Diferenças DEMO e REAIS - página 4

 
Reshetov:
A mais precisa é a preços de abertura. Porque nada é modelado
E não haverá diferença. Com o teste certo, isso não faz diferença. Você pode fazer isso em Excel.
 
paukas:
Que chatice. :))

Não há problema. Seguindo em frente.
 

Agora a estratégia... Arbitragem estatística....

A essência é que consideramos duas majors e uma cruz que as combina em um triângulo comum. Tomemos EURUSD+GBPUSD-major, EURGBP-cross como exemplo.

As majors pertencem a diferentes pisos comerciais e existe uma variante - quando o cálculo matemático da taxa de câmbio da cruz não ocorre através do par-major. Temos algumas diferenças - espalhadas ou espalhadas.

Parece haver a opção de alguma previsão, e para o comerciante, de ganhar.

 
new-rena:

Agora a estratégia... Arbitragem estatística....

A essência é que duas majors e uma cruz que as combina em um triângulo comum são consideradas. Tomemos EURUSD+GBPUSD-major, EURGBP-cross como exemplo.

As majors pertencem a diferentes pisos comerciais e existe uma variante - quando o cálculo matemático da taxa de câmbio da cruz não ocorre através do par-major. Temos algumas diferenças - espalhadas ou espalhadas.

Há a opção de alguma previsão e para o comerciante ganhar dinheiro.

E como você testa isso?

Uma tática semelhante foi tentada e escrita.

 
zhuki:

E como você testa isso?

Eu tentei uma tática semelhante e escrevi sobre isso.


Vi-o. O fato é - e esta será a segunda diferença entre Demo e Real - que :

Multiplicação de dois valores(taxas de majors)= taxa de cruzamento, mas ninguém leva em conta que 2*1=2 e 1*2=2. O resultado é o mesmo, e o lucro será negativo!

 
new-rena:

Para começar, estou colocando o indicador de propagação de um bom escritório, daí a decomposição. No mundo real, eles fizeram uma boa quantia de dinheiro através de sua demonstração de hoje.

Eu não sei o que mais vai acontecer. Não tenho lidado com arquivos descompilados como uma questão de princípio. Talvez alguém mais o faça.
 
zhuki:
Oh, haverá uma seqüência. Eu não lido com arquivos descompilados como uma questão de princípio. Talvez alguém mais o faça.

Então será mais interessante - como calcular corretamente o spread? O ponto está em duas linhas. Dê uma olhada.
 
new-rena:


A multiplicação de dois valores (taxas principais)=taxa cruzada, mas ninguém leva em conta que 2*1=2 e 1*2=2. O resultado é o mesmo, e o lucro será negativo!

Eu não sei o que você quer dizer. Se você pudesse ser mais específico.
 
zhuki:
Eu não entendo o que você quer dizer. Se você pudesse ser mais específico.


Vi um fio enorme (bem, não vou jogar os nomes, para que as pessoas não se percam...)

O spread deve ser calculado da seguinte forma:

É necessário resumir o número suficiente de dados de preço de fechamento (que seja 1000) no TF selecionado, e de cada um subtrair o preço máximo atual dos dois pares. E depois olhe para a propagação.

 

Aqui está um começo...

Conta: Nome: renatrogozin Moeda: USD 2010 dezembro 16, 15:50
Transações Fechadas:
Bilhete Tempo aberto Tipo Tamanho Item Preço S / L T / P Tempo de fechamento Preço Comissão Impostos Swap Lucro
45785432 2010.12.16 12:45 compre 0.01 gbpusdfxf 1.5626 0.0000 0.0000 2010.12.16 15:15 1.5590 0.00 0.00 0.00 -3.60
50000
45785442 2010.12.16 12:45 vender 0.01 eurusdfxf 1.3242 0.0000 0.0000 2010.12.16 15:15 1.3205 0.00 0.00 0.00 3.70
50000
45799169 2010.12.16 14:43 compre 0.01 eurusdfxf 1.3241 0.0000 0.0000 2010.12.16 14:56 1.3241 0.00 0.00 0.00 0.00
50001
45799172 2010.12.16 14:43 vender 0.01 gbpusdfxf 1.5608 0.0000 0.0000 2010.12.16 14:56 1.5608 0.00 0.00 0.00 0.00
50001
45798385 2010.12.16 14:36 compre 0.01 gbpusdfxf 1.5607 0.0000 0.0000 2010.12.16 14:43 1.5610 0.00 0.00 0.00 0.30
50001
45798388 2010.12.16 14:36 vender 0.01 eurusdfxf 1.3243 0.0000 0.0000 2010.12.16 14:43 1.3242 0.00 0.00 0.00 0.10