Quem são os Saudadores - página 8
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Sobre a questão de quem são os Gridders :-))
Eis uma idéia que eu vi uma vez há muito tempo. Digamos euros, digamos que o preço é 3000. Vamos esperar. Não se importa com a tendência. Se o preço chegar a 3050, compre, sl a 3000, sem TP. Se o preço chegar a 3100, movemos sl para 3000 (Breakeven), etc., até que feche no Breakeven. É por sua natureza uma Gridder? Eu entendo bem? É inteiramente baseado em paradas, não em limites.
Mas não está claro o que fazer se um Stop Loss for fechado. Suponha que funcionava a 3000 e loss=50pp, devo tentar reverter? Podemos ver que às vezes podemos obter lucros consideráveis, mas também é claro que essas inversões causarão mais perdas do que ganhos durante a inversão de tendências. Não deveríamos rolar se a tendência não tiver mudado? (por exemplo, se o preço não tiver cruzado МА(200) ou algo parecido). Eu nem sei. A idéia parece ser boa, só não sei de que lado me aproximar dela. A perda = 50pp que eu dei como exemplo, o assunto não mudará se eu o fizer a 100, 200 ou 10pp. E por que eu acho que não é uma má idéia - porque ninguém sabe qual será a tendência amanhã ou em uma hora, ou mesmo naquele mesmo segundo quando abrimos uma posição e uma vez que o preço passou do preço de X para o preço de X + Y, então assumimos que esta é a mais nova tendência ... imho... O que você acha de um "gridder" assim?
Sobre a questão de quem são os Gridders :-))
Eis uma idéia que eu vi uma vez há muito tempo. Digamos euros, digamos que o preço é 3000. Vamos esperar. Não se importa com a tendência. Se o preço chegar a 3050, compre, sl a 3000, sem TP. Se o preço chegar a 3100, passamos para 3000 (Breakeven), etc., até fechar no Breakeven. É por sua natureza uma Gridder? Será que eu entendi bem? É inteiramente baseado em paradas, não em limites.
Mas não está claro o que fazer se um Stop Loss for fechado. Suponha que funcionava a 3000 e loss=50pp, devo tentar desdobrá-lo? Podemos ver que às vezes podemos obter lucros consideráveis, mas também é claro que essas inversões causarão mais perdas do que ganhos durante a inversão de tendências. Não deveríamos rolar se a tendência não tiver mudado? (por exemplo, se o preço não tiver cruzado МА(200) ou algo parecido). Eu nem sei. A idéia parece ser boa, só não sei de que maneira abordá-la. A perda = 50pp que eu dei como exemplo, o assunto não mudará se eu o fizer a 100, 200 ou 10pp. E porque me parece que a idéia é boa - porque ninguém sabe qual será a tendência amanhã ou em uma hora, ou mesmo naquele mesmo segundo quando abrimos uma posição e desde que o preço passou do preço X para o preço X + Y, então nós meio que pensamos que esta é a mais nova tendência ... imho... O que você acha de um "gridder" assim?
Não. Você entendeu errado - definitivamente não é uma Gridder. :-)))
P.S. A ortografia do autor é preservada.
Olá a todos! Acabei de olhar aqui dentro. Estou encomendando algo semelhante a isto agora.
É possível enganar as probabilidades? Parece que às vezes pode fazer isso! Este EA dificilmente pode ser chamado de um gridiron.
O algoritmo é o seguinte:
Em cada barra, o Expert Advisor estabelece ordens de parada (ou limite, - não o ponto) a uma determinada distância dos Leões e Colméias da 1ª barra. Quando um determinado lucro total é alcançado, todas as posições são fechadas.
As perdas (se houver mais de 2) são imediatamente fechadas em pares.
Todos os pedidos que não funcionaram são excluídos após o número especificado de barras (5-10). Assim, não obtemos mais de 5 a 10 pedidos e não mais de 2 a 6 posições de cada vez. Isso significa que não haverá reclamações do servidor da corretora se trabalharmos de tal forma.
E agora, durante os primeiros testes do Eurodollar Expert Advisor, eu defini os parâmetros "a olho nu" e os executei de 1 de dezembro até o dia de hoje, ou seja, em mais de um mês. Sem nenhuma otimização - a sua execução através de todos os carrapatos deu resultados surpreendentes:
É evidente que as ordens de parada (o teste acima) darão mais lucro em um mercado de tendências. E ordens limitadas - em um mercado plano! Acho que este algoritmo tem um potencial promissor para novas experiências!
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Eu quase esqueci. A rede de arrasto funciona em uma corrida de teste.
Não. Você entendeu errado - definitivamente não é uma grelha. :-)))
P.S. A ortografia do autor é mantida.
Ah sim, uma grelha, não uma grelha. Embora seja estranho, se vem da palavra grid, deve ser gridder com dois d's, mas se vem com um d, obviamente não vem da palavra grid e deve ser lido como grider. :-))) mas e a terminologia :-)) e a língua inglesa... :-))
E se reabastecermos a cada X pt que se move para cima, ele se torna um ferro de grelha? I.e. 3050 - primeira compra, 3100 - refil e sl total para 3050, 3150 - outro refil e sl total para 3100... Mas isso parece mais perigoso do que apenas abrir uma vez.
E escrevi mal em um post anterior, desculpe - no exemplo, o breakeven não está em 3000, mas em 3050, depois em 3100 etc.
2 leonid553:
Tentei fazer isso manualmente em um período de horas - comprar quando uma vela quebrava sua altura, a menos que estivesse no apartamento e vender quando quebrava sua altura baixa e, respectivamente, sem levar em conta as ordens abertas (ou seja, com volume e lote excessivos), com a eliminação de ordens opostas somente após a quebra. Mas uma vez encontrei um apartamento durante o dia vários dias seguidos e meu lucro se foi, assim como a maior parte do meu depoimento (graças à micro-depósito). A probabilidade de ocorrência de um apartamento deve ser definida de alguma forma (de repente ele aparece de algum lugar), é claro que eu não deveria negociar à noite ou nos feriados, mas não é suficiente, eu deveria defini-lo de alguma forma, eu não sei como. Talvez devesse haver uma condição - começar a fazer pedidos somente se a onda não for inferior a 50-60 pontos de altura, por exemplo, para o mercado de horas... Por outro lado, qualquer que seja a onda, ela ainda pode desvanecer e começar a oscilar a +/- 25-30 pps, tirando cada vez mais novas ordens para abrir e mais e mais stop-losses...
E se você recarregar em cada movimento de Xp para cima, ele se torna uma Grider? I.e. 3050 - primeira compra, 3100 - refil e sl total a 3050, 3150 - outro refil e sl total a 3100... Mas isso parece mais perigoso do que apenas abrir uma vez.
E eu imprimi mal no posto anterior, desculpe - no exemplo, o breakeven não está em 3000, mas em 3050, depois em 3100 etc.
Não - não é um ferro de grelha. É uma parte comum de uma posição lucrativa (é chamada de forma diferente, de acordo com o princípio da pirâmide). Sim, por um lado, os riscos são maiores, mas o lucro é maior.
Eu mesmo estou trabalhando nesta direção. Eles recomendam comprar somente posições lucrativas (de preferência em um pullback) e cada ordem sucessiva é menor que a anterior e mais, de acordo com um multiplicador inferior a 1 (veja o arquivo anexo) porque é possível uma reversão, mas não um pullback. Talvez você possa simplesmente comprar além disso aumentando a posição quando ela atingir um certo número de pips de lucro, enquanto arrasta com a transferência da posição para o Breakeven (como você escreve).
Para griders - procure no fórum, artigos e aqui - https://www.mql5.com/ru/code
Por exemplo, um típico gridiron - veja e leia os comentários aqui - https://www.mql5.com/ru/code.
Roman, obrigado pelos links.
Quanto às ações, não gosto nada delas, como dizem, estou ansioso e propenso a elas. É claro porque eu quero - porque o lucro com a tendência certa pode ser simplesmente gigantesco. Mas eu não quero: pegue o esquema mais simples, vamos escalar a cada 100 pontos (claro que normalmente não fazemos assim, é melhor fazê-lo em pullbacks, e eles estão sempre a distâncias diferentes, mas é só por exemplo, e para simplificar escalamos no mesmo volume, como para a primeira abertura).
Variante 1 - rede de arrasto a cada 100 pontos sem cobertura, variante 2 - rede de arrasto com cobertura a cada 100 pontos
Compre 3000, o preço diminuiu em 2900. SL em ambos os casos -100.
Compre 3000, o preço subiu para 3100 e retornou para 3000. Na primeira variante o resultado = 0 pontos (sem preenchimento), na segunda variante - 0 pontos pela abertura + pelo preenchimento -100 no total -100.
Compra 3000, chegou a 3200, retornou a 3100. O resultado é +100 (Breakeven em 3100), #2 - na abertura +100, no primeiro preenchimento - 0, no segundo -100, total 0.
Compre 3000, chegou a 3300, de volta a 3200. O resultado comercial +200 (compra a 3200), #2 mostrou +200 na abertura, +100 no primeiro preenchimento, 0 no segundo, -100 no terceiro, total +200.
Compre 3000, chegou a 3400, de volta a 3300. Número 1 resultado +300 (comprar a 3300), número 2 na abertura +300, no 1º preenchimento +200, no 2º +100, no 3º 0, no 4º -100, o total de +500.
De alguma forma eu não gosto, mas veja, durante os dois primeiros passos a variante sem preenchimentos é mais lucrativa, e a segunda variante só consegue igualá-la no terceiro passo. Só se torna mais lucrativo no dia 4! Isso é o que eu não gosto. No entanto, se dimensionarmos com um volume menor cada vez, é claro que é menos perigoso, mas na 4ª ou 5ª-6ª onda não dará um lucro tão grande que possa ser obtido com um lote. Em qualquer caso, tudo depende de adivinhar a tendência.
Roman, obrigado pelos links.
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Quero dizer - não é tudo tão simples aqui (seu cálculo de opção)... Em qualquer caso, você tem que recarregar... Há diferentes esquemas... É necessário trabalhar nesta direção ... Se o multiplicador for 0,8 - aí também, como você escreve ("4-5-6ª onda não será um lucro tão gigantesco") - eu acho que será... :-))) embora um pouco menor... :-))
P.S. Adivinhe qual será a tendência não é necessária - basta preencher em sua direção, se ela persistir e tudo ... TR deve ser removido de todo... Se você não quiser negociar cada pedido (como você escreveu em sua versão, você terá que fechar o pacote inteiro com uma rede de arrasto de uma vez ... :-)) Ao testar um EA em que estamos trabalhando (início - 0,1 lote, o número de rolos é ilimitado, cada rolo ao longo da tendência - 0,1 lote, a tendência é definida pelo diário, entramos em um pullback em H4 ou H1), belas fotos são "às vezes" mostradas - quando um pacote de pedidos é simultaneamente fechado com lucro não no Take profit, mas no Trailing Stop total, ou quando um sinal de inversão de tendência é recebido - fechamos o pacote inteiro com lucro... :-) ))
P.P.S. É claro que isso acontece quando compramos com posterior afundamento por pullbacks e acaba por não ser um pullback, mas "já fomos para o outro lado", então
neste caso a última compra ocorre precisamente no máximo (ou mais ou menos) do movimento - vai no vermelho, mas não estraga o quadro todo... :-))
Então, por que você colocou um monte de cartas nos correios?
Você acha que isso facilitaria o interesse das pessoas? Eu acho que o efeito é o oposto.