Eu fiz uma dessas coisas uma vez ... - página 10
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Eu costumava pensar assim também, até algum tempo atrás. De fato, por onde começam os iniciantes? Quanto mais indicadores eles tiverem, melhor. E então eles não sabem o que fazer com muitos parâmetros. Eventualmente, você começa a perceber que qualquer parâmetro é uma decisão arbitrária do construtor. Então temos um desejo legítimo de nos livrarmos deles por completo. Mas será a coisa certa a fazer?
Se dizemos que o mercado tem uma estrutura fractal, devemos(devemos!) admitir que esta estrutura consiste em níveis. Isto significa que pelo menos os valores que parametrizam esta estrutura de nível são imanentes ao mercado e, portanto, devem estar presentes no TS. E a propósito, todos eles são conhecidos por nós: horizonte comercial, a faixa de preço mínimo para um negócio - cada negociador determina estes valores para si mesmo antes do início da construção do TS. E como estes dois valores estão relacionados, então pelo menos um parâmetro deve estar presente no TS. E eu o sugiro. Especialmente, ela é determinada com base em considerações externas, como você solicitou.
Eu concordo. Não há como fugir deste parâmetro. Mas aqui nós tentamos ir direto ao assunto e imediatamente nos deparamos com uma pergunta - como definir "fuga de nível". E eu ainda não entendo como passar sem outro parâmetro aqui.
Há outro critério importante. Como vamos coletar estatísticas sobre a história, o algoritmo não deve ser muito "pesado". E como vamos trabalhar com níveis, seria natural vincular o critério à distância entre níveis. Por exemplo, dividimos este intervalo por um poder de dois, de modo que este poder poderia ser o parâmetro. É importante notar que tem uma gama muito pequena de valores razoáveis, 2, 3, bem 4.
Para este problema, porém, seria natural dividir por 10, mas de alguma forma me parece inevitável que surja a questão sobre outras formas de dividir em níveis :).
A propósito, lembro-me de uma vez ter forçado o algoritmo de cálculo dos níveis de Murray exatamente com o propósito de poder trabalhar com eles em uma longa história :).
...eu quis dizer que você não pode saber quantas vezes o preço cruzou um nível dentro de um bar. Conseqüentemente, se você quiser reagir a cada cruzamento real, não poderá obter estatísticas para tal algoritmo sobre a história. Se você decidiu não contar mais de um crossover por barra, significa que você já entrou com um parâmetro - atraso e definir seu valor: "até o final do minuto do calendário" (por assim dizer). Levanta-se então inevitavelmente a questão de saber se tal atraso é apropriado.
Eu estava pensando nisso e na opção de +- 2, 3, ... a partir do nível. Queremos determinar o significado de um nível redondo em comparação com outro, portanto o algoritmo deve ser simples, ter um mínimo de parâmetros, de preferência nenhum, mas não funciona.
o que precisamos.
1. o critério de eficácia, não é dinheiro, mas pontos.
2. O critério de uma quebra de nível
3. algum intervalo de tempo fixo para dar tempo ao preço para se afastar do nível.
o critério pode não ser Boulishev, a essência é ter estes 4 números, entrada, saída, máximo e mínimo, então vamos calcular tudo o mais. a entrada é um nível a ser examinado.
2. na verdade, não sabemos quantas vezes a barra será atravessada, então 1 entrada por 1 barra, apenas min. precisamos da direção de penetração. é por isso que a mais simples. veja a 3ª transação na figura. não esperamos pelo fim da barra. se a abertura estava abaixo e o preço estava até 1 pip mais alto, ela vai romper para cima...recolher estatísticas
3. Vamos supor 1 hora
o algoritmo é simples, tem parâmetros mínimos e permite compará-lo com, digamos, o nível 00+7. qualquer outro algoritmo tem mais parâmetros, o que complica a comparação e a análise
o critério não é besteira. o objetivo é ter esses 4 números, entrada, saída, máximo e mínimo, então calcularemos tudo o mais. a entrada é o nível que estamos investigando. os outros três números precisam de estatísticas
para o ponto 2. realmente, quantas vezes em um bar não sabemos, então 1 entrada por 1 bar, apenas minutos. definitivamente precisamos da direção de penetração. então o mais fácil. veja a 3ª transação na figura. não esperamos o fim do bar. se o abridor de bar estava mais baixo e o preço estava até 1 ponto acima do nível, tudo isso é uma quebra...
Se eu não sei o que é o deserto, vamos assumir que é a Kara Kum :) . Concordo, uma abordagem perfeitamente sensata para entrar em ação.
O problema é que o número de entradas (ou seja, o número de travessias) determinará a contribuição desse nível para o total geral. Se o critério para limitar o número de travessias for escolhido arbitrariamente, a estatística só refletirá este caso particular. Portanto, esta estatística não convencerá ninguém, haverá uma forma "mais correta" de defini-la. É por isso que eu quero ter alguma lógica na escolha da metodologia desde o início.
Entendo. o critério de comparação precisa ser escrito primeiro, até sabermos como comparar, não vale a pena fazer um mau trabalho))
Acho que não devemos limitar o número de crossovers. Vamos agir como um estatístico distribuindo esses 3 valores e encontrando a média, variância. max e min para a amostra, mediana. mas como escolher o melhor que precisamos pensar.
A maneira mais simples é comparar separadamente a melhor entrada, a melhor saída e o melhor lucro.
Mas um critério agregado, que leva em conta tudo de uma só vez, é algo a ser pensado.
Eu mesmo posso processar tudo no Matcad, ou seja, construir histogramas, estimar a lei de distribuição, obter parâmetros de distribuição, comparar. o principal é me dar os dados para processamento
.
Sugiro que o critério geral seja o seguinte, já que não temos saída, não a verificamos em princípio, não temos lógica de saída.
Nós verificamos a entrada - subtraímos o saque do máximo, se a lei de distribuição for normal, então tomamos o valor médio, embora muito provavelmente teremos que tomar a mediana.
O melhor nível é aquele de maior valor, o nível ideal - o preço vai na direção da entrada, sem o drawdown...
Como isso é um critério?
Talvez você possa fazer desta maneira?
x=DoubleNormalize(Fechar[i],3) ;
line=DoubleNormalize(Close[i],2);
if(x===line) flag = true;
if(flag && x>line) { up=1; flag=false; }
Eu concordo. Não há como fugir deste parâmetro. Mas aqui nós tentamos começar a trabalhar e somos imediatamente confrontados com a questão de como definir "saída de nível". E eu ainda não entendo como podemos passar sem mais um parâmetro.
Acho que não concordamos com a interpretação da palavra "nível". Eu escrevi sobre os níveis da estrutura fractal do mercado. E você, como me parece, está falando sobre os níveis de preço, ou seja, seus valores absolutos.
Suponha que queiramos negociar intraday, mas não queremos fazer pips. Suponha que o movimento diário de preços em nosso par de moedas selecionado seja de 70-80 pontos. Então podemos estabelecer uma meta de lucro para o comércio de 50 pips. Este número pode ser tomado como parâmetro básico porque pode ser dito para determinar sem ambiguidade o ziguezague que representará, por um lado, o padrão ideal para nosso comércio e, por outro lado, a estrutura fractal do mercado no nível selecionado.
Neste contexto, não pode nem mesmo haver qualquer questão de se afastar deste nível, pois o TS deve ser construído para acompanhar melhor os movimentos de preços de 50 pips ou mais, ao invés de qualquer movimento de preços em torno de algum nível fixo.
Percebo que entrei em sua discussão sobre um TS em particular que negocia a partir de níveis absolutos. É claro que esta é uma abordagem completamente diferente do comércio, que, por acaso, ainda requer sua justificação, pelo menos estatística. Caso contrário, não podemos evitar a escolha arbitrária desses níveis. É por isso que eu quis dizer em termos gerais, no sentido da melhor abordagem para a criação de TS. IMHO
Em geral, há mais um critério importante nesta questão. Já que vamos reunir estatísticas sobre a história, o algoritmo não deve ser muito "pesado". E como vamos trabalhar com níveis, seria natural aplicar um critério para a distância entre os níveis. Por exemplo, dividimos este intervalo por um poder de dois, de modo que este poder poderia ser o parâmetro. É importante notar que tem uma gama muito pequena de valores razoáveis, 2, 3, bem 4.
Para este problema, porém, seria natural dividir por 10, mas de alguma forma me parece inevitável que surja a questão sobre outras formas de dividir em níveis :).
A propósito, lembro-me de uma vez ter forçado o algoritmo de cálculo dos níveis de Murray exatamente para tornar possível trabalhar com eles em uma longa história :)
O grau de dois, e é o primeiro, me parece o valor mais aceitável. Na minha opinião, ela corresponde mais à estrutura fractal do mercado. Vários anos atrás, quando Vladislav apresentou o indicador dos níveis de Murray, estimei seu comportamento adequado às flutuações de preços. A única coisa de que eu não gostava era a base à qual estava obrigado. A base para seu cálculo foi o valor zero do preço. Acho que foi errado.
Em geral, se negociarmos por níveis, obtemos pelo menos três parâmetros: 1) base, ou seja, pelo menos um valor absoluto que define o suporte da grade; 2) intervalo entre níveis - corresponde totalmente ao parâmetro do valor do lucro-alvo sobre o qual escrevi; 3) parâmetro que define o afastamento do nível. Se construirmos níveis de grade mais finos dividindo o intervalo em dois, o nível de fuga é determinado naturalmente.
Mas dividir por 10 me parece ser um tributo ao nosso hábito na escala decimal. Isto dificilmente pode ser justificado.
Acho que é aí que discordamos sobre a interpretação da palavra "nível". Eu escrevi sobre os níveis na estrutura fractal do mercado. E você, como me parece, está falando de níveis de preços, ou seja, de alguns valores absolutos de preço.
Suponha que queiramos negociar intraday, mas não queremos fazer pips. Suponha que o movimento diário de preços em nosso par de moedas selecionado seja de 70-80 pontos. Então podemos estabelecer uma meta de lucro para o comércio de 50 pips. Este número pode ser tomado como parâmetro básico porque pode ser dito para determinar sem ambiguidade o ziguezague que representará, por um lado, o padrão ideal para nosso comércio e, por outro lado, a estrutura fractal do mercado no nível selecionado.
Neste contexto, não pode nem mesmo haver qualquer questão de se afastar deste nível, pois o TS deve ser construído para acompanhar melhor os movimentos de preços de 50 pips ou mais, ao invés de qualquer movimento de preços em torno de algum nível fixo.
Percebo que entrei em sua discussão sobre um TS em particular que negocia a partir de níveis absolutos. Esta, é claro, é uma abordagem completamente diferente do comércio, que, por sinal, ainda requer sua própria justificativa, pelo menos estatística.
Talvez você possa fazer desta maneira?
x=DoubleNormalize(Fechar[i],3) ;
line=DoubleNormalize(Close[i],2);
if(x===line) flag = true;
if(flag && x>line) { up=1; flag=false; }
Sim, assim, somente se(flag && x[i]>=line && x[i+1]<line) ....
No entanto:
1. Precisamos esclarecer o que é mais rápido, através do NormalizeDouble ou através de uma transição para inteiros. como eu fiz acima. NormalizeDouble sempre me pareceu uma função lenta, mas eu preciso esclarecer.
2. Não devemos trabalhar com Close, mas com High e Low, caso contrário, não teremos a chance de reproduzir o algoritmo de entradas em tempo real, imho.
Sugiro que o critério geral seja o seguinte, já que não temos saída, não a verificamos em princípio, não temos lógica de saída.
Nós verificamos a entrada - subtraímos o saque do máximo, se a lei de distribuição for normal, então tomamos o valor médio, embora muito provavelmente teremos que tomar a mediana.
O melhor nível é aquele de maior valor, o nível ideal - o preço vai na direção da entrada, sem o drawdown...
Como isso é um critério?