Abordagens alternativas e comuns na construção do TC - página 10
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O pedido ainda está de pé. Aguardamos os exemplos persuasivos do iniciador do tópico.
Continue lendo.
P.S. Como ilustração, você pode ver as liberdades que Morgan Stanley toma.
Lembro-me de uma vez ter tentado algo semelhante a isto.
Mas os instrumentos foram escolhidos de forma um pouco diferente:
CL(LightSweet) - BRN(Brent) - 6C(canadense) - USDNOK (desenho ao contrário)
Estava planejando implementar entradas "arbitrage-statistical" em relação à linha média. Mas eu não consegui fazer exatamente isso. Deixou-se levar por spreads de moedas de curto prazo.
Leia.
P.S. Como ilustração, você pode ver as liberdades que Morgan Stanley se permite.
Deixe-me responder com uma citação de seu tópico similar:
O método matemático não importa qual é a natureza das BPs originais. Se for SB (caminhadas aleatórias), então a Recycle ainda encontrará dependências na janela final. Embora, é claro, não haja dependências, pois a SB é puro martingale. Isso seria puxar o gráfico sob as fórmulas.
P: Tenho esta pergunta para você: é possível criar um sintético que esteja constantemente em um canal maior do que a soma dos spreads (asc-bid) dos instrumentos incluídos neste sintético?
R: Qualquer coisa pode ser criada sobre a história.
E onde está a garantia de que os sintéticos e pesos criados não serão adequados para a carta que tanto precisamos?
Não há garantia. Se essas participações forem deambulações aleatórias, ou seja, independentes, então será o mais puro ajuste.
Os fatos são. Um instrumento sintético tem que fazer algum tipo de sentido econômico (a soma de todos os pares é o quê? e se eu somar os preços de 40.000 instrumentos?)
E os fatos estão nos lugares mais destacados. Em vez de pensar que é melhor tomar como certo, eh, sanyooooooooook?
Portanto, a única coisa que resta é trazer fatos econômicos para provar que seu sintético é de fato um novo instrumento com características únicas e não mais um ajuste na história com a ajuda de sofisticados "métodos matemáticos". Sim, você mesmo entendeu e falou repetidamente sobre isso, mas o público não ouviu de você teses específicas ou exemplos de como criar sintéticos "corretos" (desculpe-me pelo meu desejo de ter comida para pensar de uma forma finamente cortada).
Leia este post. Se parecer um disparate para alguém, sinta-se à vontade para falar sobre isso. Seu direito. Responderei apenas às críticas construtivas.
Eu postarei principalmente no fórum mql5, mas depois de ver sua presença ativa neste fórum, decidi me registrar também.
Mais não em termos de críticas, mas em termos dos problemas que podem surgir ao criar um sintético - a necessidade de reequilibrar constantemente a carteira. Vejamos um exemplo - um simples anel de arbitragem EURUSD, GBPUSD, EURGBP. Para criar um sintético simples que oscilará em torno de um valor, você precisa vender 1,18 lote de EURUSD, comprar 1,18 lote de EURGBP e vender 1 lote de GBPUSD. Então, para manter uma cobertura de 100%, você tem que constantemente vender/comprar. Assim, o constante reequilíbrio da carteira incorrerá em custos de transação significativos.
Criar sintéticos é um tópico interessante, mas mais para fundos de hedge, mesas de apoio devido às baixas comissões, acesso direto a LPs e plataforma de TI proprietária.
Que tal tentar criar sintéticos sobre princípios diferentes? Eu, para uma, gosto de outra opção: os sintéticos devem se desviar o máximo possível da média, não tão pouco quanto para a arbitragem.
E você pode jogar jogos de tendências.Que tal tentar criar sintéticos sobre princípios diferentes? Eu, para uma, como para a outra opção: os sintéticos devem se desviar o máximo possível da média, não tão pouco quanto para a arbitragem.
E você pode jogar jogos de tendências.Que tal tentar criar sintéticos sobre princípios diferentes? Eu, para uma, como para a outra opção: o sintético deveria desviar-se o máximo possível da média, não tão pouco quanto para a arbitragem.
E você pode jogar jogos de tendências.Exatamente certo.
Matou muito tempo para construir um par comercial baseado na cointegração. Tudo é ótimo. 100% de volta ao sintético. Mas. Os desvios do sintético são comparáveis à propagação. Não foi possível encontrar pares que fossem cointegrados, mas que divergissem muito. Pelo menos 20 pips em diferentes direções.