Por interesse esportivo, assumi a filtragem adaptativa de citações - página 15
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Bem, na verdade eu não chamei nomes de Chebyshev. Eu entendo o grande cientista e tudo isso. Mas não vejo o objetivo da filtragem. Qualquer filtragem, lembre-se, qualquer filtragem carrega um atraso que drena o depósito. Portanto, qualquer filtro, esta é a idade passada. Exceto Noxa, mas Noxa não é um filtro, mas uma merda de freqüência, que em certos momentos carrega um sentido preditivo, especialmente se você encontrar a cointegração em uma determinada área.... Não queira colocar um não-rochel, então tente novamente..... Isso me faz querer lembrar o velho :-)
Olhe, você tem o numerador e denominador, ou seja, você pode escrever a característica de transferência no formulário
H(z) = P(z^-1)/Q(z^-1),
onde P e Q são seu numerador e denominador como polinômios de z^-1 (z menos a primeira potência). A característica de transferência é a saída dividida pela entrada, ou seja, na forma z
Y(z)/X(z) = P(z^-1)/Q(z^-1),
de onde
Y(z)*Q(z^-1) = X(z)*P(z^-1).
Agora lembre-se que z^-1 não é nada além de um operador de atraso, ou seja, a multiplicação por z^(-n) no domínio z corresponde a um atraso de n amostras no domínio do tempo, por exemplo Y(z)*z^(-3) corresponde a y(t-3). Assim,
a0*y(t) + a1*y(t-1) + a2*y(t-2) + ... = b0*x(t) + b1*x(t-1) + b2*x(t-2) + ... ,
onde ai, bi são coeficientes do antigo denominador e numerador, respectivamente. Na verdade, tudo o que você precisa fazer é expressar y(t) - aqui você tem a fórmula para calcular seu indicador.
A propósito, é um pouco estranho "ter uma idéia sobre filtragem digital" e não ser capaz de fazer isso...
No caso de filtros digitais, a adaptabilidade geralmente significa uma capacidade de ajustar automaticamente os coeficientes de filtragem, dependendo de certas características dos dados de entrada. Em um filtro Kalman, por exemplo, os coeficientes são calculados a cada etapa com base no erro de rastreamento e em uma certa formulação de uma condição de otimização.
PS o tema surgiu inesperadamente...
É um terrível equívoco.
Você pode fazer um filtro que vai antes do evento. Só que não é realmente um filtro, mas funcionará como um filtro.
Você tem que saber como usar filtros. Em qualquer caso, você deve usar mais de um. Melhor um conjunto de filtros com sobreposição de gama completa (análise espectral) para obter o quadro completo.
A rigor, não (embora eu não pudesse concordar mais, na grande maioria dos casos é uma mentira)).
Quando se fala de defasagem, refere-se com mais freqüência a um modelo linear. Para os modelos lineares, o não atraso zero é uma conseqüência do princípio da causalidade; em outras palavras, é impossível implementar um sistema linear que satisfaça tanto o princípio da causalidade quanto o requisito de atraso zero.
Para modelos não lineares (por exemplo, adaptativos) não há tal restrição. Lá o atraso pode ser tanto zero (propriedades de rastreamento ideais) quanto negativo (propriedades preditivas). Um pré-requisito para isso é que o modelo seja adequado ao sistema real.
E noxa é um complemento para a nerf. É difícil de ajustar. Mas com certeza não exagera e dá sinais onde você quiser. Mas se você puder configurá-lo :-)
Gostaria de tocá-lo novamente, mas não quero instalá-lo :-(
"Um filtro que corre à frente da locomotiva?" - Regressão. Particularmente neste caso, baseado na série Fourier. Mas infelizmente eles não são aplicáveis ao forex. O mercado nunca (não aproximadamente, mas absolutamente) se repetiu. E a série Fourier é aplicável apenas a processos periódicos. Se eu estiver errado, me dê alguns exemplos.
Respondeu o mesmo:
A derivada do seno é co-seno. Funciona a 90 graus. O derivado é essencialmente um filtro passa-alto. E nada é redesenhado.
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Também não é tudo tão simples sobre a PF. O PF pode e deve ser usado. Só não da maneira que se está acostumado.
Eu até postei um vídeo de filtro onde foram desenhadas linhas de um espectro que foi calculado com base no PF. Nada foi repetido ali.
Atrasados... Faz sentido. Atualmente estou trabalhando em um filtro não-padrão. Apresentarei os resultados depois. Agora vamos voltar à física. O que acontece antes que o corpo pare? A derivada da equação do movimento, ou seja, a velocidade instantânea, muda. Há um atraso, mas se você olhar para o indicador e também correlacionar as mudanças no preço com o gráfico de velocidade do indicador, algo útil pode ser extraído, portanto não seja tão crítico)
A física não funciona. Há um mercado de moedas aqui. O preço não tem inércia, pois parcelas (venda/compra em várias etapas) não são consideradas em divisas...
O mercado de moedas está aqui. O preço depende do que é atualmente comprado ou vendido. Antes de vender - o preço sobe, antes de comprar - o preço desce. Qualquer filtro de conversão de preço para fins de previsão é um exercício fútil.
A física não funciona. Há um mercado de moedas aqui. O preço não tem inércia, pois parcelas (venda/compra em várias etapas) não são consideradas em forex...
Há um mercado de moedas aqui. O preço depende do que é comprado ou vendido no momento. Antes de vender, o preço sobe, antes de comprar, o preço desce. Qualquer filtro de conversão de preço com o propósito de prever é um exercício inútil.
Yup, e a terra plana repousa sobre três baleias. Em seguida, inflacionados e deslocados para quatro elefantes. Aqui estão as plantas exatas.
E há estrelas e sol no céu. Eles foram marcados juntos por sua beleza.
Respondeu o mesmo:
A derivada é uma regressão?=============
Também não é tão claro sobre a PF. O PF pode e deve ser usado. Só não da maneira como se está acostumado.
Eu até postei um vídeo de filtro, onde foram desenhadas linhas de espectro, que foi calculado com base no PF. Nada foi repetido ali.
O PF já está lá - é o MA. O MA está apenas puxando a faixa da citação, ou seja, a mais provável. Reinventando a roda?
Oz ao poder de -1, é um atraso de uma batida no DSP. Em forex é a barra atual menos a barra anterior a todos os 4 preços respectivamente. O que significa?