Avalanche - página 109
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- кол-во ступеней ограничено тремя,
- прибыль берётся тралом,
.
По сути от исходной ТС у Вас взят только принцип разворота на границе канала. Остальное всё своё.
O número de etapas provavelmente não é limitado artificialmente. Nunca vi mais de duas reversões na área testada - sempre houve uma saída de lucro após duas reversões, no máximo.
O fechamento do lucro por arrasto é a variante mais fácil e mais lucrativa, estava no tema e eu o repeti há algumas páginas na estratégia comercial da Avalanche - leia com atenção.
No processo de solução do problema da sever29, o processo completo de negociação na "Avalanche" se cristalizou por enquanto. Todas as peças do quebra-cabeça se encaixaram no lugar. Portanto:
Preparação:
...
Comércio:
...
Saída:
...
Seria uma boa idéia dizer algo sobre a escolha do tamanho do depósito, pelo menos por exemplo. O tamanho do depósito deve ser maior do que o máximo de levantamento obtido no intervalo histórico de 1-2 anos de testes. Caso contrário, especialmente se forem feitas retiradas regulares, a perda pode acontecer muito rapidamente.
Евгений, с 10 марта, т.е. почти за месяц с начала ветки, Вы уже могли бы набрать статистику торговли руками по этой методе - не менее сотен сделок. Это был бы достойный ответ всем сомневающимся.
Да некогда ему торговать, он в перерывах между постингами прибыль выводит.
Eu negocio diariamente, de segunda a sexta-feira.
Не мешало бы что-нибудь сказать о выборе размера депозита, ну хотя бы к примеру. Величина депозита должна быть больше максимальной просадки, полученной на историческом интервале 1-2 года тестирования. А иначе особенно, если производится регулярный вывод средств, слив может произойти очень быстро.
Este é um assunto puramente individual e depende apenas de suas capacidades. Você, por exemplo, pode alocar 10.000 rublos de seu orçamento para negociar, eu posso negociar com segurança por várias dezenas de milhões de rublos - todos escolhem por si mesmos.
У меня максим. кол. ордеров специально ограничено на уровне 3. После срабатывания 3 ордера результат определяется вероятностью 50/50. Либо ограниченный слив на уровне немного ниже максимальной просадки, либо выход в профит.
O tamanho da perda está ligado ao nível de drawdown máximo? E se tentarmos sair na fronteira do canal, de preferência na que tiver o maior volume agregado de pedidos, como eu sugeri?
Este é um assunto puramente individual e depende apenas de suas capacidades. Você, por exemplo, pode alocar 10.000 rublos de seu orçamento para negociar, eu posso negociar com segurança por várias dezenas de milhões de rublos - cada um escolhe por si mesmo.
Em qualquer caso, é perigoso usar menos do que o máximo de drawdown, não importa o quão rico ou pobre você seja. Ou pelo menos, se o depósito inicial for menor que o saque máximo, você não deve sacar fundos até que o depósito atinja o valor do saque máximo + montante sacável + delta. E com 10.000 rublos você só pode negociar em uma conta de centavos.
Уже писал, для вас повторю: назовите мне хоть одну причину что-то вам доказывать? Вы для меня никто. Если не хотите использовать "Лавину", то что вы делаете в этой теме? К тому же статистику (и не одну) с тысячами сделок уже приводил khorosh. Если вы не верите ему - с чего вдруг вы поверите мне? Доказательств в теме достаточно.
Não o torça. Eu acredito em Yuri, mas não acredito em você: você não forneceu nenhuma de suas próprias provas. Nem um único. Havia apenas alguns cálculos baseados em hipóteses não substanciadas sobre o comportamento dos preços. E você já demonstrou seu analfabetismo sobre os rácios de equidade, garantia e equilíbrio.
O sistema de Yury obviamente não tem muito em comum com o seu. Mas você já acha que isso também corresponde ao seu. Bem, bem...
O tamanho da perda está ligado ao nível de drawdown máximo? E se tentarmos sair na fronteira do canal, de preferência na fronteira onde o volume total de pedidos é maior, como eu sugeri?
Não o torça. Eu acredito em Yuri, mas não acredito em você: você não forneceu nenhuma de suas próprias provas. Nem um único. Havia apenas alguns cálculos baseados em hipóteses não substanciadas sobre o comportamento dos preços. E você já demonstrou seu analfabetismo sobre os rácios de equidade, garantia e equilíbrio.
O sistema de Yury obviamente não tem muito em comum com o seu. Mas você já acha que isso também corresponde ao seu. Bem, bem...
O autor da invenção da avalanche certamente não é o autor da avalanche, se considerarmos que a principal diferença em relação a outros sistemas é o uso de ordens de fechamento com aumento consecutivo do tamanho do lote. Este princípio já é conhecido há muito tempo, mas ele populariza a idéia e tenta formular claramente este algoritmo durante este fio para torná-lo um sistema comercial completo. Com relação às diferenças entre meu algoritmo e o do autor, você pode ver aqui: https://www.mql5.com/ru/forum/124482/page114, 04.04.2010 15:10