Avalanche - página 95

 
sever29 >>:

1. Ваше право, можно находясь в его центре выставить ордера на границах, можа с рынка, на границе входить. 2. Не важно, можете придумать сами, главное чтобы координаты корридора оставались как есть. Предположим, что мы что-то как то сделали, схитрили, но в итоге получили получился именно такой корридор. 3. Используйте любой, но не забывайте, используемый Вами коофициент, придется применять как бы до и после это флета. Может прибыли по этому коофу не будет совсем, тогда его применение по отношению к этому флету- лукавство.

É muito fácil. Se você entrar no meio de um corredor, nunca entrará em uma Avalanche. Para ter lucro, basta que o preço passe a borda do canal de distribuição (2 pips) + 1 pip. A escala vertical é muito grosseira, mas em todos os casos de entrada no centro deste corredor você sai com lucro. Contei 12 saídas em fila com lucros. Não usar o algoritmo Avalanche de forma alguma.

Se você perdeu a saída e a inversão ocorreu, melhor ainda. Como você não limitou o coeficiente, o cálculo é simples. A largura do canal é de 62 pontos. O multiplicador é 63. Você tem lucro quando o preço é 3 (em teoria 1, mas há um spread de 2 pontos) pontos atrás da fronteira do canal. E por um enorme volume, 63 vezes mais do que o inicial! Mais uma vez, a escala é grosseira, mas o preço passa a fronteira do canal em 3 pontos em todos os casos. São 6 saídas com o volume de lucro múltiplo de 63 da inicial, sendo que as 2 saídas (no início e a última) são muito grandes.

 
nikat97 >>:

Допустим сработало несколько колен. Цена находится ниже канала, но и безубытка не достигла еще, здесь смещаем байстоп ближе к цене при его срабатывании соответственно выставляем селлстоп и в итоге канал смещен.

Или байстоп ставим еще выше, когда цена ниже канала - здесь либо расширяем канал либо смещаем при достижении этого байстопа

Isto resultará em volumes desequilibrados. Um simples martingale é mais adequado a esta tática - fechar uma ordem perdida e abrir um aumento de volume oposto dirigido.

 
kharko >>:
Если сохранять убыточную позицию, то прибыль, равную ширине канала, получим при прохождении ценой тройного расстояния. (1-е - от уровня убыточной позиции к уровню противоположной позиции, 2-е - от уровня позиции к уровню безубытка, 3-е - получение прибыли)
При фиксации убытка одно расстояние убирается... Остается расстояние для фиксации убытка и расстояние для получения прибыли.
Результат: уменьшаем залоговые средства и расстояние для получения заданной прибыли...
Isto não altera de forma alguma o depósito. Para duas ordens abertas de forma oposta do mesmo volume, será cobrado o mesmo depósito que para uma das ordens colocadas. É estranho que você não saiba disso.
 

A propósito!!! :) Há um emulador para o comércio manual no código das bases aqui no fórum - Poderiam os autores (ou?) demonstrar seu sistema - em qualquer intervalo de tempo histórico ao seu gosto. E então em qualquer um em particular à escolha dos céticos = certamente resolveria todas as disputas. :)

 
JonKatana >>:

Слишком легко. При входе посредине коридора в "Лавину" вы ни разу не попадете. Для получения прибыли достаточно прохождения ценой за границу канала спреда (2 пункта) + 1 пункт. Вертикальный масштаб слишком грубый, но во всех случаях входа в центр этого коридора вы выходите с прибылью. Я насчитал 12 выходов с прибылью подряд. Не используя алгоритм "Лавины" вообще.

Если вы прозевали момент выхода и разворот произошел - еще лучше. Так как вы не ограничили коэффициент - расчет прост. Ширина канала 62 пункта. Коэффициент умножения 63. Получаете прибыль после прохождения ценой 3 (в теории 1, но есть спред 2 пункта) пунктов за границу канала. Причем громадным объемом, в 63 раза больше начального! Опять же, масштаб грубый, но 3 пункта цена за границу канала проходит во всех случаях. То есть 6 выходов с прибылью объемом, кратным 63 от начального, причем 2 выхода (вниз вначале и последний) очень большие.


Fator de multiplicação 63!!! Há aqui uma verdadeira sensação de paranóia. Mas e se o preço fosse um pouco atingido e depois recuasse? Até onde eu entendo a lógica, então o fator de multiplicação seria 62. (com base em sua sugestão para diminuir o coeficiente em cada etapa).
Ou seja, recebemos 63*62=3096 em duas reversões. Ou seja, o volume de lotes é 3096!! vezes maior do que o inicial... No lote inicial 0,01 na segunda volta já temos um lote 30,96... Mais de dois passos são muito assustadores para contar... Você mesmo pode calcular o depósito inicial? Para poder lidar com ele...
Você realmente precisa consultar um médico...
 
khorosh >>:


Ваши предположения ничем не подкреплены, это только предположения. А мои доводы подкреплены результатами тестирования на двух разнородных парах. Жалко терять 1000$, работайте на центовом счёте.


Minhas suposições são exatamente apoiadas. Que as chances de pegar um apartamento na primeira entrada são as mesmas que de sair com lucro são mais ou menos as mesmas, isso decorre de suas próprias palavras. Você mesmo diz que as perdas são possíveis. Então por que este flop não ocorre na primeira entrada, ou na segunda?

Você está se contradizendo e está persistentemente se auto-enganando.
 
lexandros >>:
Коэффициент умножения 63!!! Тут уже попахивает параноей реальной. А если цепанули чуть чуть цену и откатились обратно? Насколько я понимаю логику, тогда коэффициент умножения будет 62. (исходя из вашего предложения уменьшать коэффициент на каждом шаге).
Т.е. получаем на двух разворотах 63*62=3096. Т.е. объем лотов в 3096!! раз выше первоначального... при начальном лоте 0.01 уже на втором развороте имеем лот 30.96... Больше двух шагов даже считать страшно... Депо начальное сами посчитаете? чтобы выдержать такое...
Батенька, да вам на самом деле надо к дохтуру...
Todas as questões a cortar29:
sever29 >>

as coordenadas do corredor permanecem como estão

.

Suponha que fizemos alguma coisa, enganamos, mas acabamos exatamente com este corredor. 3. Use qualquer um

, mas não esqueça o cooficiente que você usa, você terá que aplicar como se antes e depois deste flop. Talvez não haja nenhum lucro usando este coof, então sua aplicação a este e-flat é enganosa.
 

Legal - para que os autores não precisem da verdade, apenas falem. :))

 
nikat97 >>:

Не согласен. Джон ссылался на индикатор RABBIT

Eis o que nosso maestro disse no início de sua tragicomédia: "Como o preço não pode ficar o tempo todo dentro de seu estreito corredor, ele o atravessará e irá em qualquer direção e você SEMPRE terá lucro". Sem analisar nada, sem usar nenhum indicador, em um gráfico nu"!

Meu assessor realmente não usa nenhum indicador. )))

 
JonKatana >>:
Все вопросы к sever29:


E eu ainda estou esperando uma resposta à pergunta da página 95 de 03.04.2010 11:04
Ou esta pergunta não faz parte do sistema Avalanche e você está ignorando-a deliberadamente?