Diablo - página 22
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Ao observar o Diablo, ou ao negociar com um EA, após cada ordem direta ter fechado em lucro com todas as ordens invertidas da mesma direção (em relação ao preço inicial), o Take Profit pode ser reduzido em três larguras de corredor.
Teoricamente, há uma única trajetória de movimentação de preços que pode trazer o saldo a zero se o lote errado for selecionado. É um movimento estritamente unidirecional ao longo da trajetória do "dragão", ou seja, um passe para o segundo nível, depois um pullback para o primeiro nível, depois um passe para o terceiro nível, depois um pullback para o segundo nível, etc. Se o preço seguir estritamente esta trajetória, nunca se desviando dela, mais cedo ou mais tarde o depósito será anulado. Assim que o preço se inverte ou pelo menos um par de inversões de nível (em uma direção) ocorre, o lucro começa a aumentar inexoravelmente.
O próprio Diablo ainda é rentável - ele retirará seu depósito no "plus" a qualquer "dragão" prolongado, apenas levará mais tempo. Mas o cálculo errado do lote pode levar ao fato de que as ordens, às quais o preço chegou, não haverá simplesmente nada para abrir. Portanto, não devemos ser gananciosos. Este conselho também funcionaria para escolher a etapa entre as ordens.
Boa tarde.
De repente decidi fazer algumas teorizações básicas e é muito importante para entender o trabalho das pinças em particular.
Tenho modelado as trajetórias de preços em Excel com o gerador PCF: na verdade estou modelando o sistema onde a mesma largura de canal é sempre definida para pedidos pendentes (por exemplo, 120 pontos), se o preço atingir o limite superior, marque-o como "1", se for para o limite inferior, marque-o como "-1". Em seguida, traçamos uma trajetória de caminhada aleatória.
Exemplo, alguns padrões possíveis:
No primeiro passo, temos 0 - este é o ponto de referência. Então, a cada passo, a trajetória ou sobe por um ou desce por um. Assim, ou pegamos primeiro o limite superior, ou o inferior. E assim por diante.
Limitei meus cálculos a cinco passos.
2^5 = 32 - isto é, quantas variantes de trajetória temos no total. Vamos gerar 320.000 instâncias de trajetória (portanto, haverá 10.000 instâncias para cada trajetória única) - este número é suficiente para a validade estatística. E veja se há alguma variação na probabilidade de ocorrência de trajetórias específicas.
Na figura, o padrão é uma formalização da trajetória. Por exemplo, na parte inferior, o preço desce 5 vezes seguidas; um pouco mais alto, o preço sobe 5 vezes seguidas.
E vemos a distribuição uniforme. (As irregularidades são causadas por imperfeições no Excel PRNG.) Pode parecer estranho para alguns, mas este é o nível básico do teórico. Uma série de lançamentos de moedas retorna um resultado de probabilidade igual para qualquer resultado da série.
Decidi verificá-lo entre aspas, fiz uma simples EA que quebra ou um take ou um stop. Funciona apenas em longo ou curto prazo. A porcentagem de negócios lucrativos é de cerca de 50% em qualquer caso (com um take igual a uma parada, é claro).
Sobre a história das minúcias ao abrir o preço durante 3 anos, o resultado é semelhante ao modelo da Excel:
Além disso, uma distribuição uniforme em mais de 36.000 realizações de trajetória.
A trajetória pode ser almofadada a 6, 7, ... passos. O resultado será uma distribuição de probabilidade uniforme.
Assim, ao criar um gridiron, você deve compreender imediatamente que qualquer trajetória, incluindo a que irá derrubar seu depósito - com um grande número de provas, ocorrerá com a mesma freqüência que outras.
E eu acrescentaria também que se for conhecido, por exemplo, que o fim do depósito virá após o 8º passo de qualquer trajetória única (por exemplo, quando o preço se move 8 vezes em uma direção), então podemos calcular a probabilidade deste evento e então estimar a freqüência de ocorrência. Com 8 etapas, obtemos 2^8 = 256 trajetórias únicas. Como todas as trajetórias são igualmente prováveis de acontecer, a probabilidade de letalidade = 1/256. Não muito pouco, considerando que pode haver vários milhares de negócios em um ano. E se o depoimento for drenado após 6 passos, a probabilidade de trajetória será 1 / (2^6) = 1/64. Em geral, é muito arriscado.
Em geral, o tema é interessante, mas pessoas experientes já escreveram que qualquer aréola é um perdedor. Isto provavelmente está muito próximo da verdade.E eu acrescentaria também que se for conhecido, por exemplo, que o fim do depósito virá após o 8º passo de qualquer trajetória única (por exemplo, quando o preço se move 8 vezes em uma direção), então podemos calcular a probabilidade deste evento e então estimar a freqüência de ocorrência. Com 8 etapas, obtemos 2^8 = 256 trajetórias únicas. Como todas as trajetórias são igualmente prováveis de acontecer, a probabilidade de letalidade = 1/256. Não muito pouco, considerando que pode haver vários milhares de negócios em um ano. E se o depoimento for drenado após 6 passos, a probabilidade de trajetória será 1 / (2^6) = 1/64. Geralmente muito arriscado.
Em geral, o tema é interessante, mas pessoas experientes já escreveram que qualquer aranha está perdendo. Talvez isto esteja muito próximo da verdade.É isso mesmo. Mas metade das trajetórias são lucrativas e a outra metade é deficitária. Diablo difere de todos os outros por ter apenas UMA trajetória que causará uma perda. De todas as trajetórias possíveis. Todos os outros são lucrativos!
Por exemplo, tomando seus cálculos, quando o depósito for zerado após seis etapas, 1 vez em 64 casos perderemos uma quantia equivalente ao depósito inicial. Nos outros 63 casos, teremos lucro. Vamos supor que o lucro é igual a apenas um passo. Tomando 10 000 Rublos como exemplo, ganharemos 63 x 10 000 = 630 000 Rublos em 64 comércio Diablo enquanto perdemos 6 x 10 000 = 60 000 Rublos uma vez. Lucro líquido total 630 000 - 60 000 = 570 000 rublos. E assim todas as séries de exposições.
É isso mesmo. Mas com os griders normais, cerca da metade das trajetórias são rentáveis e a outra metade não é rentável. Diablo é diferente de todos os outros, pois tem apenas UMA trajetória que fará uma perda. De todas as trajetórias possíveis. Todos os outros são lucrativos!
Por exemplo, tomando seus cálculos, quando o depósito chegar a zero após seis etapas, 1 vez em 64 casos perderemos uma quantia equivalente ao depósito inicial. Nos outros 63 casos, teremos lucro. Vamos supor que o lucro é igual a apenas um passo. Tomando 10 000 Rublos como exemplo, ganharemos 63 x 10 000 = 630 000 Rublos em 64 comércio Diablo enquanto perdemos 6 x 10 000 = 60 000 Rublos uma vez. Lucro líquido total 630 000 - 60 000 = 570 000 rublos. E assim, cada série de exposições.
Bem, cerca da metade das trajetórias que são letais para os griders normais, você está exagerando. Eu postei aqui na grade do fórum, onde, dependendo do depoimento, o resultado fatal também é um - muitas vezes sem reversões.
OK, a seguir. 63 grelhas darão pelo menos o dobro do depo? Se sim, então no limite, o sistema comercial do tipo "double-double-out" terá MO igual a 0. Se o depoimento for triplicado para 63 retiradas, ele já terá um IR positivo. Se você responder esta pergunta com precisão (razoavelmente, com cálculos), honre e elogie a você. Duvido que haja pelo menos uma duplicação... Normalmente em um jogo como este, a probabilidade de dobrar antes de drenar não ultrapassa 50%.
Você deve estar errado cerca da metade das trajetórias sendo letais para os griders regulares. Eu coloquei uma grade no fórum onde, dependendo do depoimento, o letal também é um resultado - muitas vezes sem rollbacks.
OK, a seguir. 63 grelhas darão pelo menos o dobro do depo? Se sim, então no limite, o sistema comercial do tipo "double-double-out" terá MO igual a 0. Se o depoimento for triplicado para 63 retiradas, ele já terá um IR positivo. Se você responder esta pergunta com precisão (razoavelmente, com cálculos), honre e elogie a você. Duvido que haja pelo menos uma duplicação... Normalmente em um jogo como este, a probabilidade de dobrar antes de drenar não ultrapassa 50%.
Talvez eu a tenha dobrado - não estudei todos os griders. Quanto 63 grelhas darão - já escrevi acima, tomando o lucro mínimo (um passo, nada menos). Há uma justificativa e um cálculo - leia com atenção.
Não vai passar. Você tem levado tudo muito convencionalmente...
Digamos que há 1.000 dólares. O corredor é de 0,00100 (100 pips). Digamos que negociamos com 0,1 lote. Então, minha querida, para dobrar o depósito, precisamos tomar o corredor 100 vezes. Você sabe quantos passos serão suficientes para perder um depósito com tal quantia para a chamada de margem? E qual é a probabilidade de isso acontecer? Isso se você fizer as contas, tudo se encaixa e você sai no marco "cerca de 50%". Não é exato, mas é o que meu quinto ponto está me dizendo.
Não vai passar. Você tem levado tudo muito convencionalmente...
Digamos que há 1.000 dólares. O corredor é de 0,00100 (100 pips). Digamos que negociamos com 0,1 lote. Então, minha querida, para dobrar o depósito, precisamos tomar o corredor 100 vezes. Você sabe quantos passos serão suficientes para perder um depósito com tal quantia para a chamada de margem? E qual é a probabilidade de isso acontecer? Isso se você fizer as contas, tudo se encaixa e você sai no marco "cerca de 50%". Não é exato, mas meu quinto ponto está me dizendo isso.
Vejamos seu exemplo. Depósito inicial $1000, corredor 10 pips reais (ou 100 cinco dígitos), lote 0,1. Para dobrar o depósito inicial, precisamos de 100 fechamentos rentáveis de um corredor (US$ 10 cada).
Cada vez que um movimento desfavorável, perdemos $10. Portanto, para perder os mil dólares inteiros, precisamos de 100 fechamentos consecutivos no vermelho (sem levar em conta as promessas). A probabilidade de tal evento de acordo com sua mesma fórmula é 1 / (2^100) = 1 / 1267650600228229401496703205376. Isso é muito diferente de 50%.
Vejamos seu exemplo. Depósito inicial $1000, corredor 10 pips reais (ou 100 de cinco dígitos), lote 0,1. Para dobrar o depósito inicial, precisamos de 100 fechamentos rentáveis de um corredor (US$ 10 cada).
Cada vez que um movimento desfavorável, perdemos $10. Portanto, para perder os mil dólares inteiros, precisamos de 100 fechamentos consecutivos no vermelho (sem levar em conta os depósitos). A probabilidade de tal evento de acordo com sua mesma fórmula é 1 / (2^100) = 1 / 1267650600228229401496703205376. Isso é muito diferente de 50%.
Espere, você me entendeu completamente mal. Quando ocorre uma trajetória fatal, perdemos TODO o depósito. Ou seja, ou dobramos ou perdemos tudo. Seus cálculos estão completamente deslocados.
Se o lote for constante, a única chance de perder todo o depósito é se este evento ocorrer imediatamente, a partir da primeira exposição do Diablo. Se não retirarmos dinheiro, com cada fechamento em lucro (de pelo menos um passo) a chance de perder o depósito é reduzida pela metade.
Em seu exemplo, há exatamente 100 fechamentos consecutivos menos antes de perdermos. O que não está claro aqui? 1000 dólares, um fechamento é igual a 10 dólares. 1000 / 10 = 100 fecha. O lote que você mesmo definiu. E a probabilidade de fechar 100 passos negativos consecutivos, calculei - 1 / 1267650600228229401496703205376.