Crossover courses: como são formados? - página 10
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro
Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
Risco, sábio, sobre cultura e respeito por seus oponentes sobre os quais não vou falar.
Para que você se cumpra, tendo tido muito prazer com o orgasmo de suas revelações:
O autor do assessor da Trade-Arbitrage é um bundão, o assessor é uma merda da primeira linha.
Bem, aí está, o que eu queria alcançar (acabou sendo muito simples e não valeu nada o esforço inicial). A tabela abaixo. O verde representa taxas calculadas pela metade da soma das ofertas e pedidos de compra, e o vermelho escuro representa o que era antes. O spread para os números verdes se tornou muito menor - mais do que um fator de 4.
(bid1+ask1)/2
(bid2+ask2)/2
EURUSD ((bid+ask)/2)
lance1
lance2
EURUSD sintético (somente lances)
0.90007
1.60261
1.44246
0.89993
1.60247
1.44211
133.106
92.273
1.44252
133.087
92.259
1.44254
1.48045
1.026355
1.44243
1.48031
1.02618
1.44254
1.56132
0.92391
1.44252
1.56092
0.92376
1.44192
1.48825
1.031885
1.44226
1.48785
1.03171
1.44212
1.95084
0.73939
1.44243
1.94984
0.73919
1.44130
2.00874
1.39268
1.44236
2.00824
1.39228
1.44241
7.44076
5.15805
1.44255
7.43976
5.15605
1.44292
8.1648
5.65955
1.44266
8.16105
5.6558
1.44295
10.19255
7.06745
1.44218
10.1888
7.06245
1.44267
1.44254
1.44245
Risk, wise, о культуре и уважении к оппонентам говорить не буду.
Какой смысл считать среднюю цену? Торговать все равно не по ней.
Bem, é exatamente disso que se trata. A primeira coisa que eu estava tentando alcançar era a estabilidade dos cálculos para diferentes pares de cruzes. Quero me repetir desde meu primeiro posto:
"A arbitragem não tem nada a ver com isso, ela só é necessária para fins explicativos.
Entendo que a arbitragem é um tema que não deixa muita gente dormir, mas acredite, ela não me incomoda em nada. No entanto, tenho bastante respeito pelo trabalho que vocês fizeram (estou falando do assessor de Trade-Arbitrage).
Ну почему же не по ней, как раз именно по ней. Добивался я в первую очередь устойчивости вычислений по разным цепочкам кроссов.
Ну почему же не по ней, как раз именно по ней. Добивался я в первую очередь устойчивости вычислений по разным парам кроссов.
Eu não entendo você, como negociar na média?
Licitações de cruzes não contam para fora das majors interbancárias. Veja as pilhas e liquidez para algumas cruzes (EURCHF, EURGBP, AUDNZD, etc.)
Há uma necessidade de trocar uma moeda por outra - e essa necessidade é atendida.
A correspondência dos preços dentro do intervalo entre as cruzes sintéticas e as cruzes reais é ditada evitando arbitragens entre elas.
Os CDs recebem citações de plataformas interbancárias, fazendo um MarkUP do spread (aumento).
Не понял вас, как торговать по средней?
Bem, é o meu sistema, então devo simplesmente me matar? Eu não aproveito as oportunidades de arbitragem; apenas tento nivelá-las o máximo possível. Não vou lhe dizer para que serve :)
Não estou interessado em arbitragens. Você parece ter sua própria noção de comércio na média.
Às vezes é mais rentável fazer uma troca de uma moeda por outra não através de uma taxa direta entre elas, mas através de uma taxa sintética. Talvez seja isso o que você quer dizer.
Арбитраж меня не интересует. Вы, видимо, что-то свое вкладываете в понятие торговли по средней.
Иногда выгоднее сделать обмен одной валюты на другую не через прямой курс между ними, а через синтетический. Возможно, это имеете в виду.
Será que vou adivinhar ou não...
;)
Aparentemente a questão é que os preços vistos agora são "preços do passado",
que é no que se baseia a taxa cruzada.