Eu fiz uma dessas coisas uma vez ... - página 11

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A experiência real vai acrescentar, ela está lá. Eu escrevi acima que existe um filtro que irá eliminar muitas falhas falsas. Mas não é isso, é um estudo do TS, não a força (significância estatística) do nível redondo. Qualquer coisa adicional ao algoritmo de coleta de estatísticas nos leva embora. O mesmo ziguezague, o ziguezague tem parâmetros e pontos de ruptura dependem destes parâmetros. Estamos tentando investigar o nível, é isso que estamos investigando.

Se quisermos estudar estatísticas, quantas vezes o ziguezague vai quebrar perto de todo o nível, será outro estudo, outros critérios...

Z.S. Eu geralmente acredito que o ziguezague e essa "notória" fractalidade do mercado nada tem a ver com isso, não é o que estamos investigando...

 
Prival:

Mas não é isso, é uma investigação do TS, não a força (significância estatística) do nível redondo. Qualquer coisa adicional ao algoritmo de coleta estatística nos leva mais longe.

A força do nível não é suficiente. Eu definiria a força de um nível simplesmente em termos do número de travessias pelo preço; um nível forte é obrigado a ser pisoteado pelo preço. Eu pensei que você estava falando sobre probabilidade de reversão desde o início.


P.S. Para níveis circulares a fractalidade não está envolvida, mas se falamos de outros, ela pode muito bem estar "envolvida".

 

Tentativa NormalizeDuplo. Os resultados não são exatamente claros. Era um pouco mais lento que a variante de duas ações através de uma variável inteira. Mas não tanto quanto eu esperava. Ou seja, você pode usá-lo potencialmente em algoritmos destinados à velocidade.

Mas não para calcular níveis "arredondados", porque não apenas corta dígitos extras, mas redondas.

 

Ok, aqui está um roteiro simples, ele calcula o número de travessias de níveis "redondos" mais pontos Delta. Utilizei-o em EURUSD, GBPUSD e USDCSD 10:55 de 16.06.2004. O resultado é inesperado e interessante.

Comentários tanto sobre o texto do roteiro quanto sobre a pergunta são bem-vindos :)

// TestLevels.mq4
#property show_inputs

extern int Delta = 0;
//+------------------------------------------------------------------+
int start() {
  int pos;
  int ILvl;
  double RLvl;
  int Cnt = 0;
  for (pos=Bars-1;pos>0;pos--) {
    ILvl = High[pos]*100;
    RLvl = NormalizeDouble(0.01*ILvl+Delta*Point,Digits);
    if (High[pos] >= RLvl && Low[pos] <= RLvl) Cnt++;
  }
  Comment("Количество пересечений для Delta = ",Delta,"  составило ",Cnt,", Level: ",RLvl);
  return(0);
}


P.S. Para o grande Delta o roteiro mente, mas não deve cancelar a imprevisibilidade dos resultados

 

OK, mais um post e até que não haja mais respostas sobre este tópico :)

Fiz novamente um indicador de desenho de histograma e foi isto que obtive para os três pares mencionados (horizontalmente - incremento para o nível redondo em pips antigos, o início é zero, o fim é 99)

isto é EURUSD e GBPUSD

é USDCAD


Arquivos anexados:
testlevels.mq4  3 kb
 
Candid:

Eu não contaria simples passagens de nível circulares, mas o número de vértices em ziguezague com períodos diferentes para cada etapa entre os níveis circulares. Apenas uma rápida reflexão. Ou seja, não o quanto o preço se mantém próximo a um nível, mas o quanto o nível é a meta para os movimentos de preços. Ou talvez linhas em ziguezague cruzadas com períodos diferentes.
 

Estou demorando muito tempo. Fiz um indicador no MQL-5

mostra um quando o nível é quebrado (pela lógica que descrevi anteriormente)

Para o nível de 1,29 aqui estão as estatísticas

2010.07.18 21:20:45 TestLevel (EURUSD,M1) Montante=1113
2010.07.18 21:20:45 TestLevel (EURUSD,M1) Montante=1
2010.07.18 21:20:45 TestLevel (EURUSD,M1) Quantidade de barras 4039582
2010.07.18 21:20:45 TestLevel (EURUSD,M1) Data de início 1993.05.13 00:00:00

ou seja, ele quebrou o nível 1113 vezes.

Anexei o indicador.

Se eu entendi corretamente a partir de suas estatísticas. 50 nível é bom, mas não é o que eu sugeri, vou tentar escrever meu próprio coletor de estatísticas

Arquivos anexados:
testlevel.mq5  3 kb
 
Candid:
Bem, o primeiro grau ainda é difícil, mas pelo menos fico feliz que ambos respeitemos a divisão ao meio.


É apenas rude supor que a divisão seja feita apenas uma vez. O que eu quis dizer é que dividindo ao meio podemos obter linhas do primeiro sub-nível. Dividindo pela metade os intervalos entre eles estão as linhas do segundo sub-nível. E assim por diante. Isso é o que é implementado no indicador Murray. Parece bastante plausível.

Candidato:
Acho que os itens 1 e 2 podem ser reduzidos a um, selecionando o horizonte podemos obter tanto a base quanto o intervalo entre os níveis.


Não está claro como selecionar o horizonte pode determinar a base. Por base, quero dizer o valor absoluto do preço a partir do qual todos os níveis da grade são diferidos de acordo com o intervalo.

Candidato:

O resultado é inesperado e curioso.

Parece que não entendo o que é tão inesperado e interessante. :-(

 
gip:

Eu não contaria simples passagens de nível circulares, mas o número de vértices em ziguezague com períodos diferentes para cada etapa entre os níveis circulares. Portanto, um pensamento no topo da minha cabeça.
O ziguezague estava aqui um pouco antes, não é essa a estatística que mostra?
 
Yurixx:


Só é difícil se assumirmos que a divisão é feita apenas uma vez. O que eu quis dizer é que dividindo ao meio podemos obter linhas do primeiro sub-nível. Dividindo pela metade os intervalos entre eles estão as linhas do segundo sub-nível. E assim por diante. Isso é o que é implementado no indicador Murray. Parece muito plausível.

Finalmente :). Você poderia ter me explicado muito mais simples, eu escrevi bem antes sobre a divisão por poderes de dois, você poderia ter escrito que concorda comigo, e isso é tudo. Então eu não teria procurado diferenças semânticas em suas palavras.


Não está claro como a escolha do horizonte pode determinar a base. Por base, quero dizer o valor absoluto do preço a partir do qual todos os níveis da grade são extraídos de acordo com o intervalo.

Acho que a base está no horizonte escolhido ou no horizonte sênior. Dito isto, não estou dizendo que conheço o algoritmo para defini-lo.
Eu não entendo a surpresa e a curiosidade. :-(

Então você não vê nenhum efeito estatisticamente significativo aqui? Eu esperaria que não haja nenhuma, mas parece que há. Embora não seja muito forte, é pouco provável que o graal funcione.
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