Eu fiz uma dessas coisas uma vez ... - página 13
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Sobre a estria, aproximação muito interessante, vou tentar explicar como a entendo e o que pode ser feito com ela.
é mais ou menos a definição, o cubic spline. Agora vamos apenas dizer que analisamos o movimento de um objeto (pode ser qualquer objeto, um avião, um carro, uma moeda...).
Usando deste algoritmo em uma determinada parte da história, encontraremos uma função (a única que tem velocidade e aceleração, que é melhor do que nenhuma (embora eu duvide)) . Só temos que assumir que durante algum tempo o objeto se moverá com a mesma velocidade e aceleração. Extrapolar. E controle para o viés (erro de extrapolação). Outras opções, você pode fazê-lo com a chegada de novos dados, ou você pode definir um limite para quando a discrepância excede um valor predeterminado, e depois recalcular.
Z.I. Posso estar errado, mas acho que há algo de errado e é a física...
Tento colocá-los no plural, há mais programadores aqui do que eu, isso foi uma referência para todos. Você está recebendo algumas edições em seu código, eu o invejo... Eu não posso crescer, só posso postar idéias ruins...)Fourier faria um trabalho ainda melhor. Existe uma luta para que o número de parâmetros seja estimado? Ou o significado físico do modelo é levado em conta?
Vamos voltar para o quadro de Galton, vamos? ;)
E os pregos corresponderão aos níveis e escalas dos níveis alvo (possíveis) dos "jogadores".
Os cinco dígitos mudaram a imagem do mundo financeiro de uma maneira geral. E eu acho que é esta variabilidade (em tempo e preço) de 'pregos' no ressalto/partida que dá, ao adicionar duas ou mais andanças aleatórias em suas próprias grades de coordenadas, a 'cauda grossa' nas distribuições que observamos.
Por favor, perdoe, por outra intrusão sem cerimônias na conversa sem pressa de homens cultos. ;)
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um spline é realmente bom para descrever uma linha litorânea suavizada!
Acho que a conclusão sobre a ausência de interesse especial na discussão da virada anterior de um tema não será precipitada :).
Logicamente, se alguém tivesse obtido as estatísticas relevantes e as tivesse avaliado como pouco promissoras, quase certamente as teria postado aqui :). Portanto, é provável que ninguém tenha tentado obter estatísticas sobre o tema. Se alguém tentou, é provável que o resultado tenha sido tal que optou por ficar quieto sobre isso :).
Entretanto, tenho algumas idéias novas em minha cabeça :). A marcação automática quase nunca parece perfeita. Mas e se fizermos marcações híbridas? Ou seja, usar o automático como um peixe e corrigi-lo manualmente. Naturalmente, somente uma pessoa extremamente trabalhadora pode obter algumas estatísticas significativas sobre tal ziguezague híbrido (por exemplo). Mas para corrigir alguns segmentos, nos quais o roteiro vai desenhar todo tipo de tendências e níveis - é bastante realista.
Mas como tudo já foi inventado antes de nós, provavelmente algo foi feito nesta direção, provavelmente valeria a pena procurá-lo. Mas é mais fácil e mais rápido para mim fazer algumas coisas simples. Entretanto, eu não decidi fazer um ziguezague híbrido, mas fiz um roteiro para desenhar níveis equidistantes nos gráficos. Para ser mais exato, primeiro fiz um modelo para cultivar tais híbridos(sanyooooooook , a propósito, ele me ajudou a poli-lo) e depois cultivei o híbrido acima mencionado a partir dele. Coincidentemente eles acabaram anexados ao posto anterior, é onde você pode obtê-los :). O modelo é um pouco diferente agora .
O roteiro tem dois parâmetros: o número de níveis e sua cor. Selecionar e mover qualquer uma das linhas grossas com o mouse deve fazer com que o projeto inteiro se desloque. A mesma ação em qualquer uma das linhas finas deve resultar na mudança da distância entre os níveis. Até o momento, eu tenho tido isto desta maneira, mas é claro que não ofereço uma garantia de não haver falhas.
Observações e pedidos serão recebidos com interesse, mas sua rápida implementação no caso geral não deve ser esperada.
P.S. Esqueci de avisar: depois de remover as linhas do roteiro, é para deixar uma marcação depois de si mesmo e é intencional.
E vou acrescentar uma foto ao mesmo tempo.
Conclusões precipitadas sobre o insucesso.
Imho.
Muita coisa já foi dita (e mostrada!). É que também há muitos mitrófagos...
;)
Uma conclusão apressada de insucesso.
Não houve nenhuma conclusão de insucesso, apenas que não houve discussão :). O sucesso ou fracasso depende do grau de realização do objetivo. Se o objetivo é, digamos, promover-se como um pop-trader, então é claro que isto é um fracasso. E se o objetivo é, digamos, algo como reconhecimento ou busca, então a situação é bastante normal. Embora uma cultura maior seria agradável :). Bem, se o objetivo é, digamos, enviar algum tipo de mensagem, então é bastante bem sucedido.
Devo ressaltar que não reconheço oficialmente nenhum destes objetivos para mim mesmo :).
A propósito, para a analogia da placa Galton. Isto foi o que fiz com o roteiro pela manhã no H4
E este é o resultado da mudança para M1, o impulso é atual
Realmente há uma impressão de que ele vai exatamente nos pregos.
P.S. A propósito, obtive ao mesmo tempo a ilustração de um dos métodos de utilização do roteiro. O outro pode consistir em especificar manualmente o nível nas propriedades do objeto, Assim, a propósito, é muito fácil marcar níveis "redondos" discutidos acima, digamos, na linha do meio colocamos o preço do tipo 00, e na linha fina vizinha - o preço mais próximo do tipo 50. Ou como 10, se você quiser.
Refinou ligeiramente o software. Agora é uma série de scripts, com EquLevelsB como base, EquLevelsM como meio, e EquLevelsT como topo.
Além disso, adicionamos um roteiro para eliminar a marcação feita pelos roteiros desta série. Em princípio, é bom para remover qualquer objeto com prefixo+número de nomes. Se N=0 removerá números de 0 para o primeiro salto na numeração. Ou seja, se houver saltos, basta definir N mais.
Todos os scripts têm um parâmetro adicionado que lhe permite definir um prefixo para o nome do objeto.
Na verdade, toda essa funcionalidade é fácil de combinar em um único roteiro. E mais alguns a acrescentar. Mas é como um caminho para a versão comercial, é apenas se houver um milhão de aplicações :), mais eles não farão absolutamente nada :) .
P.S. Parece que está na hora de voltar ao modo no-goo-goo :)
Acho o tema interessante, mas difícil de entender e compreender; quero tentar entendê-lo muitas vezes, mas não tenho tempo suficiente. Se eu tivesse uma simples EA, mesmo que fosse um dreno, então a discussão começaria por .....))).
Acho o tema interessante, mas difícil de entender e compreender; quero tentar compreendê-lo muitas vezes, mas não tenho tempo suficiente. Se eu tivesse um simples Expert Advisor, mesmo que fosse um Expert Advisor afundado, então a discussão começaria por .....)).
Bem, um Expert Advisor "aproximação zero" pode ser bastante simples.
Digamos que a variante sugerida por Prival pode ser aproximada da seguinte forma:
Definimos ordens de parada no nível mais próximo permitido pelo nivelador de parada (para uma compra, no nível mais próximo, para uma venda, no nível mais próximo). Assim que uma ordem for acionada, esperamos que uma nova barra de um minuto comece e imediatamente definimos uma nova ordem de parada semelhante em vez da ordem acionada.
Verificamos duas coisas no bloco de rastreamento de pedidos:
Para pedidos pendentes, verifique a diferença entre o tempo atual e o tempo aberto, e feche-os se forem mais altos.
Para pedidos pendentes - rollover para o nível anterior (para a compra baixa, para a venda alta). Em outras palavras, é um mecanismo semelhante a uma parada de trilha.
Isso é tudo!
Como determinar os níveis redondos mais próximos do código do meu indicador deve ser claro. No entanto, também posso escrevê-los explicitamente. O mais próximo é de baixo:
O mais próximo de cima
Não estou particularmente interessado nisso, mas me parece que nos níveis da libra múltipla de 50 funcionará pior do que em outras moedas.... A razão para isso é que a greve no cabo é de 100 pips, e para outras moedas 50, alguém pode me dizer se é verdade ou não?
Vou acrescentar alguma confusão à ordem - aqui estão algumas imagens, podem estar fora de ordem, mas me parece que há algo nelas
Os gráficos mostram o spread médio e a freqüência de oscilação ZZ por símbolo e TF, a discrição da mudança é de 5 pips.
Em anexo está o arquivo com os arquivos e o roteiro que os faz...
1. não estou particularmente interessado nisto, mas parece-me que nos níveis da libra múltipla de 50 funcionará pior do que em outras moedas.... A razão para isso é que a greve no cabo é de 100 pips, e para outras moedas 50, talvez alguém me diga isso ou não?
2) Vou acrescentar alguma confusão à ordem - aqui estão as fotos, talvez estejam fora de ordem, mas eu acho que há algo nelas
Os gráficos mostram o spread médio e a freqüência de oscilação para ZZ por símbolo e TF, a discrição de mudança é de 5 pips.
1. Só posso dizer que o histograma da pg. 11 para a libra está perto do histograma para o canadense, mas para o euro há uma impressão de que o efeito é mais claro.
2. Sobre as fotos:
Não tenho certeza se entendi tudo nos arquivos fonte, talvez eu devesse ter explicado isso com mais detalhes em palavras.
De qualquer forma, o que entendi é que a primeira coluna nos arquivos é a amplitude do segmento com uma precisão de 5 pontos, a segunda é a freqüência relativa das amplitudes do intervalo dado, em porcentagem, e a terceira é o valor inverso da duração média dos segmentos do intervalo dado.
Posso dizer o seguinte do começo ao fim:
Primeiro, em um ziguezague padrão, a comutação não é apenas em amplitude, mas também em tempo. Especificamente, os segmentos que são muito curtos são simplesmente proibidos. Ou seja, a terceira quantidade deve ter uma característica na região de baixa amplidão. E o faz se eu entendi as fotos corretamente.
Em segundo lugar, a segurança estatística deve diminuir à medida que o prazo aumenta. E, embora não haja dados sobre o número de segmentos, a julgar pela crescente indistinção dos gráficos, é isso que está acontecendo. Assim, a tabela de minutos mais confiável é a mais alta.
Assim, imho, tudo parece bastante esperado. Ou está me faltando algo?