[ATENÇÃO FECHADO] UmnickTrader Adaptativo EA - página 27
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro
Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
Pela mesma razão, você acha que alguém precisava de sua personalidade como uma personalidade colorida ou de seu algoritmo de adaptação primitivo?
Em que parte do código é calculado o critério de correspondência entre a função própria e o mercado?
Isto é feito pelo otimista. Se a função intrínseca não se encaixar, nenhum "sistema funcional" será montado - os testes mostrarão um "flop".
Vou fazer uma suposição antes da resposta oficial.
Esta seqüência e seu comprimento (número de pedidos, seu tipo) são selecionados no otimizador. Em resumo, ela se ajusta ao mercado.
E o critério "ideal" é definido pelo equilíbrio máximo (ou o que Viktor quiser).
Tente se encaixar em um OOS de 9 anos. Acima, sugeri que você postasse variantes EA que passassem no teste OOS de 9 anos, mas ninguém postou ou forneceu links - portanto, ninguém tem tais EAs.
Como o c.f. (função própria) está sincronizado com o f.r. (função própria) com f.r.: por que você acha que este código contribui para esta sincronização?
O que é este ramo ainda não foi excluído? :)
A questão é bastante complicada, se algo não estiver claro, é melhor pedir detalhes ponto por ponto.
O critério mais simples para a dessincronização é desencadear um stop loss, ou seja, se o mercado vai contra a posição aberta, alguma parte de sua própria função deixou de corresponder à função do mercado. De forma correspondente, neste momento, a direção de sua própria função muda (em geral, sua forma é modificada).
A verificação da dessincronização é realizada periodicamente com StopBase(parâmetro otimizado) :
bool NextBar()
{
bool rt = falso;
double price = (iOpen( NULL, timeframe, 1 )+iHigh( NULL, timeframe, 1 )+iLow( NULL, timeframe, 1 )+iClose( NULL, timeframe, 1 ))/4;
if( MathAbs(price-price-pricePrev) >= StopBase ) {
pricePrev = price;
rt = true;
if( IsOptimization() == false && IsTesting() == false )
Print("NextBar ", price);
}
return(rt);
}
Entretanto, você pode de alguma forma explicar com mais detalhes para aqueles que não entendem o que é esta auto-função, como ela é calculada ou em que se baseia?
Tente encaixar em um OOS de 9 anos. Eu sugeri acima para mostrar as variantes de EAs que foram testadas durante 9 anos de OOS, mas ninguém o fez e eu não dei nenhum link.
OK. você tem um, há um bom ajuste na história, que diferença isso faz? O que deve interessar um investidor em potencial? Não vejo qual é a vantagem de sua criação, ao contrário, por exemplo, de uma EA com 5 anos de otimização, com 7, 8?
Se houvesse um resultado de otimização correspondente, de comercialização real, então sim, poderíamos discutir, mas agora...
OK. Você tem um, que diferença isso faz?
A questão era sobre a adaptação. Se for tão fácil de encaixar - encaixe rápido, apenas sem nenhum truque como carregamento de histórico ou dados/parâmetros ocultos dentro do algoritmo.
Ainda assim, para aqueles que não entendem, você pode explicar com mais detalhes o que é essa auto-função, como ela é calculada ou em que se baseia?
As perguntas foram mais longe - ainda não tenho tempo para respondê-las.
A questão era sobre a adaptação. Se for tão fácil de encaixar - basta fazê-lo rapidamente, mas sem nenhum truque como carregamento de histórico ou dados/parâmetros ocultos dentro do algoritmo.
Na minha opinião, isto é o principal que precisa ser compreendido em sua esperteza. Se não pode ser compreendido, qual é o objetivo de tudo isso?