Abordagens alternativas e comuns na construção do TC - página 5
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Não vou discutir Martin, caso contrário, este fio sofrerá um mau destino.
A única coisa que direi sobre o martin é que matematicamente é o mesmo TS que todos os outros. Não pior, não melhor. A popularidade se deve apenas à simplicidade do TS e à inadequação dos usuários.
Não vou discutir Martin, caso contrário, este fio sofrerá um mau destino.
A única coisa que direi sobre o martin é que matematicamente é o mesmo TS que todos os outros. Não pior, não melhor. A popularidade se deve apenas à simplicidade do TS e à inadequação dos usuários.
:)))
eu não quis dizer martin, nem mesmo indiretamente mencionei isso
Se você conhece as distribuições dos movimentos de não retorno de um instrumento financeiro ao longo de 20 anos. E é elementar descobrir através da análise da história.
Estou interessado na análise dos movimentos sem retorno do instrumento em um longo intervalo histórico...
:)))
Eu não mencionei Martin, nem mesmo indiretamente
Leia o primeiro post desta página novamente e responda você mesmo à pergunta no final.
Você está evitando a resposta porque não tem nada a responder?
sever30:
Estou interessado em analisar os movimentos de rollback de uma ferramenta num longo intervalo histórico...
Nossa, não pensei que fosse difícil. É feito assim:
Faça um ZigZag com a condição do tamanho do joelho >= N e veja o número de joelhos. E assim para todos os N de interesse. N não é tomado em valores absolutos (pontos), mas em valores relativos.
Você recebe uma tabela, onde a primeira coluna mostra N, a segunda coluna mostra o número de joelhos. Esta é a análise mais simples dos movimentos de ressalto.
E se um sintético não nos garante a estabilidade de seu comportamento no futuro, por que ele deveria ser necessário?
Tentei responder à sua pergunta com um simples raciocínio claro. Não sei por que você está me dirigindo isso novamente.
Se entre todos os FI na história todos os seus métodos anti-instalação mostram que seu TC funciona da maneira mais estável na Fip, então você já decide se vai correr sobre ele ou não fazer nada, pois você percebe que não há garantias e não haverá. E até esse ponto eu não mencionei nenhum sintético neste posto.
Se você pensar um pouco mais sobre isso, pode ser que o Fip seja um sintético.
Tentei responder à sua pergunta com um simples raciocínio claro. Não sei por que você está me dirigindo isso novamente.
Se entre todos os FI na história todos os seus métodos anti-instalação mostram que seu TC funciona da maneira mais estável na Fip, então cabe a você decidir se você vai correr nele ou não fazer nada, pois você percebe que há e não haverá nenhuma garantia. E até esse ponto eu não mencionei nenhum sintético neste posto.
Se você especular um pouco mais, no entanto, pode acontecer que o Fip seja um sintético.
Obrigado pela resposta..... Sua lógica é clara......
Uma pergunta para esclarecimento: por que você acha que adaptar um instrumento (sintético) aos parâmetros TC é uma forma mais "correta" do que adaptar os parâmetros TC a um instrumento específico? E uma pergunta complementar: se estamos falando de parâmetros TC personalizáveis, como definir esses parâmetros TC iniciais para encontrar um sintético adequado: arbitrariamente, por feng shui, por data de nascimento?
Cara, eu não sabia que seria tão complicado. É feito assim:
Você corre um ZigZag com uma condição de joelho >= N e vê o número de joelhos. E assim para todos os N de interesse. N não é tomado em valores absolutos (pontos), mas em valores relativos.
Você obtém uma tabela, onde a primeira coluna mostra N, a segunda coluna mostra o número de joelhos. Esta é a análise mais simples dos movimentos de ressalto.
implementado na prática? há uma tabela de resultados?
implementado na prática? há uma tabela de resultados?
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Comparação:
Não sei se isto é relevante. Com base em uma variante de análise de múltiplas moedas para 4 instrumentos financeiros (índice do dólar, euro, libra, franco), eu implementei um algoritmo de programa para a entrada. Essencialmente, a entrada em um dos instrumentos nomeados é implementada com base na configuração das linhas MA de todos os 4 instrumentos.
Não posso lhe dizer mais sobre isso. É um "segredo comercial"! Acho que o que foi dito é suficiente em uma "forma geral".
O resultado é muito surpreendente! Eu otimizei o Expert Advisor em um histórico mensal (de 15 de dezembro a 17 de janeiro).
Em seguida, eu o analisei em toda a história disponível desde agosto do ano passado até os dias de hoje! Verifique os resultados:
Depósito inicial 10000.00
Lucro líquido 3414.03
Lucro total 5213.14
Perda total -1799.11
Lucratividade 2.90 Pagamento esperado 18.36
Deságio relativo 8.01% (871.89)
Total de negócios 186
Posições curtas (% ganho) 91 (80,22%)
Posições longas (% ganho) 95 (81,05%)
Maior comércio lucrativo 70,11 perdendo comércio -176,00
Comércio lucrativo médio 34,75 perdendo comércio -49,98
No algoritmo de entrada há duas quotas para o primeiro sinal de entrada com adição não agressiva de tamanho. (0,1-0,2-0,3 - tamanho do pos.) Isto é, na verdade dois passos de martin não agressivo. Na verdade, o sistema funciona tão bem quanto sem adições. O lucro total é apenas menor (assim como o drawdown).
Curiosamente, as corridas (a preços de abertura) com parâmetros idênticos em diferentes corretoras têm mostrado resultados quase idênticos (broker-alpari-masterforex)! Os mesmos gráficos de equilíbrio. As perdas não são sobrevalorizadas, mas estritamente fechadas pelos sinais do Expert Advisor.
Portanto, aparentemente, com esta abordagem - perspectivas positivas claramente visíveis para o trabalho futuro. Na próxima semana vou monitorar o Expert Advisor em algum lugar.