Alguma das tabelas de carrapatos funciona? - página 6
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Eu concordo. Embora eu não use 33 em meu TS.
Não há continuidade aí, Sergei. Há três anos, eu coloquei um microestudo de tiques. Quais foram as conclusões?
1. Se os tiques se seguissem um ao outro em intervalos de tempo iguais, tudo ficaria em ponta: a distribuição das "amplitudes" dos tiques em si é quase estacionária.
2. Toda a não-estacionariedade de retornos de barras (castiçal) vem de uma distribuição altamente desigual de defasagens entre carrapatos.
3. eu não tenho tentado construir indicadores de quadro de carrapatos, mas é muito provável que muitos deles tenham um aspecto muito diferente do que em quadros de barras. Mas as parcelas de carrapatos carecem das informações mais importantes - o tempo entre as chegadas dos carrapatos vizinhos.
Estou bem ciente de que os carrapatos não combinam com a precisão de um oscilador de quartzo, que é o que quebra muitas esteiras, mas não as anula. Os carrapatos também precisam ser preparados filtrados, para uso posterior.
2. um carrapato tem um tempo. a distância no eixo do tempo entre eles é conhecida. As barras ocultam esta informação, distorcem o fluxo do tick. São eles (barras) que chegam em intervalos iguais, o que o mercado não faz. Só nos parece que o tempo entre barras é constante (intervalo de tempo).
3. Ao construir um indicador por Clowes, nós censuramos a amostra. Nós censuramos a cada 100 ticks (certo ou errado, esta é outra questão). Nós não administramos a censura. Mais uma vez, ao selecionar uma inclinação a ser construída, selecionamos um tique que chegou ao final de um minuto (hora). Mas sua posição exata no eixo do tempo é desconhecida para nós - a barra nos esconde esta informação. Na teoria do DSP é chamado de ruído de amostragem.
4. o ruído de amostragem pode ser tratado, mas é o pior ruído. Eles tentam evitá-lo por todos os meios, desde a estabilização de quartzo e resfriamento até relógios atômicos. Aqui não existe tal coisa no mercado. Nós trabalhamos com o que temos. Se você precisar de intervalos de tempo iguais para cálculos matemáticos, tendo dois pontos no eixo do tempo, você pode sempre colocar um terceiro ponto entre eles, onde você precisar (por exemplo, o método de Simpson).
...
P.S. Tenho certeza que quase ninguém vai concordar comigo.
2. um carrapato tem um tempo. a distância no eixo do tempo entre eles é conhecida. As barras ocultam esta informação. distorcem o fluxo do tick. São eles (barras) que aparecem em intervalos iguais, o que não está presente no mercado. Só nos parece que o tempo entre barras é constante (intervalo de tempo).
A vida útil do tick é muito curta, e as informações em um tick são muito pequenas para análise. Naturalmente, se examinarmos um certo período de carrapatos, obteremos muito mais informações, como em qualquer outro período de tempo.
A propósito. Períodos iguais de tempo também podem ser calculados a partir de uma barra zero, muitas vezes uso tal solução em meus indicadores.
O tempo entre os carrapatos não faz diferença.
Se o mercado chegou em 100 ticks em um segundo ou em um minuto não faz diferença.
A volatilidade pode ser medida sem levar em conta o horizonte temporal?
Você pode. Foi discutido aqui.
Não importa qual seja a amplitude total das flutuações de moeda por dia ou por ano?
a mesma analogia pode ser aplicada a carrapatos individuais.
Não importa a amplitude total das flutuações da moeda em um dia ou um ano?
A idéia é simples. Veja os resultados. Por exemplo, o arquivo Montantes_1,00%.txt:
Intervalo: 2009.10.20 - 2010.09.03
Preço MinMudança = 1,00
01 Valor PRATA = 664
02 Quantidade de NZDJPY = 389
03 AUDJPY quantia = 369
04 USDPLN valor = 343
05 Valor USDHUF = 335
06 CADJPY quantia = 289
07 GBPJPY quantia = 265
08 GBPZAR montante = 261
09 USDZAR quantia = 257
10 Quantidade de OURO = 241
O nome do arquivo nos diz que ele mostra o número (Quantidade) de joelhos em ZigZag com uma condição de joelho minado de 1%.
Sim, esta não é a quantidade de joelhos, apenas o número de joelhos. Mas foi possível avaliar desta forma neste caso, uma vez que os resultados são apresentados de uma só vez em diferentes tamanhos de joelhos.
Assim, você vê que SILVER mudou pelo menos 1% 664 vezes no intervalo estudado (2009.10.20 - 2010.09.03). Lá se vai a volatilidade.
Digamos que o número de joelhos não é um indicador, pois o NZDJPY poderia ter mudado não em 1%, mas em 2%. E você estará certo, mas não neste contexto. Como os resultados são dados também para outros tamanhos de joelhos.
É absolutamente correto contar a volatilidade como escrevi acima - soma dos joelhos.
Assim, você vê que SILVER mudou pelo menos 1% 664 vezes durante o intervalo estudado (2009.10.20 - 2010.09.03). Lá se vai a volatilidade.