Você precisa dos nomes dos instrumentos financeiros para analisar e negociar completamente? - página 2
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Parece-me que um comerciante que só trabalha "de acordo com o cronograma" está deliberadamente se privando de muitas informações valiosas. Já existe uma abundância de informações no mercado, para colocar de forma direta.
As notícias, por exemplo, têm uma forte influência - é provável que ninguém discuta com isso.
O autor coloca a questão corretamente.
"Sua análise se tornará difícil? Por exemplo, aqueles que estão acostumados a negociar EURUSD não encontrarão esse nome. Qual instrumento financeiro eles escolheriam para negociar?"
Ou seja, quais são as razões para negociar este ou aquele instrumento, além das subjetivas? Há um mar de datas, por que e como um especulador escolheria um instrumento, se ele não vê o rótulo do objeto de comércio?
Algumas propriedades fundamentais de um instrumento não são calculadas toda vez pelo algoritmo de comercialização, mas são levadas em consideração ao desenvolver o algoritmo.
E não há como reconhecê-los de relance. Se você tornar um instrumento negociado indisponível, demorarei muito tempo para me acostumar com os outros.
O que os nomes dos instrumentos financeiros (que não ACs) lhe dão que o histórico de preços deles não pode? -Nada! E aqui está o porquê:
Por exemplo, se você conhece os nomes EURUSD, GBPUSD e EURGBP, você sabe que estes símbolos estão relacionados de forma linear: log(EURUSD) - log(GBPUSD) = log(EURGBP). Não há mais informações sobre estes símbolos.
Podemos encontrar instrumentos financeiros que estejam relacionados linearmente, se seus nomes não forem conhecidos? Claro, você pode, é muito fácil.
Portanto, as informações contidas nos nomes dos instrumentos financeiros estão totalmente contidas em sua história. Em outras palavras, os nomes não são de forma alguma necessários.
É possível encontrar majores entre instrumentos financeiros não denominados? Claro que você pode, e mais uma vez é elementar. Uma vez que as majors são uma relação linear não-permanente entre si.
Reciclar faz tudo isso facilmente. O exemplo em sua descrição onde uma cruz é acrescentada às majors é ilustrativo a este respeito.
Você não precisa dos nomes dos instrumentos financeiros para negociar uma carteira. A construção de portfólios é uma tarefa puramente matemática que não leva em conta de forma alguma os nomes das séries cronológicas.
Se alguém comercializa o GBPJPY usando sua característica de alta volatilidade. Ele não recebeu a propriedade de alta volatilidade do nome. Ele simplesmente a mediu (conscientemente ou não). Você pode medir a volatilidade em todos os instrumentos financeiros não denominados e encontrar seu GBPJPY volátil. Além disso, você pode sintetizar um instrumento financeiro super volátil a partir de instrumentos sem nome e negociá-lo muito melhor do que "GBPJPY".
Em geral, faça suas pesquisas maternas sobre todos os instrumentos financeiros ao mesmo tempo. E escolha o correto com base na pesquisa, não com base em nomes.
O que os nomes dos instrumentos financeiros (que não ACs) lhe dão que o histórico de preços deles não pode? -Nada! E aqui está o porquê:
Por exemplo, se você conhece os nomes EURUSD, GBPUSD e EURGBP, você sabe que estes símbolos estão relacionados de forma linear: log(EURUSD) - log(GBPUSD) = log(EURGBP). Não há mais informações sobre estes símbolos.
Podemos encontrar instrumentos financeiros que estejam relacionados linearmente, se seus nomes não forem conhecidos? Claro, você pode, é muito fácil.
Portanto, as informações contidas nos nomes dos instrumentos financeiros estão totalmente contidas em sua história. Em outras palavras, os nomes não são de forma alguma necessários.
É possível encontrar majores entre instrumentos financeiros não denominados? Claro que você pode, e mais uma vez é elementar. Uma vez que as majors são uma relação linear não-permanente entre si.
Reciclar faz tudo isso facilmente. O exemplo em sua descrição onde uma cruz é adicionada às majors é ilustrativo a este respeito.
Você não precisa dos nomes dos instrumentos financeiros para negociar uma carteira. A construção de portfólios é uma tarefa puramente matemática que não leva em conta de forma alguma os nomes das séries cronológicas.
Se alguém comercializa o GBPJPY usando sua característica de alta volatilidade. Ele não recebeu a propriedade de alta volatilidade do nome. Ele simplesmente a mediu (conscientemente ou não). Você pode medir a volatilidade em todos os instrumentos financeiros não denominados e encontrar seu GBPJPY volátil. Além disso, você pode sintetizar um instrumento financeiro super volátil a partir de instrumentos sem nome e negociá-lo muito melhor do que "GBPJPY".
Em geral, faça suas pesquisas maternas sobre todos os instrumentos financeiros ao mesmo tempo. E você deve escolher um apropriado com base em estudos, não em nomes.
E eu estava pensando, qual é o propósito do assunto aberto? Acontece que é um anúncio para a remoção banal das amígdalas através do anus.....
Pergunta ao autor: você poderia escrever algum tipo de roteiro que sobregravasse os nomes dos instrumentos do corretor? Acho que muitas pessoas adorariam mudar para sua Recicle.....
E eu estava me perguntando qual era o objetivo de um fio aberto? Acontece que é um anúncio para a trivial remoção de amígdalas através do anus.....
Pergunta ao autor: você poderia escrever algum tipo de roteiro para mascarar os nomes dos instrumentos do corretor? Acho que muitas pessoas adorariam mudar para sua Recicle.....
Infelizmente, seu comentário é ditado apenas pela animosidade pessoal. Não sofrer a emoção em detrimento do bom senso:
Não consegui encontrar um conjunto de ferramentas para ao menos encontrar relações lineares entre muitos fintechs de uma só vez. Talvez eu não estivesse procurando muito bem. Acabei sendo eu mesmo a implementá-la.
O significado não está na implementação, mas na idéia de encontrar uma relação linear no mercado e na possibilidade de sua realização.
O que os nomes das ferramentas nos dão é a declaração de alguma relação linear entre alguns instrumentos financeiros. Não mais do que isso. Há um método simples de encontrar tais relações simplesmente com base na história das citações. Você pode encontrar correlações lineares não apenas em FOREX, mas também em outros mercados. Você pode encontrar correlações lineares em quaisquer BPs.
Por exemplo, se você tiver 10 TRs diferentes. Você pode executá-los no testador e obter 10 mudanças de BP de Equidade. Em seguida, analisar estes 10 TP para uma relação linear. E, com base na análise, falar sobre o grau de independência de uma TS em relação a outra. Você pode distribuir de forma otimizada o saldo entre 10 TS com base nas características quantitativas das relações, para negociá-las simultaneamente.
Além disso, o tema não é criado para a análise das relações lineares, mas para compreender a necessidade de estudar todos os instrumentos financeiros disponíveis. E fazer preferências baseadas na pesquisa, não na popularidade ou em um nome bonito.
Por exemplo, muitos comerciantes usam GBPJPY para quebrar canais, porque este par é popular para este tipo de negociação. Mas as razões deste tipo de comércio não estão em sua popularidade, mas em sua alta volatilidade. Se investigássemos a volatilidade dos instrumentos disponíveis. Descobriríamos que o SILVER é muito mais volátil do que qualquer outro instrumento FOREX. O GBPJPY não é o mais volátil dos instrumentos FOREX. Conseqüentemente, os resultados das estratégias de quebra de canais comerciais em SILVER seriam muito melhores.
Não me sinto encorajado a fazer do meu jeito. Ou use meus truques CodeBase, eu não preciso dele. Basta pensar se você usou todas as características e por que está fazendo desta maneira e não daquela maneira.
hrenfx:
...é preciso pesquisar todos os instrumentos financeiros disponíveis. E fazer preferências baseadas em pesquisa em vez de popularidade ou um nome bonito.
Por exemplo, muitos comerciantes usam o GBPJPY para quebrar canais, porque este par é popular para este tipo de negociação. Mas as razões deste tipo de comércio não estão em sua popularidade, mas em sua alta volatilidade. Se investigássemos a volatilidade dos instrumentos disponíveis. Descobriríamos que o SILVER é muito mais volátil do que qualquer outro instrumento FOREX. O GBPJPY não é o mais volátil dos instrumentos FOREX. Conseqüentemente, os resultados das estratégias comerciais de canais de fuga na SILVER seriam muito melhores.
... Basta pensar se você usou todas as possibilidades, e por que o fez desta maneira.
Destacado!
O tema é provocador, mas o manifesto é correto!
+5!
;)
Infelizmente, seu comentário é motivado apenas pela animosidade pessoal. (- não seja bobo...) Não sofrendo de emoção em detrimento do bom senso:
Não fui capaz de encontrar um conjunto de ferramentas para pelo menos encontrar correlações lineares entre muitos instrumentos de barbatanas ao mesmo tempo. Talvez eu não estivesse procurando o suficiente. Acabei sendo eu mesmo a implementá-la.
O significado não está na implementação, mas na idéia de encontrar uma relação linear no mercado e na possibilidade de sua realização.
O que os nomes das ferramentas nos dão é a declaração de alguma relação linear entre alguns instrumentos financeiros. Não mais do que isso. (- o que significa "declaração"? Há correlações reais entre certas categorias de instrumentos; eu as dei em sua linha anterior, não as repetirei.... Estas dependências são baseadas na própria natureza destas ferramentas.....) Há um método simples de encontrar tais correlações simplesmente com base no histórico das citações. Você pode encontrar correlações lineares não apenas em FOREX, mas também em outros mercados. Você pode encontrar relações lineares em geral em qualquer BP. (É necessário ter uma relação lógica entre instrumentos a fim de utilizar correlações.... Se eu encontrar uma correlação próxima a 1 entre a taxa de 10-y_T-b e a quantidade de cerveja bebida por meu vizinho alcoólatra, isso não significa que exista uma correlação,... há uma coincidência, mas não mais do que isso; se você acha que pode negociar com base nessas coincidências,....???? - TS "Trading by Odds")
Por exemplo, se você tiver 10 TS diferentes. Você pode executá-los no testador e obter 10 BPs de mudanças no patrimônio líquido. Em seguida, analisar estes 10 TP sobre a relação linear. E, com base na análise, falar sobre o grau de independência de uma TS em relação a outra. Você pode distribuir o saldo de 10 TS de forma otimizada, com base nas características quantitativas das relações, para negociá-las simultaneamente. (Isto é uma alusão ao fato de que além da otimização pela história você pode incluir a otimização por instrumentos paralelos?)
Além disso, o tema foi criado não para analisar relações lineares, mas para entender que temos que estudar todos os instrumentos financeiros disponíveis. E fazer preferências com base na pesquisa, não com base na popularidade ou em um nome bonito.
Por exemplo, muitos comerciantes usam o GBPJPY para a quebra de canais, porque este par é popular para este tipo de negociação. Mas as razões deste tipo de comércio não estão em sua popularidade, mas em sua alta volatilidade. Se investigássemos a volatilidade dos instrumentos disponíveis. Descobriríamos que o SILVER é muito mais volátil do que qualquer outro instrumento FOREX. O GBPJPY não é o mais volátil dos instrumentos FOREX. Assim, os resultados comerciais das estratégias de quebra de canais no SILVER seriam muito melhores. (Então você acha que aqueles que precisam dos instrumentos mais voláteis não pensaram em estudar a volatilidade da prata? Ou talvez eles sejam otários?)
Não estou encorajando você a fazer o que eu faço. (Diga-me como você faz.... Não na forma de teorias abstrusas, mas de uma forma simples...) Ou use meu material CodeBase, não preciso dele. Basta pensar, se você usou todas as possibilidades e por que o faz desta maneira e não daquela maneira.
Quando se fala sobre as correlações das taxas AUDUSD e GOLD como lógicas (não matemáticas) - sendo a Austrália um dos maiores produtores de ouro, esta lógica está toda no nível FA. Esta relação lógica é interpretada de forma subjetiva no comércio. Você pode simplesmente concordar ou não com isso. É por isso que é subjetivo. Quando se fala em correlações matemáticas, é objetivo. As relações podem ser diferentes. A correlação é uma das ferramentas (não ideal) para encontrar tais relações. Quando se fala em falsas correlações, é difícil para mim citar melhor a wikipedia:
Не являясь доказательством причинно-следственной взаимосвязи, корреляция тем не менее может служить инструментом для выдвижения гипотез о наличии такой взаимосвязи. Ложные корреляции тоже могут быть полезны в процессе исследований, заставляя искать «общую причину» хорошо коррелированных явлений. Наконец, сама статистическая зависимость, даже не являясь причинно-следственной, может быть полезной. Так, первый предутренний восход Сириуса позволяет с хорошей точностью предсказать разлив Нила (что может быть ценным для сельского хозяйства), хотя и не является причиной этого разлива.
Quando se fala das correlações das taxas AUDUSD e GOLD como sendo lógicas (não matemáticas) - a Austrália é um dos maiores mineiros de ouro, essa lógica está toda no nível FA. (- Do que você está falando...? Quanto do PIB da Austrália é a mineração de ouro? O que aconteceria se a Austrália despejasse todas as suas reservas de ouro no mercado? O ouro vai cair - os investidores vão começar a se livrar do ouro - eles vão começar a investir em fundos (incluindo fundos americanos como os maiores) - os fundos vão começar a se valorizar - o dólar vai começar a se valorizar - os recursos importados para a Austrália vão começar a se valorizar - a balança comercial da Austrália vai ser equilibrada por entradas de dólares provenientes das vendas de ouro e saídas de recursos caros - o australiano pelo menos pode manter a paridade.... Então AU não mudou, G caiu; qual é a relação?) Tal relação lógica é interpretada de forma subjetiva no comércio. Você pode simplesmente concordar ou não com isso. É por isso que é subjetivo. (- Não é uma questão de subjetividade.... Todos eles são processos objetivos; a única coisa a considerar é que o valor de qualquer ativo é afetado por dezenas de fatores, tanto a longo prazo quanto momentâneos. E estes fatores podem simultaneamente empurrar o valor do ativo em direções opostas; é tarefa dos departamentos de análise de fundos de investimento e bancos isolar o impacto de todos estes fatores, ou seja, o que é comumente chamado de FA) Quando eles falam de relações matemáticas, é objetivo. (- Se na roleta, se o preto sair 70 em cem vezes, significa que apostar no preto é uma garantia de um jogo bem sucedido? Não, porque nas próximas cem vezes o preto pode cair apenas 20 vezes. Se encontrarmos parâmetros mostrando bons resultados na história, isso não significa que esses parâmetros serão lucrativos no futuro. Se descobrirmos que na história, 80% das vezes, a ascensão da coroa norueguesa seguiu uma queda no futuro do milho, isso não significa que no futuro, 90% das vezes, a ascensão da coroa norueguesa coincidirá com a ascensão do milho......Por quê? Porque não há correlação real significativa entre o norueguês e o milho.....) As correlações vêm em muitas formas. E a correlação é uma ferramenta (não perfeita) para encontrar tais relações. Quando se trata de pseudocorrelações, melhor do que uma citação da wikipedia é difícil para mim citar:
(A ascensão do Sirius é um fator temporal. Sirius não é a causa do derramamento do Nilo, mas mostra o tempo em que o derramamento deveria acontecer)...