Abordagens alternativas e comuns na construção do TC - página 4
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Então por que você iniciou esta linha?
Um exemplo:
O acima descrito descreve como a maioria faz.
Os mais "avançados" começam ainda a gerar sintéticos (e são muitos) e executam seu TC sobre eles. Isto é muito intensivo em recursos, mas também uma opção (testador próprio).
A opção alternativa implica em uma abordagem bastante diferente. Você pensa no que deve ser o instrumento financeiro, para fazer seu TS funcionar como você quer. Depois de ter pensado bem, você começa a pensar, como criar esse instrumento sintético a partir daqueles FI que estão disponíveis. Tendo criado tal sintético, você realizará as mesmas operações de otimização sobre nós. Os resultados da otimização, Out of Sample e todos os outros truques destinados a se livrar do encaixe serão melhores do que os da instrumentação original. Em que FI você irá executar seu TC?
É como se tivessem criado um TS para a libra, depois o compararam com o euro, os resultados foram melhores e decidiram executá-lo com a libra euro em geral, tendo previamente comparado-o com a história da libra euro. Você entendeu bem?
Errado.
Errado.
A essência da idéia (como eu a entendo) é isolar o bloco de síntese lógica de uma ferramenta comercial. Na minha opinião, trata-se de uma idéia sensata. Respeito.
.......
A alternativa implica uma abordagem muito diferente. Você pensa no que a ferramenta financeira deve ser para fazer seu TS funcionar da maneira que você deseja. Depois de ter pensado bem, você começa a pensar em como criar um sintético desses FI que estão disponíveis. Tendo criado tal sintético, você realizará as mesmas operações de otimização sobre nós. Os resultados da otimização, Out of Sample e todos os outros truques projetados para, pelo menos de alguma forma, se livrar do encaixe serão melhores do que no FI original.
Mais uma vez, a alternativa que você propõe deve implicar uma estabilidade evidente no comportamento futuro do sintético em relação à história mostrada, em comparação com as ferramentas existentes.
Se dissermos que a libra pode fazer algo engraçado no futuro via iene (GBPJPY) e, portanto, é lucrativo, mas arriscado comercializá-lo, então vamos comercializar trigo via ouro spot (sintético), porque o comportamento do sintético será muito estável.... A pergunta é: Por que diabos o sintético deveria ser capaz de nos garantir tal estabilidade? Claramente, ninguém vai garantir nada a ninguém..... E se o sintético não nos garante a estabilidade de seu comportamento no futuro, por que precisamos dele?
Sim, eu também gosto. Isso seria uma boa idéia para fazer algo prático. Não é óbvio que o resultado será melhor do que a abordagem tradicional, mas ainda é uma idéia curiosa.
Apresentei um exemplo de um sintético que muda dinamicamente em CodeBase (não publicidade - para aqueles que começam a acusar). Existem muitas variantes.
É uma situação engraçada com martin - todos os tipos de truques são inventados para derrotar EURUSD ou GBPJPY. Por que estes pares e não outros? E afinal, por que não os sintéticos, dos quais existem muito mais FI "reais"? E finalmente, por que não responder pelo menos a si mesmo a questão de qual deveria ser a melhor FI para o comércio deste popular martin?
P.S. Um exemplo fora de tópico, mas também se relaciona com a aplicação prática de sintéticos simples.
Comum:
Com.Alternativa:
.Qualquer TS falhará (em teoria)! Se é Martin ou algo mais é irrelevante.
Desde que você conheça as distribuições dos movimentos não tendenciosos do instrumento financeiro ao longo de 20 anos. E isto é fácil de descobrir através da análise da história. Então, levando em conta esta distribuição, você pode criar um Martin que não irá falhar nestes 20 anos de história.
Você tem algum resultado?