelo menos melhores do que os de entradas aleatórias.
Acho que desde que você começou esta linha, isso significa que algo está comendo em você. Falta alguma coisa, por assim dizer, para o equilíbrio emocional. Talvez seja porque os resultados são muito desanimadores, inesperados, chocantes de certa forma.
Sim, não há nada sobrenatural no pré-processamento, na representação de dados para uma rede neural, tudo é simples, e provavelmente lógico. Tudo foi dito e explicado por mim anteriormente nos conceitos de Flowing Patterns e no segundo tipo de TS. Não gostaria de falar sobre este assunto com mais detalhes, aqueles que o desejarem encontrarão todas as informações sobre este fórum.
Portanto, parece-me que, tendo alcançado um MO positivo, podemos desistir com segurança da felicidade de procurar o melhor MM para TC. Mas. Temos de nos lembrar,
Em primeiro lugar, os resultados atuais, positivos a propósito, são obtidos usando as configurações padrão de padrões tiradas da cabeça por razões imperativas, e talvez, tendo mudado-as, você possa obter resultados ainda melhores.
em segundo lugar, a forma de comercialização na "cauda" prevista não é perfeita, o que não se ajusta totalmente ao conceito do segundo tipo de TS.
Em terceiro lugar, acho que, ao contrário, devemos nos afastar das "majors" e mudar para pares com um padrão específico, que é visível a olho nu, pelo menos do meu ponto de vista. Esses são pares como GBPJPY e alguns outros. Muito possivelmente, os resultados ainda melhorarão devido a um reconhecimento mais distinto dos padrões característicos destes pares, quando as majors parecem mais como um divagamento aleatório em seu padrão.
Muita bukaf. Desculpe.
O treinamento é conduzido - seguido por um teste OOS. A seguir vem o treinamento, seguido do OOS.
Sim, ficou claro desde o início, como a colagem em frente. Este é um EA com otimização automática - você pode lê-lo como se fosse um overtraining (mesma coisa).
A questão era diferente. Como isso aconteceu? Aqui foi escrito o NS. Por que o autor escolheu uma janela deslizante de otimização de 25 meses e uma janela de avanço de um mês? Por que não outros parâmetros? Se existem outros parâmetros, então como é diferente do fato de terem sido encontrados apenas tamanhos de janelas, nas quais elas não drenam?
Merda, os feiticeiros não podem fazer isso. Mostre-me o mesmo "truque" com os bonecos (entre aspas, porque não é um truque, cara), e eu lhe encomendarei um monumento em minha vida (pelo menos eu mesmo posso fazer isso em modelos 3D, eu posso).
Os mash-ups são apenas quaisquer indicadores. Por exemplo, o mesmo NS treinado pode ser pensado como um indicador com um grande número de parâmetros de entrada. A janela foi deslocada, os parâmetros foram re-optimizados (não necessariamente pelo lucro máximo, mas também por outras características), nós olhamos mais além e assim por diante.
A abordagem em si é a mesma. É que o MA é bastante primitivo. A NS não é muito primitiva. Mas novamente, o conceito de indicador é o mesmo em ambos os casos.
De alguma forma são criados indicadores e NS, mas tudo isso é algum tipo de matemática, desde a primitiva até a mais complicada. Mas matemática-matemática-matemática, mas algum modelo conceitual do mercado deve ser definido. Caso contrário, todos (incluindo eu mesmo) brincam com várias reviravoltas matemáticas complexas com a BP financeira, e se ela funciona, não podemos explicar a nós mesmos. Como se tivéssemos encontrado um padrão. Raciocinamos não como técnicos, mas como humanitários: se funciona, significa que existe um padrão. Não somos capazes de entender as razões. Nossos próprios sistemas são como uma caixa preta para nós mesmos.
Perguntado de forma diferente. Como isso aconteceu? Aqui foi escrito um NS. Por que o autor escolheu uma janela deslizante de otimização de 25 meses e uma janela de avanço de um mês?
Um mês é conveniente, 25 é lógico. Testado em 10 15 20 20 .... 40 -- em todo o lugar. É hora de passar das críticas aos conselhos, minha paciência não é rígida.
A abordagem em si é a mesma.
O conceito de mercado de padrões de fluxo não faz sentido algum para mim. Não consigo explicar a mim mesmo por que os participantes do mercado no agregado devem negociar em padrões que têm uma vida útil de não poucos. Explicar o mercado como uma psicologia de uma multidão - é de alguma forma estranho, porque também há uma questão de maximizar os lucros e outras. Em suma, é claro que nada é claro.
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De alguma forma são criados indicadores e NS, mas tudo isso é algum tipo de matemática, desde a primitiva até a mais complexa. Entretanto, a matemática é matemática, mas tem que haver um modelo conceitual para o mercado. Caso contrário, todos (incluindo eu mesmo) brincam com várias reviravoltas matemáticas complexas com a BP financeira, e se ela funciona, não podemos explicar a nós mesmos. Como se tivéssemos encontrado um padrão. Raciocinamos não como técnicos, mas como humanitários: se funciona, significa que existe um padrão. Não somos capazes de entender as razões. Nossos próprios sistemas são como uma caixa preta para nós mesmos.
O que você quer dizer com seleção de resultados?
A julgar pela velocidade de preparação dos testes com um período tão longo e muita reciclagem, tudo isso é automatizado dentro da própria DLL. Quantos parâmetros/pesos são treinados dentro da própria rede, qual é o critério para parar o treinamento (número de épocas, atingindo um erro aceitável na amostra de teste)? Será que aumentar o tempo faz alguma diferença? Na minha opinião, o período de aprendizagem é longo demais para 15M, tenho o suficiente para um ano por 1H, você já tentou encurtá-lo?
Estou contente que os resultados sejam pelo menos melhores do que os de entradas aleatórias.
Frase interessante, por que foram utilizadas entradas "aleatórias", você pode explicar em poucas palavras?
É hora de passar das críticas aos conselhos, eu não tenho paciência.
Já faz alguns anos que estou lutando contra este problema) Algumas melhorias, mas apenas centavos e migalhas, e considerando que conheço minha grade do avesso. O único salto qualitativo foi quando eu descobri como melhorar o sistema de treinamento. E é por isso que eu o aconselho a pensar nessa direção.
E assim as entradas (super segredo das redes neurais) mudam aqui e ali - pennies; tweak architecture - crumbs....
Z.I. Você poderia publicar um teste completo de OOS, por exemplo, apenas em março passado? Vou tentar ver como se compara ao meu.
Z.I.2.
Rede Echo :) Mas não importa. Tenho certeza de que poderia obter resultados semelhantes com, digamos, FANN, apenas com mais trabalho.
Portanto, de acordo com você, não se trata do tipo de NS. Do que se trata? Concordo em princípio, mas qual é o segredo de uma NS capaz, mesmo que eu tenha uma em geral, não posso formular....