Estudo1: análise multimoedas para o escalpe e além - página 16
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Estou falando de Thomas, estou falando de heresia. Eu disse: vamos discutir algo concreto e passar para o próximo, mas tenho novamente os mesmos velhos pensamentos .......
A natureza da discussão dá a impressão de que você não tem idéia do que discutir, que perguntas fazer.
Merda .... Como pode uma pessoa que conhece alguns tópicos e não sabe em que direção escolher a pergunta certa. Eu me comunico em diferentes direções tentando discutir coisas diferentes e a partir das discussões escolher a direção certa para você mesmo.
Se faz sentido procurar um desvio da média - é o que eu faço. Desvio de quê? Qualquer coisa, mesmo um índice de moeda, até mesmo um par sintético, até mesmo um alargamento de spread.
Aleksander:
e em que resultado você está interessado? exatamente EURUSD/GBPUSD ! - então isso é uma besteira... não é essa a questão... Os triângulos (leia-se "lock") não são lucrativos :) cavar em outra direção - não triangular :)
Vamos cavar na direção do quadrangular.
"Chain": comprar GBPUSD- vender GBPJPY - comprar EURJPY - vender EURUSD em lotes iguais mesma merda do triângulo - saldo líquido: USDJPY é vendido (alguma parte do lote, você pode calcular exatamente).
"Chain": comprar AUDUSD - vender AUDJPY - comprar NZDJPY - vender NZDUSD em lotes iguais mesma merda que o triângulo - saldo líquido: USDJPY foi vendido.
Se você combinar estas correntes em uma cesta, você também recebe a mesma merda - o saldo líquido: o mesmo USDJPY é vendido. Por que se preocupar com tal confusão se você pode simplesmente vender USDJPY?
( Podemos mudar o número de lotes de pares de moedas a fim de equalizar o número de moedas separadas na cesta - uma carteira "neutra em termos de mercado", mas não teremos nada além de oito spreads e desvios de curto prazo devido à imprecisão das máquinas de cotação, tudo isso já foi discutido e resolvido neste fórum.
Agora vamos agrupar os pares de moedas de uma maneira diferente:
BUY- GBPUSD, EURJPY, AUDUSD, NZDJPY e
VENDA- GBPJPY, EURUSD, AUDJPY, NZDUSD.
Sim, sim, temos o sistema T101 de 8 pares de moedas.
Houve muitas discussões em fóruns sobre este sistema e suas regras comerciais, muitos indicadores diferentes, muitas cestas....
Tomemos algum indicador do sistema T101 que representa aequidade ou, por exemplo, a variação relativa do preço total dos pares "comprar" e "vender".
Por exemplo, assim.
Gráfico verde - o resumo relativo da mudança de preços GBPUSD, EURJPY, AUDUSD, NZDJPY; gráfico vermelho - o resumo relativo da mudança de preços GBPJPY, EURUSD, AUDJPY, NZDUSD. Podemos ver que os gráficos "andam" em sincronia e chegam a alguns extremos, depois dos quais voltam para trás. Nem sempre acontece assim, tudo depende do ponto de referência a ser selecionado, qual TF e outros fatores.
Mas, no entanto, na minha opinião, é possível tentar "pescar" aqui.
Tudo se resume a encontrar uma cesta de moedas, ou de outra forma um instrumento financeiro sintético, ou um índice (como você quiser), cujocapital próprio flutuaria em um canal em um período de tempo suficientemente longo. E depois é tão simples como uma bomba de relógio - trocamos o instrumento sintético (cesta, índice, ...) a partir da fronteira deste canal.
Merda. Eu me envolvi. Sinceramente, não vejo muito o que discutir. Bem, sim, a arbitragem sincroniza as citações de diferentes pares, zerando no componente de arbitragem. Bem, sim, os skews indicam alguma tensão no mercado (com alguma probabilidade, porque pode ser aleatória). Portanto, sim, a tensão pode "estourar" em uma direção ou outra. Bem, pode não estourar, mas pode muito bem se consolidar. Aqui tudo está cru. E como cozinhá-lo não é muito claro. Alguma idéia?
Esse é o ponto - é desejável investigar essa tensão e seu acúmulo e enfraquecimento.
Vamos cavar na direção do quadrangular.
"Chain": comprar GBPUSD- vender GBPJPY - comprar EURJPY - vender EURUSD em lotes iguais mesma merda do triângulo - saldo líquido: USDJPY é vendido (alguma parte do lote, você pode calcular exatamente).
"Chain": comprar AUDUSD - vender AUDJPY - comprar NZDJPY - vender NZDUSD em lotes iguais mesma merda que o triângulo - saldo líquido: USDJPY foi vendido.
Se você combinar estas correntes em uma cesta, você também recebe a mesma merda - o saldo líquido: o mesmo USDJPY é vendido. Por que se preocupar com tal confusão se você pode simplesmente vender USDJPY?
( Podemos mudar o número de lotes de pares de moedas a fim de equalizar o número de moedas separadas na cesta - uma carteira "neutra em termos de mercado", mas não teremos nada além de oito spreads e desvios de curto prazo devido à imprecisão das máquinas de cotação, tudo isso já foi discutido e resolvido neste fórum.
Agora vamos agrupar os pares de moedas de uma maneira diferente:
BUY- GBPUSD, EURJPY, AUDUSD, NZDJPY e
VENDA- GBPJPY, EURUSD, AUDJPY, NZDUSD.
Sim, sim, temos o sistema T101 de 8 pares de moedas.
Houve muitas discussões em fóruns sobre este sistema e suas regras comerciais, muitos indicadores diferentes, muitas cestas....
Tomemos algum indicador do sistema T101 que representa aequidade ou, por exemplo, a variação relativa do preço total dos pares "comprar" e "vender".
Por exemplo, assim.
Gráfico verde - o resumo relativo da mudança de preços GBPUSD, EURJPY, AUDUSD, NZDJPY; gráfico vermelho - o resumo relativo da mudança de preços GBPJPY, EURUSD, AUDJPY, NZDUSD. Podemos ver que os gráficos "andam" em sincronia e chegam a alguns extremos, depois dos quais voltam para trás. Nem sempre isso acontece assim, tudo depende de qual ponto de referência selecionar, qual TF e outros fatores.
Mas, no entanto, na minha opinião, é possível tentar "pescar" aqui.
Tudo se resume a encontrar uma cesta de moedas, ou de outra forma um instrumento financeiro sintético, ou um índice (como você quiser), cujocapital próprio flutuaria em um canal em um período de tempo suficientemente longo. E depois é tão simples como uma bomba de relógio - trocamos o instrumento sintético (cesta, índice, ...) a partir da fronteira deste canal.
Tudo isso é primitivo, pois toma a média das propriedades do par e têm efeitos diferentes sobre a moeda no conjunto.
Tudo se resume a encontrar uma cesta de moedas, ou em outras palavras, um instrumento financeiro sintético, ou um índice (como você quiser), cujopatrimônio flutuaria em um canal em um período de tempo suficientemente longo. E depois é tão simples quanto uma bomba de relógio - trocamos o instrumento sintético (cesta, índice, ...) a partir da fronteira deste canal.
Esse é o problema - não existe nenhum canal que exista há muito tempo, e talvez exista... Está provado centenas de vezes que a libra e o iene estão correlacionados > 90% da história, talvez existam cruzamentos que se comportam da mesma maneira, você tem que procurar por ele.
ZS: parece haver algo semelhante https://www.mql5.com/ru/code/8977
Tudo isso é primitivo, uma vez que faz a média das propriedades dos pares e elas têm um impacto diferente sobre a moeda no conjunto.
esse é o problema - não há um canal que exista há muito tempo, e talvez haja? já foi provado cem vezes, a correlação da libra e do iene > 90% da história, talvez existam cruzamentos que se comportam da mesma maneira, precisamos procurá-lo
ZS: aqui está algo como isto https://www.mql5.com/ru/code/8977
Então, existe ou não um canal?
Na minha opinião (NMV), existe um canal, mas por um período de tempo NEAR.
Entramos no mercado de forma sintética a partir da fronteira do canal, se houver lucro - tomamos, se não - o quebramos pelo NEUTRAL.
Alguma opinião construtiva, colegas?