Estudo1: análise multimoedas para o escalpe e além - página 14

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no triângulo :) você tem que serrar fora do ângulo :) fazendo o lote em uma das pernas 90% da direita :)
 
Zhunko:

Já escrevi que não há distorção em forex. Todos os instrumentos funcionam instantaneamente. Se o sistema for fechado, ele funciona imediatamente. Não pode ser de outra forma.

A análise multimoedas é diferente. É necessário investigar o movimento simultâneo dos índices de um par em uma banda de freqüência. Neste caso, há muitas regularidades. Deve-se buscar apenas as formas de obter sinais anteriores, mas esse é outro tópico.


O que você quer dizer com não é... Se mesmo o par euro/iene for dividido pelo par dólar/iene e comparado (como os sintéticos) ao par euro/dólar natural, haverá quase sempre uma diferença de + ou - alguns pips.

Esqueci de mencionar que a análise de múltiplas moedas não se limita a isto.

 
Isso não é uma espécie de preconceito?
 
É por causa dos filtros. Eles filtram diferentes citações em cada par. Portanto, existe um preconceito percebido.
 
é provavelmente necessário compensar as inconsistências no tempo (por exemplo, o primeiro tick veio para alguns dos pares (não importa para qual par o tick veio primeiro) - assim que veio, pegue dados de outros pares (se não houve mudança, pegue a última mudança de preço) e analise a quantidade de inconsistências calculadas
 
Zhunko:
É por causa dos filtros. Eles filtram diferentes citações em cada par. Portanto, existe um preconceito percebido.

O que você acha então que é o verdadeiro enviesado e que existe algum enviesado?
 
Se não houvesse distorções, então não seria necessário ter uma enorme lista de pares de moedas e calcular os pares que faltam através dos principais.
 
Esta é a maneira de tentar eliminar a influência dos filtros DT
 

Há um "enviesado", mas é insignificante em comparação com a dispersão e os termos de abertura e fechamento de negócios. Não se pode fazer arbitragem normal em uma cozinha. Ou melhor, não funcionará de forma alguma.

Considere que não há declive. E para utilizá-lo, você precisa de volumes negociados bem diferentes e fornecedores de liquidez bem diferentes. Os spreads lá são 10 vezes menores e a velocidade de processamento é maior, mas quando você atingir esse nível, você não vai querer fazer tal disparate.

 
Zhunko:

Há um "enviesado", mas é insignificante em comparação com a dispersão e os termos de abertura e fechamento de negócios. Não se pode fazer arbitragem normal na cozinha. Ou melhor, não funcionará de forma alguma.

Considere que não há declive. E para utilizá-lo, você precisa de volumes negociados bem diferentes e fornecedores de liquidez bem diferentes. Os spreads lá são 10 vezes menores e a velocidade de processamento é maior, mas quando você atingir esse nível, você não vai querer fazer tal disparate.


Não se pode arbitrar, por causa disso o movimento mudará (por causa da ameaça de arbitragem). Quanto ao enviesamento, sim, você tem razão, eles não são significativos em comparação com o espalhamento, mas estou tentando considerar não algum enviesamento individual, mas seu acúmulo e a velocidade desses acúmulos. Mas a palavra "skewness" não é a palavra certa. O que você pensa sobre isso?
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