Avalanche - página 515

 
khorosh:
Para uma EA em forma de avalanche, a seção mais difícil é o triângulo divergente. Aqui você tem que pensar sobre como reduzir o saque nesta situação.
Antes de introduzi-lo como um triângulo divergente, ele era um canal em expansão. A fronteira do canal é confirmada pelo posterior cruzamento do eixo do canal pelo preço. O eixo do canal não é o centro do canal; ele é determinado primeiro e depois o canal aparece, ou não aparece.
 
khorosh:

A principal diferença de uma avalanche clássica é que os limites dos corredores são móveis dentro de uma série de ordens. Limito a perda a 25% do saldo. Acredito que uma EA em forma de avalanche só pode funcionar de forma estável em uma conta real se freqüentemente a otimizarmos e limitarmos as perdas. A otimização de especialistas no testador em um intervalo de tempo muito longo (por exemplo, vários anos) agora não tem sentido. Se conseguirmos alcançar estabilidade durante um longo intervalo de tempo, isso será apenas às custas de uma rentabilidade muito baixa do Expert Advisor. E ainda não garante a perda do depósito no futuro. Eu tinha um EA com um martin médio que foi testado em 1999 sem perder dinheiro, e em 2014 começou a perder dinheiro. Agora eu acho que é o suficiente para otimizá-lo por vários meses, desde que meu corretor me permita fazer o download de citações minúsculas. Acredito que a otimização das citações de terceiros é inútil.

Obrigado por compartilhar minha experiência. Em breve estarei de volta à fila neste TS.
 
Stells:

1. primeiro é preciso identificar que se trata de um triângulo divergente e depois agir.

2. Você pode tentar identificá-lo usando um indicador que traça linhas ao longo dos dois fractais superiores e dos dois fractais inferiores.

mas então o que fazer ?

1. Depois de "primeiro identificar que é um triângulo divergente", então é tarde demais para agir, pois o dep é de 90%. :-)

2. Por quê? Quando a qualquer momento, seu lado pode ser quebrado e uma bandeira pode ser puxada com o movimento subsequente de preços na mesma direção.

 

Para evitar a acumulação de ordens no mercado, fiz uma opção nettig. Assim que duas posições opostas aparecem, eu as fecho com uma sobreposição. O período de teste é a partir de 05.02.2015. EURUSD.

 
khorosh:

Para evitar a acumulação de ordens no mercado, fiz uma opção nettig. Assim que duas posições opostas aparecem, eu as fecho com uma sobreposição. O período de teste é a partir de 05.02.2015. EURUSD.

Tente outra opção - deixe as ordens somente para a primeira entrada, ou segunda ou terceira entrada... (Embora, para os cálculos, precisaríamos fazer um bloco de pedidos virtuais). Neste caso, ficará claro onde é formado um lucro (em que entradas). Idealmente, em todos eles, mas o martingale não é necessário neste caso.
 
khorosh:

Para evitar a acumulação de ordens no mercado, fiz uma opção nettig. Assim que duas posições opostas aparecem, eu as fecho com uma sobreposição. O período de teste é a partir de 05.02.2015. EURUSD.


Mas se houver um longo movimento lateral, de que servirá? o tamanho do lote também está aumentando! swaps e garantias estão diminuindo...
 
khorosh, também disse que de 1999-2014 houve corujas com média, isto se aplica a avalanche ou outro tipo de negociação?
 
bogdan01:
khorosh, ele também disse que desde 1999-2014 havia corujas com média, refere-se a avalanche ou outro tipo de comércio?

Se for com média, então não é uma avalanche. A média é quando abrimos um pedido a uma posição perdedora a um preço melhor na mesma direção.

Em uma avalanche, abrimos uma ordem na direção oposta quando a posição está perdendo.

 
bogdan01:

Mas se houver um longo movimento lateral, de que servirá isso? O rendimento também está subindo! Os swaps e as garantias estão descendo...
Você escreveu que as trocas e as garantias diminuem. E, quando há poucas ordens no mercado, é mais fácil segui-las (especialmente quando há muitos instrumentos utilizados na negociação) e entender a necessidade de intervenção manual.
 
YOUNGA:
Tente outra opção - deixe apenas a primeira ordem de entrada, ou a segunda ou terceira ordem de entrada... (no entanto, para os cálculos, teríamos que fazer um bloco de pedidos virtuais). Neste caso, ficará claro onde é formado um lucro (em que entradas). Idealmente, em todos eles, mas neste caso, o martingale não é necessário.
Ao entrar no mercado, a direção do movimento de preços não é analisada de forma alguma. Duas ordens de parada são estabelecidas em ambas as direções. Ao negociar com um lote fixo, o lucro é miserável (próximo de zero). O lucro pode ser formado em qualquer pedido, depende apenas do movimento de preços.