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O mesmo pode ser dito em relação aos spreads de commodities e equity.
Por exemplo, o spread U-contract dos títulos americanos ZBU1 - ZNU1 = 1:1 (títulos a 30 anos - títulos a 10 anos - disponíveis em mt4 no momento).
Estamos interessados (repito) em áreas onde a probabilidade de movimentos de preços em uma direção é de 60% ou mais vezes consecutivas.
Vemos uma área assim a curto prazo - em agosto. Veja a figura acima.
Não vamos olhar para a primeira semana - o preço está caindo no início (área vermelha). Mas a partir da segunda semana e até o final de agosto - é provável que o spread cresça bastante - 64-73-73% semanalmente!
Vejamos como termina este esperado "rally" de agosto da propagação do vínculo!
Prevejo a compra do spread por volta de 7-8 de agosto:
COMPRAR ZBU1 - VENDER ZNU1 = 1^1
Não é uma má idéia, desde que você diversifique seus investimentos através de vários instrumentos ao mesmo tempo. A questão é: qual é a credibilidade das estatísticas desta empresa? E quão acessível é este caso?
Outro ponto. Com a tendência atual de aumento dos preços dos alimentos e das commodities (devido a falhas nas colheitas e desastres naturais), as estatísticas podem ser uma decepção.
Suponha a compra do spread por volta de 7-8 de agosto:
COMPRAR ZBU1 - VENDER ZNU1 = 1^1
Não, Mathemat, - durante o último mês e meio ou dois meses eu não pareceu mencionar em nenhum lugar as entradas nos títulos ZB, ZN e seus spreads.
Porque por sazonalidade - a última vez que uma entrada nos spreads destes títulos ocorreu por volta de 18 de maio até o final de maio. Eu ofereci essa entrada em maio em Leprecon. Desde então, ainda ontem escrevi sobre essa propagação novamente aqui.
Quanto ao risco atual de compra do spread ZB-ZN, já será sabido no início de agosto se o Congresso americano aprovará um aumento do teto da dívida do governo. Esperamos que sim e que os preços dos títulos percam sua volatilidade "nervosa" atual (totalmente desnecessária para nós), entrem em um canal calmo e depois fique "concretamente" claro - vale a pena entrar nesta propagação.
Aqui está um gráfico adicional das linhas de propagação sazonais ZB-ZN plurianuais:
Não é uma má idéia, desde que você diversifique seus investimentos através de vários instrumentos ao mesmo tempo. A questão é: qual é a credibilidade das estatísticas desta empresa? E quão acessível é este caso?
Outro ponto. Com a tendência atual de aumento dos preços dos alimentos e das commodities (devido a falhas nas colheitas e desastres naturais), as estatísticas podem ser uma decepção.
Não posso dizer definitivamente se é confiável ou não - veja as informações pessoais.
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Acho que os preços dos alimentos não estão subindo muito neste momento. Pelo contrário!
Por exemplo, desde meados de julho, quase todos os grãos (milho-soja de trigo....) estão se movendo para baixo! O algodão tende a cair.
O café está em queda acentuada agora apesar de sua sazonalidade (eu até peguei um alce no café KCU1, - inesperado e doloroso - veja pic...)
O gado com cornos e bois (GF, LC) também estão caindo, e tanto que o preço é quase saca-rolhas!
Você joga com o spread widening? Você não costumava dizer que era arriscado?
Só agora percebi que devo ter entendido mal a pergunta!
Para spreads intermarket (ZB-ZN, óleo combustível, ouro-prata, etc.), o risco não é crítico - uma aposta sazonal na convergência ou divergência.
Uma questão ligeiramente diferente é a chamada propagação do calendário, ou seja, a propagação de diferentes contratos do mesmo instrumento. (Por exemplo, KCU1-KCZ1, ZSU1-ZSX1 etc.).
Aqui é muito possível que o risco de spread de venda sazonal seja diferente do risco de spread de compra sazonal. Dependendo do estado atual dos preços (kotango-backwardation).
Mas eu (devido a meu modesto conhecimento até agora) me abstenho de fazer afirmações categóricas. Portanto, posso dizer com segurança - que não afirmei anteriormente que no caso geral - "é arriscado jogar com o alargamento"!
Em princípio, você poderia escrever seu próprio indicador de sazonalidade. Em algum momento, eu até comecei a fazer isso. Parece assim: pegamos um gráfico cumulativo de rendimento patrimonial do tipo Ln(Price(t)/Price(t)-1), o cortamos em pedaços iguais de um ano de duração, então cada um deles é impedido por uma tendência linear (a tendência linear é apropriada neste caso, pois estaremos interessados em seu desvio). Então é feita a hipótese de que a aproximação linear mostra a tendência geral, anual, que não depende de fatores sazonais, e qualquer desvio em relação a ela é sazonalidade. Se de fato ocorrerem desvios da tendência geral, então observaremos o efeito do desvio crescente, que no final excederá o erro padrão da amostra. Isto testemunhará a favor das correlações sazonais. Se pelo contrário, as flutuações sazonais serão irregulares (por exemplo, a metade do preço de janeiro subiu e a outra metade desceu), então, eventualmente, todos esses desvios se aninham (ou convergem para zero em relação à tendência geral), e obteremos uma pequena perturbação de "sazonalidade" que não excederá o erro de amostragem.
Além disso, também é simples. Se correlações sazonais forem confirmadas, é escrito um modelo de correlação simples, que traça a relação entre o preço atual e as tendências sazonais em uma janela de dados limitada. Quando a correlação aumentar, será um sinal claro de que o preço atual "segue o componente sazonal", ao contrário, a baixa porcentagem de correlação significará que o comportamento do preço atual não leva em conta as tendências sazonais.
Também parece interessante estudar a volatilidade sazonal. Os métodos para obter estas informações são os mesmos. Se soubermos com certa probabilidade que a volatilidade aumenta ou diminui em certos períodos, podemos ganhar muito dinheiro com opções de put/call.
O indicador está pronto!
Mal posso esperar para que meu indicador seja testado em Base de Código. Por isso, decidi publicá-lo diretamente no fórum:
Descrição:
O indicador traça a linha de propagação (a linha de equidade virtual) de um ou vários instrumentos e combina as tendências anuais no gráfico.
A figura abaixo mostra o resultado do indicador de farelo de soja versus óleo de soja:
Fig.1 Tendências de propagação plurianuais COMPRAR ZM - VENDER ZL
Gostaria de salientar que o indicador se destina principalmente a trabalhar em um cronograma diário. Entretanto, se não houver dados suficientes para uma análise mais profunda do histórico do cronograma diário, o indicador tomará os preços de cronogramas mais altos, interpolando-os para o atual.
Parâmetros:
Fórmula é um parâmetro de cordel no qual se deve inserir a fórmula de propagação. Por exemplo, se AA+B-CC=1^1^2 significa que se você comprar o instrumento AA com 1,00 volume de lote e BB com 1,00 volume de lote e vender o ativo CC com 2,00 volume de lote, os fundos na conta mudarão da mesma forma que a linha negra em negrito. Se você não especificar os volumes de negociação, como no exemplo na figura, o indicador exibirá os resultados das negociações de equilíbrio com o volume de 1 lote.
Futuro- o número de castiçais no futuro, que apresentará tendências plurianuais. Mudança de linhas históricas.
Passado- número de castiçais de trabalho antes do atual.
BaseSymbol- número do símbolo básico, pelo qual são calculados os pontos de lucro. Se o símbolo BaseSymbol = 0, o indicador calcula o lucro em pontos do primeiro instrumento.
Comprimir- se ativado, este indicador registra os últimos anos no spread atual. Este modo é conveniente para a determinação visual do dia em que é melhor entrar na posição, e quando é melhor sair dela. Entretanto, não se pode medir o lucro dos anos anteriores com um mouse em modo "mira".
Visual- exibição de informações sobre lucros por um determinado período de tempo para cada ano separadamente no canto superior esquerdo do gráfico indicador. O período é especificado movendo duas linhas verticais no gráfico do símbolo atual. Na Figura 1 estas linhas indicam o intervalo de 10 a 29 de dezembro. O gráfico mostra que se você comprar o spread neste período, você pode (muito provavelmente) ter lucro. O layout por ano mostra que 3 dos últimos 10 anos não foram rentáveis. Cada ano é colorido com a cor da linha em que está envolvido em primeiro lugar.
Você pode atualizar o cálculo após mover as linhas verticais, reinicializando o indicador. Para inicializar o indicador, você pode chamar a janela de propriedades do indicador (Ctrl+I) e pressionar OK, ou simplesmente mudar o cronograma para qualquer um e voltar atrás.
Todos os 8 amortecedores são utilizados no indicador. Zero - sempre mostra o spread atual, e os outros 7 - o spread médio por vários anos. Os intervalos médios são definidos nas variáveisInterval_, separados por um hífen. Por exemplo, "7-1" significa que a média será realizada do ano 7 ao ano 1 inclusive. Ou seja, para 2012, o primeiro ano de idade é 2011 e o sétimo ano é 2005.
Parâmetros:
Fórmula é um parâmetro de cordel no qual se deve inserir a fórmula de propagação. Por exemplo, se AA+B-CC=1^1^2 significa que se você comprar o instrumento AA com 1,00 volume de lote e BB com 1,00 volume de lote e vender o ativo CC com 2,00 volume de lote, os fundos na conta mudarão da mesma forma que a linha negra em negrito. Se você não especificar os volumes de negociação, como no exemplo da figura, o indicador exibirá os resultados das negociações de equilíbrio com o volume de 1 lote.
Futuro- o número de castiçais no futuro, que apresentará tendências plurianuais. Mudança de linhas históricas.
Passado- número de castiçais de trabalho antes do atual.
BaseSymbol- número do símbolo básico, pelo qual são calculados os pontos de lucro. Se o símbolo BaseSymbol = 0, o indicador calcula o lucro em pontos do primeiro instrumento.
Comprimir- se ativado, este indicador registra os últimos anos no spread atual. Este modo é conveniente para a determinação visual do dia em que é melhor entrar na posição, e quando é melhor sair dela. Entretanto, não é possível medir o lucro dos anos anteriores com um mouse no modo "miragem".
Visual- exibição de informações sobre lucros por um determinado período de tempo para cada ano separadamente no canto superior esquerdo do gráfico indicador. O período é especificado movendo duas linhas verticais no gráfico do símbolo atual. Na Figura 1 estas linhas indicam o intervalo de 10 a 29 de dezembro. O gráfico mostra que se você comprar o spread neste período, você pode (muito provavelmente) ter lucro. O layout por ano mostra que 3 dos últimos 10 anos não foram rentáveis. Cada ano é colorido com a cor da linha em que está envolvido em primeiro lugar.
Você pode atualizar o cálculo após mover as linhas verticais, reinicializando o indicador. Para inicializar o indicador, você pode chamar a janela de propriedades do indicador (Ctrl+I) e pressionar OK, ou simplesmente mudar o cronograma para qualquer um e voltar atrás.
Todos os 8 amortecedores são utilizados no indicador. Zero - sempre mostra o spread atual, e os outros 7 - o spread médio por vários anos. Os intervalos médios são definidos nas variáveisInterval_, separados por um hífen. Por exemplo, "7-1" significa que a média será realizada do ano 7 ao ano 1 inclusive. Ou seja, para 2012, o primeiro ano de idade é 2011 e o sétimo ano é 2005.
Obrigado, eu vou dar uma olhada...