Isso é interessante - página 17
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro
Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
Os mesmos parâmetros do modelo permanecerão nos dados embaralhados como antes do embaralhamento.
(EURUSD + Const1) * (GBPUSD + Const2) / (AUDUSD + Const3) / (NZDUSD + Const4) * USDJPY / USDCAD.
Os modelos de mercado consideram a mistura aditiva e multiplicativa.
Por favor, me dê um link para onde você leu isso. A idéia em si é boa, mas como de costume você está subestimando o contexto ou apenas inventando um monte de sua própria idéia.
Qualquer operação em séries temporais implica em suas próprias invariantes. E este "baralhamento" também os tem.
Envie-me o link onde você o leu. A idéia em si é boa, mas, como de costume, você não está fornecendo o contexto.
Qualquer operação em séries temporais implica em suas invariantes. E esta "mistura" também os tem.
Não me dei conta de onde o li. Mas parece lógico. Inicialmente sugeri que se realizasse um estudo de um conjunto de instrumentos financeiros.
O método de análise implementado, que sugeri há mais de um mês, evita a mistura - os resultados não são afetados.
Existem algumas regularidades no mercado. Obviamente, o fato de termos misturado alguns dados uns com os outros não faz com que os padrões desapareçam.
A mistura tem que ser reversível, e é por isso que estamos falando principalmente de tipos aditivo e multiplicativo apenas.
E se você analisar apenas um instrumento financeiro. Você pode misturar o outro a tal ponto que ele mostrará um disparate. É por isso que eu digo que é necessário analisar a totalidade.
ah, você quer dizer os mesmos parâmetros do modelo. OK, se o mercado for um conjunto de sinusoidais com parâmetros conhecidos, misture aleatoriamente - vamos obter os mesmos parâmetros nos novos dados?
É minha profunda convicção de que este é um caminho sem saída. Você precisa analisar os processos por trás das "peças" do preço. Então o modelo será "fisicamente significativo", refletindo pelo menos a essência das coisas. Não apenas descritivo. Do jeito que você tem agora, ele descreve exatamente (tenta fazê-lo) a "imagem" do preço. Não há "física" por trás disso. E deveria ser. Por quê, porque o preço não descreve completamente o estado do mercado. Olhando apenas para o preço, você tem um pequeno pedaço de informação que parece um martingale desagradável. E então você estará batendo sua testa contra o carvalho, porque você sabe que não importa como você divide um martingale em "pedaços", ele será um caroço. Dito isto, lembre-se, os processos de mercado em si não são martingale. É assim que é.
É exatamente isso que estou fazendo, ou seja, o principal desafio é identificar o processo que impulsiona os "pedaços". Até agora, na linha do tempo. Até agora, tudo bem. Se a longo prazo se somar - vou ligar os fatores de influência, mas novamente, como uma série cronológica. Talvez eu acrescente a lógica Bayesiana na estimativa dos eventos individuais e sua influência sobre a série. Mas é improvável que num futuro próximo eu construa modelos fundamentais complexos, ou seja, "física" real. Eu gostaria muito de não fazer isso, porque é tudo complicado.
. Não há necessidade de estruturas finas.
Estou cansado de...
Tudo o que você precisa saber no mercado é quando comprar barato e quando vender caro. É isso aí.
"é a rena", obrigado. Eu não sabia disso. É tão simples quanto isso.
PS: mas por que você sempre coloca uma parada completa no início do parágrafo? Espero que não seja um segredo comercial?
Eu trabalhei com a MQL há muito tempo. Então Yuri prometeu me ajudar.
Quando eu poderia ter prometido uma coisa dessas? (caneca surpresa).
Sergei, mal posso ajudá-lo agora. Há um mês, não tenho conseguido terminar uma tarefa simples. Não há uma linha de código em um mês. Isso é o quanto é ruim fazer Hirst. :-((
Acho que Alexey fará isso melhor do que eu. Você só deve levar em conta que todo corretor tem o tempo exato quando começa a cotar e quando pára. Levando isso em consideração, é muito fácil distinguir o início das negociações na segunda-feira (ou domingo) do final na sexta-feira.
Os dados históricos podem ser tratados da maneira sugerida pela hrenfx . Somente os feriados devem ser preenchidos não com valores anteriores (como buracos), mas com zeros. E o programa deve ser escrito de forma que não processe zeros.
Acho que você terá os mesmos parâmetros.
não. Basicamente não terei as mesmas ondas senoidais após a mistura (imagine que eu defini perfeitamente o "mercado" antes da mistura). Se não funcionar em objetos tão simples, é pouco provável que funcione em algo mais complexo.
Talvez você esteja confundindo um pouco as coisas. A agitação é normalmente usada para verificar os padrões encontrados, e isso com algumas advertências.
É exatamente isso que estou fazendo, ou seja, a tarefa principal é identificar o processo que impulsiona os "pedaços". Até agora, na linha do tempo. Por enquanto é assim. Se a longo prazo, vou conectar fatores de influência, mas novamente, como uma série temporal. Talvez eu acrescente a lógica Bayesiana na estimativa dos eventos individuais e sua influência sobre a série. Mas é improvável que num futuro próximo eu construa modelos fundamentais complexos, ou seja, "física" real. Eu gostaria muito de não fazer isso, porque é tudo complicado.
. E como você quer resolver o problema de identificar "pedaços", em uma série cronológica, se a série cronológica é um martingale?
enfadonho...
. Não conseguia passar por ela e não a chutar.
"lá está ele - a rena" (C) Obrigado. Não sabia. É tão simples quanto isso.
. Um exame das revelações de um grupo de comerciantes sem muita sorte, bastante sólido em número, indica que o é. As raras histórias de comerciantes bem sucedidos com um sofisticado aparelho matemático continuam por confirmar. A propósito, não é apenas a minha observação, alguém no fórum mencionou isso.
. Mas, é claro, ninguém pode impedir que você seja o primeiro comerciante altamente bem sucedido do ponto de vista científico. Bem, talvez a segunda também não seja uma coisa ruim. A coisa principal que deve acontecer antes de você completar 80 anos. :)
PS: Por que você sempre coloca uma parada completa no início do parágrafo? Espero que isto não seja um segredo comercial?
. Eu não sei, eu me pergunto sempre.
Não há uma única linha de código em um mês. Isso é o quanto é ruim fazer Hirst. :-((
Eu perdi muito mais tempo com isso. E eu ainda nem comecei a trabalhar em nossa discussão. :о(
Quando é que eu prometi uma coisa dessas? (gasps)
Devo ter interpretado isto de forma errada:
Invente alguma outra tortura que não seja tão sofisticada. :-))
para Matemática
Eu acho que Alexey sabe melhor do que eu.
Alexey, ... me dê um roteiro para checar todo tipo de bobagem
(Espero que Mishek não reivindique os direitos autorais para esta ... merda, quem é?).
PS: embora eu não ache que você tenha tempo para isso. Então, que se foda essa merda.
Não. Basicamente, não vou obter os mesmos sinusóides após o baralhamento (imagine que defini perfeitamente o "mercado" antes do baralhamento). Se não funcionar em objetos tão simples, é pouco provável que funcione em algo mais complexo.
Suponha que tenhamos alguns dados - um BP finito de comprimento N. O objetivo do modelo é descrever o comportamento do VR com parâmetros muito menores que o N. Caso contrário, qualquer VR pode ser representado como N sinusoides, e isto, é claro, seria uma medida de negócios. As regularidades em VR são sempre descritas por menos parâmetros do que o N original.
Em um tópico falei sobre a noção de "informação" como o número mínimo de parâmetros que descrevem a BP. Mas não vou voltar à discussão terminológica.
Com relação à sua citação acima. Um modelo de mercado como um conjunto de ondas sinusoidais não é um modelo. Portanto, tudo pode ser dito como um conjunto de ondas sinusoidais e você não estará errado. Uma árvore é também um conjunto de ondas sinusoidais. Apenas para descrever uma árvore em ondas senoidais, você precisaria usar tantos parâmetros de ondas senoidais quantos você usaria se quisesse descrever a árvore em polinômios.
Portanto, um "conjunto de algo" é um modelo, mas um péssimo modelo.