Abordagens alternativas e comuns na construção do TC - página 9
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FGBMH1 - contra (FGBLH1+GFBSH1)
Eu só assumiria tal coisa depois que o teste tivesse sido executado em vários valores dos parâmetros mencionados. É provável que outras leis também possam funcionar para o cumprimento (se estiverem entre as testadas, é claro, mas e se não estiverem?). Esse é o problema.
Não é um problema. A questão é simplesmente que os instrumentos iniciais são testados exatamente para a distribuição exponencial no nível de significância 0,00001, ou seja, um milésimo de um por cento. Quando formamos uma distribuição sintética, esta distribuição só será difusa no topo porque pequenos desvios correspondem mais ao ruído do mercado e é aqui que os instrumentos têm o máximo grau de independência entre si o que nos permite aplicar o DPT e afirmar que em uma área limitada próxima a zero o sintético será distribuído próximo à lei normal e quanto maior o número de FI iniciais, mais próximo. Mas na cauda a situação é oposta - amplos movimentos de mercado estão muito fortemente correlacionados entre diferentes FI, pois são causados, como regra, por razões fundamentais. Como conseqüência, na área de grandes desvios a condição de independência não é cumprida e o TPT não funciona: as caudas exponenciais permanecem como estavam.
Portanto, se você tentar identificar a distribuição sintética como qualquer uma das conhecidas, provavelmente não vai funcionar, pois é uma mistura de duas leis diferentes.
No entanto, meu pedido para a hrenfx está - para dar um exemplo de um instrumento sintético que supostamente tem características significativamente diferentes dos IFs individuais. Puramente para fins de pesquisa, apenas para ver se a melhoria do desempenho realmente existe ou é uma farsa.
No entanto, meu pedido para a hrenfx está - para dar um exemplo de um instrumento sintético que supostamente tem um desempenho significativamente diferente dos IFs individuais. Puramente para fins de pesquisa, apenas para ver se a melhoria do desempenho realmente existe ou é uma farsa.
Ele deu um exemplo. É verdade, em um curto período da história, sim. =)
Não é um problema. A questão é simplesmente que os instrumentos iniciais são testados exatamente para a distribuição exponencial no nível de significância 0,00001, ou seja, um milésimo de um por cento. Quando formamos uma distribuição sintética, esta distribuição só será difusa no topo porque pequenos desvios correspondem mais ao ruído do mercado e é aqui que os instrumentos têm o máximo grau de independência entre si o que nos permite aplicar o DPT e afirmar que em uma área limitada próxima a zero o sintético será distribuído próximo à lei normal e quanto maior o número de FI iniciais, mais próximo. Mas na cauda a situação se inverte - amplos movimentos de mercado estão muito fortemente correlacionados entre diferentes FI, pois são causados, via de regra, por razões fundamentais. Como conseqüência, na área de grandes desvios a condição de independência não é cumprida e o TPT não funciona: as caudas exponenciais permanecem como estavam.
Portanto, se você tentar identificar a distribuição sintética como qualquer uma das conhecidas, provavelmente não vai funcionar, pois é uma mistura de duas leis diferentes.
No entanto, meu pedido para a hrenfx está - para dar um exemplo de um instrumento sintético que supostamente tem características significativamente diferentes dos IFs individuais. Puramente para fins de pesquisa, apenas para ver se a melhoria do desempenho realmente existe ou é uma farsa.
Não é um problema. Basta pegar os coeficientes dinâmicos para os instrumentos que compõem o sintético, e você pode gerar uma BP de qualquer forma. O problema é que a palavra "ajuste" significa encaixar e renuncia aos gráficos sintéticos da BP apresentados pela hrenfx com coeficientes tão dinâmicos. Mas se ele fosse capaz de cruzar, digamos, WTI com CRB sem nenhum coeficiente dinâmico e obter uma imagem fundamentalmente diferente dos mesmos retornos ou autocorrelações - isso seria ótimo.
Talvez um interesse maior represente currículos neutros, cuja totalidade de distribuições difere significativamente do normal, mas aparentemente este é o tema de outro ramo.
Se fosse assim tão fácil, todos negociariam, por exemplo, spreads sazonais e ficariam felizes.
Mas se ele pudesse cruzar, digamos, WTI com CRB sem nenhum coeficiente dinâmico e obter uma imagem fundamentalmente diferente dos mesmos retornos ou autocorrelações - isso seria ótimo.
Acima foi um exemplo de um sintético estacionário.
No caso geral, a estacionaridade não é necessária porque os coeficientes são dinâmicos.
Agora está claro que ele é calculado por uma fórmula absolutamente sem sentido:
USDLFX = ((USDJPY * USDCHF * USDCAD) / (EURUSD * GBPUSD * AUDUSD))^(1 / 7)
P.S. Mesmo esta versão do índice faz mais sentido (haveria grau = 1 / 6).
A raiz de sétimo grau está correta. O sexto não é.
A questão é que no cálculo implícito do índice todos os fatores são multiplicados por um = USD/USD
ou seja, a fórmula completa é: USDLFX = ((USDUSD *USDJPY * USDCHF * USDCAD) / (EURUSD * GBPUSD * AUDUSD))^(1 / 7)
E isto é correto.
qualquer coisa pode ser "espremida" da cesta de duas moedas em termos de arbitragem?
embora eu suspeite que também não haja nada na parte das previsões (((.
Тем не менее, моя просьба к hrenfx в силе - дать пример синтетического инструмента, который, как предполагается имеет существенно отличные характеристики от отдельных ФИ. Чисто в исследовательских целях, просто чтобы убедиться, существует ли улучшение характеристик на самом деле или это фикция.
O pedido ainda está de pé. Estamos aguardando os exemplos convincentes do iniciador do tópico.