Por que quando a TC se torna óbvia para a maioria dos participantes do mercado, ela deixa de funcionar? - página 9
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Sim, isso é um bom ponto. Não coloque todos os seus ovos em uma cesta.
Na verdade, uma maneira de fazê-lo é com uma moeda múltipla. Mas não é fácil fazer um inteligentemente...
A única possibilidade de criar um graal, é combinar medíocres, mas trabalhando em muitas estratégias de instrumentos em um todo.
Clarke teve uma idéia semelhante em algum lugar.
Eles criam uma fórmula. Às vezes, quando se despem, criam uma fórmula para o amor. É costume buscar o graal para bebê-lo, e assim por diante, de acordo com o esquema.
Sobre medíocre * N: será igual a N * medíocre. Com um ovo na próxima cesta.
Насчет посредственного * N: будет равно N*посредственных. С одним яйцом в соседней корзине.
É aí que você está errado... e os testes o confirmam. Acabei de multiplicar uma estratégia medíocre por 10-15 instrumentos e obtive uma produção de 60.000 pips em 10 anos, com uma curva de equilíbrio muito semelhante a uma linha reta. Existe uma única Grande estratégia que pode lucrar com tal consistência e em tal quantidade enquanto se trabalha em um único instrumento? Acho que não. A aplicação de uma capitalização competente a este gráfico pode produzir várias dezenas de milhões de dólares, tudo isso em dez anos. Não se trata de uma afirmação banal - é uma simples matemática e estatística aplicada a soluções ridículas, mas sustentáveis.
A capitalização (reinvestimento) acrescentará um pouco à rentabilidade, mas não muito.
Há muitos métodos de gerenciamento de dinheiro, desde dobrar as apostas quando se perde (martingale e suas variações), até a otimização de Vince. Algumas delas são eficazes, muitas não o são. Se por reinvestimento você quer dizer o uso de um método queijoso e apenas perigoso de fixação de posições como "risco por comércio 2%", então sim, é claro, o resultado será medíocre, e o ganho adicional decorrente do uso desta estratégia será ofuscado pelo aumento dos drawdowns máximos.
Pessoalmente, consegui quebrar 10.000 pips de lucro obtidos em dez anos para $500.000 - $700.000, começando com 0,1 lote e um depo inicial de $10.000. Pessoalmente, tenho usado e estou usando o método de capitalização fexy-proporcional de Ryan Jones.
Osriscos aumentarão proporcionalmente como com outros instrumentos (a propósito, os resultados também são positivos sobre eles, mas um pouco piores).
Oh meu caro colega, talvez este seja um dos conceitos errados mais cruéis que o impedem de obter resultados fortes e sustentáveis! A questão é que quando se diversifica (conectar instrumentos adicionais) os riscos não aumentam proporcionalmente, mas de acordo com sua própria fórmula desconhecida, próxima à fórmula média. O mesmo Ryan Jones escreveu muito bem a esse respeito. A questão é que se tivermos uma estratégia lucrativa que está fazendo 10 000 pontos no EURUSD com drawdown máximo de 5% e a mesma estratégia está fazendo 15 000 pontos no ouro, mas com drawdown máximo de 11%, então, prenda a respiração, o lucro total é resumido e equivale a 25 000 pontos, enquanto o drawdown máximo total estará próximo do drawdown médio dos instrumentos ou (5% + 11%) / 2 instrumentos = 8%. Ou seja, estas são leis incrementais diferentes, como resultado, as funções de lucro e risco irão divergir!!!
Nota importante. É necessário escolher instrumentos não relacionados para que os pontos de máxima drawdowns para cada instrumento não se sobreponham no eixo temporal. É por isso que eu acho que focar apenas no Forex é até perigoso.
É aí que você está errado... e os testes o confirmam. Eu acabei de multiplicar uma estratégia medíocre por 10-15 instrumentos e obtive uma produção de 60.000 pips em 10 anos, com uma curva de equilíbrio muito semelhante a uma linha reta. Existe uma única Grande estratégia que pode lucrar com tal consistência e em tal quantidade enquanto se trabalha em um único instrumento? Acho que não. Aplicar uma capitalização competente a este quadro poderia produzir várias dezenas de milhões de dólares, tudo isso em dez anos.
Oh, meu caro colega, talvez este seja um dos mais cruéis equívocos que o impedem de obter resultados fortes e sustentáveis! A questão é que quando se diversifica (conectar instrumentos adicionais) o risco aumenta não proporcionalmente, mas de acordo com sua própria fórmula desconhecida, que está próxima da fórmula média. O mesmo Ryan Jones escreveu muito bem a esse respeito. A questão é que se tivermos uma estratégia lucrativa que está fazendo 10 000 pontos no EURUSD com drawdown máximo de 5% e a mesma estratégia está fazendo 15 000 pontos no ouro, mas com drawdown máximo de 11%, então, prenda a respiração, o lucro total é resumido e equivale a 25 000 pontos, enquanto o drawdown máximo total estará próximo do drawdown médio dos instrumentos ou (5% + 11%) / 2 instrumentos = 8%. Ou seja, estas são leis incrementais diferentes, como resultado, as funções de lucro e risco irão divergir!!!
Observação importante. É necessário selecionar símbolos correlatos para que os pontos de máxima tração para cada símbolo não se sobreponham no eixo do tempo.
Obrigado, colega. Ainda não escavamos nesta direção, parece que chegou a hora. Observações úteis.
É por isso que acredito que é até mesmo perigoso ficar pendurado no forex sozinho.
Por que os TCs param de trabalhar com o tempo?
Você pode dar um exemplo. TS such-and-such funciona antes.... e não funciona depois de 0.010
E o que significa óbvio para a maioria?
Você pode dar um exemplo. A CU trabalha antes de .... e não funciona depois de 0.010
E o que você quer dizer com óbvio para a maioria?
Se você ler cuidadosamente todo o fio, verá do que estamos falando, mas num sentido mais restrito, basta pegar um pouco de MTS dessa base de código, otimizá-la para 2008 e executá-la em 2009, será que vai mostrar o mesmo resultado? Duvido... Acontece que em 2008 estava ganhando dinheiro e em 2009 não está, então aqui está um exemplo de "funcionou antes.... e não funciona depois de....", embora não se trate realmente disso, não é minha afirmação "deixa de funcionar" muitas pessoas aqui pensam assim, então eu queria ouvir as opiniões daqueles que pensam assim e daqueles que não pensam.
Acontece que em 2008 estava ganhando, mas não em 2009, então aqui está um exemplo de "funcionou antes.... funcionou antes.... e não funciona depois....
A estratégia a partir da base não é um bom exemplo. Duvido que esta estratégia tenha sido realmente utilizada pela maioria em 2008 (e estava ganhando dinheiro), mas não em 2009.
Aparentemente, nós nos entendemos mal. E eu não quis dizer Forex ou MTS. E você provavelmente quis dizer isso.
O tópico não está redigido corretamente. A maioria das pessoas não pode negociar no mesmo sistema. Duvido que a maioria também possa usar alguns princípios gerais, fundamentais (por exemplo, um declínio na inflação - um sinal para comprar ações (nos EUA) foi justo nos anos 80-90 e absolutamente prejudicial a partir de 1998 (agora o oposto é verdadeiro)).
Em moeda estrangeira, a afirmação de que o motor dos movimentos da moeda é o diferencial de taxa de juros (calcular, por exemplo, a LIBOR para o Euro-Bucks) é verdadeira. E este princípio nunca mudará. Mas se será usado pela maioria (embora seja óbvio) - duvido que seja.
Тема в принципе сформулирована не корректно. Не может большинство торговать по одной системе. Сомневаюсь, что большинство может использовать и некие общие, хотите фундаментальные, принципы (например, снижение инфляции - сигнал к покупке акций (в США) был справедлив в 80-90 гг. и абсолютно вреден с 1998 г и поныне (теперь наоборот)).
De modo geral, uma inflação mais baixa é um sinal para comprar títulos a fim de revendê-los mais tarde a um preço mais alto (os rendimentos dos títulos caem, os preços sobem), não um sinal para comprar ações. Os rendimentos mais baixos dos títulos significam um influxo de liquidez para as ações mais arriscadas, o que faz com que elas aumentem. Não seja presunçoso sobre o que funciona e o que não funciona se você não entender nem mesmo o mecanismo de causa e efeito da análise de mercado cruzado.
A estratégia comercial que se tornou conhecida por todos não pára de funcionar, mas sua rentabilidade diminui em proporção inversa ao grau de difusão do sistema e, ao mesmo tempo, aumenta a eficiência do mercado. A possibilidade de arbitragem entre os forward/futures e o mercado spot foi uma vez "inventada". Qualquer um que dominasse a matemática um tanto primitiva do processo poderia e fazia muito dinheiro. O tempo passou. A estratégia ainda funciona, mas somente as muito rápidas podem usá-la hoje em dia, e elas fazem apenas um pouquinho. E para todo o resto, uma regra simples - a arbitragem é impossível. O mercado se tornou mais eficiente.
Conseqüentemente, sim, o mercado muda sob a influência de boas estratégias, mas as estratégias não param de funcionar. A garantia de mudar o mercado e mantê-lo em sua nova forma alterada é precisamente a continuação e o uso ativo dessas estratégias. O mercado muda muito lentamente e você pode vê-los realmente nas cartas históricas. O mercado aspira à eficiência descrita pelos clássicos, mas nunca o conseguirá devido ao fato de ser composto por seres humanos que são seres irracionais. Como uma função (função lucro???) que aspira a zero, mas que nunca chega a ela.
A propósito, existem estratégias "perpétuas" que funcionavam da mesma maneira antes e funcionam agora - sem diminuir os retornos. É realmente incrível, mas eles existem.