Por que quando a TC se torna óbvia para a maioria dos participantes do mercado, ela deixa de funcionar? - página 7
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Svinozavr:
Merda. Acorde! Você pode olhar para o gráfico e dizer: aqui foi onde Appel surgiu com o MACD, e aqui foi onde Lane surgiu com o Stochastic. E aqui.... ali mesmo - estou vendo - Bill Williams publicou seu Caos.
A estratégia comercial que se tornou conhecida por todos não pára de funcionar, mas sua rentabilidade diminui em proporção inversa ao grau de difusão do sistema e, ao mesmo tempo, aumenta a eficiência do mercado. A possibilidade de arbitragem entre os forward/futures e o mercado spot foi uma vez "inventada". Qualquer um que dominasse a matemática um tanto primitiva do processo poderia e fazia muito dinheiro. O tempo passou. A estratégia ainda funciona, mas somente as muito rápidas podem usá-la hoje em dia, e elas fazem apenas um pouquinho. E para todo o resto, uma regra simples - a arbitragem é impossível. O mercado se tornou mais eficiente.
Conseqüentemente, sim, o mercado muda sob a influência de boas estratégias, mas as estratégias não param de funcionar. A garantia de mudar o mercado e mantê-lo em sua nova forma alterada é precisamente a continuação e o uso ativo dessas estratégias. O mercado muda muito lentamente e você pode vê-los realmente nas cartas históricas. O mercado aspira à eficiência descrita pelos clássicos, mas nunca o conseguirá devido ao fato de ser composto por seres humanos que são seres irracionais. Como uma função (função lucro???) que aspira a zero, mas que nunca chega a ela.
A propósito, existem estratégias "perpétuas" que funcionavam da mesma maneira antes e funcionam agora - sem diminuir os retornos. É realmente incrível, mas eles existem.
A propósito, existem estratégias "perpétuas" que já funcionaram antes e funcionam agora da mesma maneira- sem diminuir os retornos. É realmente incrível, mas eles existem.
Erm... Existe um exemplo de um mesmo? Esta informação está disponível ao público?
Lapidário é meu trigésimo terceiro nome...))
Yura, desculpe, você está falando bobagens. Quero dizer "É por isso que qualquer TS será eficaz apenas enquanto seu efeito no mercado não for mais do que aleatório e insignificante". Isto é, desde que seja usado por um pequeno número de pessoas e operado por pequenos volumes".
Você está pedindo uma discussão? Chamem-me fanático religioso, mas sou preguiçoso demais para dar-lhes. A maneira como você está descrevendo não acontece TUDO.
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Caramba! Acorde! Você pode olhar para um gráfico e dizer: aqui é onde Appel surgiu com MACD, e aqui é onde Lane surgiu com Stochastic. E aqui.... ali mesmo - estou vendo - Bill Williams publicou seu Caos.
O mercado como era por natureza tem permanecido assim. Sim, a liquidez aumentou. O tempo de feedback foi encurtado. Mas em geral - nada de fundamental mudou.
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Sobre os argumentos. Quantas vezes tenho que escrever que o TS com este ou aquele método funciona igualmente bem nos períodos pós e prévios em relação à data de disponibilidade do método? Entendo que ninguém aqui lê ninguém - portanto, eu me repito. Há muito tempo estou decepcionado com o principal atributo da natureza humana - a sanidade. Seu Leitão não é exceção.
Você pode raciocinar como quiser - mas existe um FATO.
Não há necessidade de discutirmos. Eu não vou provar que você está errado ou provar que o meu está certo. Tanto mais que, em certa medida, é também o resultado de discrepâncias terminológicas. Eu apresentei minha visão, você apresentou a sua. Sobre isso, podemos nos acalmar.
A única coisa em que eu estava interessado era naquilo em que você baseia seu julgamento. Infelizmente, eu nunca vi isso. Não é correto baseá-los no tipo de emocionalidade imaginativa que opera com argumentos como Cycle, Apel e afins, ou a afirmação de que "TC com este ou aquele método funciona igualmente no pós e pré período". Quando dizemos que um TS funciona, queremos dizer, naturalmente, que ele gera renda, não que os indicadores são calculados e os sinais ocorrem. Neste sentido, o TS clássico hoje pode também ser chamado de não-operacional. E você pode verificar como eles funcionavam antes de serem publicados apenas em um testador. :-)
Timbo lhe deu um excelente exemplo de TS, que em algum momento poderia enriquecer qualquer um. E hoje para nós, mortais, isso não funciona em absoluto. E mesmo para os deuses coroados do Olimpo financeiro, sua rentabilidade caiu em muitas ordens de magnitude. Por quê? Eu tenho que responder? Isto é um fato. E o que você escreve em letras grandes é apenas uma palavra. Você não forneceu nenhum fato. Nem um.
O mercado é o que era por natureza e o que ainda é. Você também escreveu isso. Portanto, estamos de acordo sobre o ponto principal. :-) No entanto, ao contrário de vocês, acredito que ela mantém sua natureza somente através da depreciação daqueles TS que todos usam. E o faz mudando sua natureza, velocidade, flexibilidade, competitividade, gama de instrumentos, etc. É por isso que a arbitragem foi capaz de surgir em uma determinada etapa, e depois de um tempo perdeu sua eficácia e ficou disponível apenas para poucos.
Svinozavr +1
timbo+
Yurixx+
Ээээмм... Есть пример хотябы одной? Это общедоступная информация?
Sim, aqui está um exemplo de pelo menos um:
Certamente não é uma máquina de movimento perpétuo, mas está funcionando desde 1989. Acho que funcionou antes, só não tenho as citações anteriores. O que mais se poderia querer. Mas o Swinosaurus tem razão, pois os lucros de tais sistemas são muito pequenos (todas as operações são de 0,1 lote). Se escolhermos um período aleatório e o aproximarmos do tamanho de 1-1,5 anos, obtemos aproximadamente isso:
Como você pode ver, não é um ás. Você só tem que escolher, ou sempre e um pouco, ou tudo ao mesmo tempo.
pelo que vale - http://otvet.mail.ru/question/24239439/
Eu acho que esta super-estratégia é usada por metade do mundo - bobagem, comece por você mesmo e depois culpe o mundo inteiro - eu posso ver que não há necessidade de maquinações DT para tolamente decepcionar as pessoas por causa da ganância
A estratégia comercial que se tornou conhecida por todos não pára de funcionar, mas sua rentabilidade diminui em proporção inversa ao grau de difusão do sistema e, ao mesmo tempo, aumenta a eficiência do mercado. A possibilidade de arbitragem entre os forward/futures e o mercado spot foi uma vez "inventada". Qualquer um que dominasse a matemática um tanto primitiva do processo poderia e realmente ganhava muito dinheiro. O tempo passou. A estratégia ainda funciona, mas somente as muito rápidas podem usá-la hoje em dia, e elas fazem apenas um pouquinho. E para todo o resto, uma regra simples - a arbitragem é impossível. O mercado se tornou mais eficiente.
Conseqüentemente, sim, o mercado muda sob a influência de boas estratégias, mas as próprias estratégias não param de funcionar. A garantia de mudar o mercado e mantê-lo em sua nova forma alterada é precisamente a continuação e o uso ativo dessas estratégias. O mercado muda muito lentamente e você pode vê-los realmente nas cartas históricas. O mercado aspira à eficiência descrita pelos clássicos, mas nunca o conseguirá devido ao fato de ser composto por seres humanos que são seres irracionais. Como uma função (função lucro???) que aspira a zero, mas que nunca chega a ela.
A propósito, existem estratégias "perpétuas" que funcionavam da mesma maneira antes e funcionam agora - sem diminuir os retornos. É realmente incrível, mas eles existem.
Eu posso compartilhar uma história emocionante (e mais de uma) sobre o assunto.
Há cerca de cinco anos, tentei especular em metais preciosos em um banco muito grande e conhecido. A essência do TC: eu olho no kitco.com, coloco cotações em minha tabela (claro, Excel, - algumas macros e gráficos, mas tudo é bastante primitivo), determino a subestimação/sobreestimação do metal pelo banco (este último, neste caso, era um substituto do mercado). Com uma grande discrepância de preços eu ignoro outras considerações, vou ao sub-escritório mais próximo, compro/vendo (de um terminal remoto esta operação não está disponível), muitas vezes tive que ficar em fila - em geral, o negócio levava 30-40 minutos desde a decisão até sua implementação. O retorno mensal (sem levar em conta a temporada de dois meses "mortos" no verão e períodos raros de calma curta) geralmente ultrapassava 15%, quando não havia margem comercial: compro apenas com meu próprio dinheiro, vendo apenas o que comprei. A base do TS: os especialistas do banco podem conhecer o mercado melhor do que eu, mas eles precisam da aprovação do supervisor, enquanto eu não preciso dela. Eu consegui quase sempre antes das cotações mudarem, os funcionários do banco rapidamente se lembraram de mim e aprenderam o sinal - minha chegada é quando as cotações mudam. A rentabilidade tem diminuído gradualmente à medida que a organização da mão-de-obra no banco, mas você ainda pode ganhar dinheiro desta forma.
Outra história. No final do verão de 2008, a crise chegou à Rússia, o dólar se tornou extremamente instável - está crescendo, cão, e eu tenho um membro da família para fazer empréstimos. E em meados do outono (desculpe - era tarde demais) eu percebi: ao projetar bancos de dados no banco eles cometeram um pequeno erro - a primeira cotação da moeda corrente do dia para os terminais remotos é a única para o dia inteiro. Depois disso tudo está claro - aqui o chip desapareceu, porque o dólar e o euro eram, bem, muito instáveis: às vezes você compra/vende alguma coisa remotamente, pega na caixa registradora, vai à casa de câmbio, devolve ao caixa o que você recebe - e você não nega nada a si mesmo por um tempo. A base da TC é o insider trading técnico seguido de arbitragem entre o mercado e seu substituto. A efetividade não foi em nada depois de ajustar a estrutura dos bancos de dados do banco.
Existem outras histórias não menos comoventes durante os 15 anos de trabalho nos mercados financeiros - mas é muito cedo, é por isso que estou resumindo (imho, é claro). No coração de qualquer arbitragem está um certo "buraco", ao qual os grandes não conseguiram chegar. Assim que o fizerem, serei imediatamente privado de um título honorário de Árbitro - e é isso. Se você quer ganhar feliz para sempre - você precisa de música clássica que é, por estranho que pareça, muito "física" - o que eu vejo é o que eu canto. Em resumo, eu sou um defensor de soluções simples.
Aqui está um exemplo de pelo menos um:
A mesma merda, Vasili! (((
Tudo parece bom por 9 anos, mas não se pode ganhar dinheiro com um TS tão aparentemente estável - é mais lucrativo colocá-lo no banco:
goldtrader:
Tudo parece bem por 9 anos, mas não há como ganhar dinheiro com um TS tão aparentemente estável - é mais lucrativo colocá-lo no banco:
E por que o depósito inicial de 10.000 e não, digamos, 5.000? A rentabilidade irá imediatamente dobrar :) .
Em outras palavras, quais foram as considerações na escolha do nível de risco?