Crossover courses: como são formados? - página 7

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wise >>:
ДЦ;Символ;BID;ASK;Diff
Lite;EURUSD; 1.4523; 1.4526; -1
FX;EURUSD; 1.4524; 1.4526; 1


А это как считается?! Должно быть -2 в первой строчке и -3 во второй. То есть, ловить нечего.

-1 é a diferença entre 1,4523 e 1,4524, ou seja, entre BID,1 é o oposto . ASK são iguais como spreads diferentes.

Desculpe não ter deixado claro.

 
zhuki >>:

-1 это разница между 1.4523 и 1.4524 т.е между BID,1 это наоборот . ASK равны т.к. разные спреды.

Bem, isso é o mais longe que eu cheguei. Portanto, você não leva em conta o spread. E tente contar que em uma corretora você compra, e em outra você vende. E qual será a diferença em pips de uma tal operação? Se for positivo, então faz sentido conduzi-lo, e depois esperar que a diferença seja positiva ou igual a zero. Então, você fixará seu lucro.


EURUSD; 1.4523; 1.4526; 2
EURUSD; 1.4528; 1.4530; -7


Você comprou a 1.4526 e vendeu a 1.4528, esperando...


EURUSD; 1.4535; 1.4538; -5
EURUSD; 1.4533; 1.4535; 0


Fechamos ambas as posições em 1.4535. Recebemos +9 no primeiro CD e -7 no outro, ou seja, fixamos nossos 2 pontos de divergência.
 
wise >>:

Ну, я примерно так и понял. То есть, Вы спред не учитываете. А попробуйте считать так, что в одном ДЦ вы покупаете, а в другом продаете. И какая разница в пунктах от такой операции будет. Если положительная, то есть смысл ее проводить, а потом ждать чтобы в противоположную сторону была положительная или равная нулю разница. Тогда, Вы зафиксируете свою прибыль.


EURUSD; 1.4523; 1.4526; 2
EURUSD; 1.4528; 1.4530; -7


Купили по 1.4526, а продали по 1.4528, ждем...


EURUSD; 1.4535; 1.4538; -5
EURUSD; 1.4533; 1.4535; 0


Закрываем обе позы по 1.4535. Получаем +9 в первом ДЦ и -7 в другом, то есть, зафиксировали свои 2 пункта расхождения.

É assim naquela tabela que estava na forma de JPG. Lá tudo é levado em conta e às vezes abre quase zero sobre o lucro total sobre a soma de dois DTs.

Vocês pediram citações e eu as dei como csv.

 
wise >>:

Так что, а на реальных счетах кто-то наарбитражил 10k? Или там тоже была ловля спайков?

Arbitradores (e não apanhadores de picos) feitos abaixo de 100K, com certeza. Estava ciente disso há mais de um ano.

Muito freqüentemente, além dos filtros, as corretoras utilizavam turnos de cotações. Não podemos mudar muito porque todas as empresas de corretagem (grandes) estavam cientes da arbitragem, que rapidamente utilizaram esta divergência de preços. Há cerca de um ano, quase todas as empresas de corretagem começaram a modificar fortemente seus fluxos de cotação, quase não são utilizados turnos, mas certamente são criadas situações de arbitragem sem eles. Exatamente o mesmo que nas plataformas interbancárias. Tornou-se muito mais difícil "arrancar" situações, mas elas estão lá e permitem que você ganhe quantias relativamente pequenas (até 10K).

Eu mesmo nunca o fiz, pois estou interessado em resultados mais substanciais.

Agora os comerciantes competentes em arbitragem trabalham com pares sintéticos (como no Trade-Arbitrage), isto dá muito mais efeito do que trabalhar diretamente (comparar e negociar) com pares reais negociados.

 
getch >>:

Арбитражники (не ловля спайков) сделали под 100К точно. Был в курсе этого больше года назад.

Очень частно помимо фильтров ДЦ применяли сдвиг котировок. Сдвигать сильно было нельзя, т.к. все ДЦ (крупные) в курсе присутствия арбитражников, быстро пользующихся подобными расхождениями цен. Около года назад почти все ДЦ стали сильно модифицировать свои потоки котировок, сдвиги почти не применяются, но арбитражные ситуации, конечно, и без них создаются. Точно также, как и на межбанковских площадках. Стало значительно сложнее "выдирать" ситуации, но они есть и позволяют зарабатывать относительно небольшие суммы (до 10К).

Сам этим никогда не занимался, поскольку интересуют более существенные результаты.

Сейчас грамотные арбитражники действуют по схеме работы через синтетические пары (как в Trade-Arbitrage), это дает гораздо больший эффект, нежели работать напрямую (сравнивать и торговать) с реальными торгуемыми парами.

Sua Trade-Arbitrage é uma obra-prima, ela é lenta porque está escrita em MQL.

Tenho certeza de que o retorno será enorme.

 
getch >>:

Арбитражники (не ловля спайков) сделали под 100К точно. Был в курсе этого больше года назад.

Palavras-chave -- "há mais de um ano" =(

Agora os árbitros competentes operam em um esquema de trabalho através de pares sintéticos (como no Trade-Arbitrage), isto tem muito mais efeito do que trabalhar diretamente (comparar e negociar) com pares reais negociados.

Talvez. Duvidoso, porém. Eu mesmo terei que verificar.

 
zhuki писал(а) >>

Sua Trade-Arbitrage é uma obra-prima, ela é lenta porque está escrita em MQL.

Tenho certeza de que o retorno será ótimo.

Obrigado!

Eu escrevi sobre a rapidez nos comentários ao consultor especializado:

Como o algoritmo de busca de situações de arbitragem é implementado em alguns bancos:

Os programadores, na maioria dos casos, dos departamentos de matemática e similares implementam este algoritmo de forma frontal - manipulando (na maioria das vezes multiplicando) grandes matrizes. As GPUs (muito populares no comércio com grandes empresas) lidam com este tipo de ações mais rapidamente. A CUDA em Nvidia Tesla é mais freqüentemente utilizada.

Em geral, tudo é escrito de frente, mas na CUDA C++. A velocidade de tal solução é alta.

Como o algoritmo de busca de situações de arbitragem é implementado no Trade-Arbitrage.mq4 :

A MQL4 é mais lenta que a C++ por cerca de 20 vezes, mais lenta que a CUDA por centenas ou milhares de vezes. Mas o Trade-Arbitrage.mq4 não é escrito diretamente - o algoritmo é otimizado. Devido a isso, a velocidade de cálculo é superior a 100Hz.

 
Swan >>:

imho должно быть фсё проще.

например: EURCAD/USDCAD=EURUSD или EURCAD=USDCAD*EURUSD :)

в формуле нада использовать одинаковые цены. таки всегда думал, что беруться цены Bid)

точнее оказалось (Ask+Bid)/2 или Sqrt(Ask*Bid).

Na verdade, nem sempre é assim. Sim, se as cruzes tiverem que ser multiplicadas, então ambas as ofertas ou ambos os pedidos servirão. E se você os dividir, eles são diferentes.

Sim, eu tive uma idéia para usar o preço médio indicativo, mas ainda não o verifiquei. E a diferença entre as médias aritméticas e geométricas é muito pequena, na verdade elas são as mesmas.

 
zhuki >>:

Ваш Trade-Arbitrage просто шедевр,у него один недостаток он медленно работает потому что написан на MQL.Его надо на что нибудь другое переписать и добавить ещё 3-4 разных ДЦ.

Уверен выхлоп будет огромный.


Eu também não tenho dúvidas de que as despesas serão enormes...

de alguns CDs. :)

 
Mathemat >>:

Дык не всегда так это на самом деле. Да, если кроссы умножать надо, то оба бида или оба аска пойдут. А если делить - то разные.

Да, была мыслишка воспользоваться средней индикативной ценой, но пока не проверил. А разница между средними арифметическим и геометрическим совсем мала, по сути это одно и то же.

EURCAD=USDCAD*EURUSD, que preço devo tomar? :)


Feito um indicador simples. ele imprimirá a diferença entre EURUSD e EURCAD/USDCAD em pips "antigos".

O preço médio aritmético é tomado.

#property indicator_chart_window
//+------------------------------------------------------------------+
int start()
 {
double 
EURUSD_Bid=MarketInfo("EURUSD",MODE_BID),
USDCAD_Bid=MarketInfo("USDCAD",MODE_BID),
EURCAD_Bid=MarketInfo("EURCAD",MODE_BID),
EURUSD_Ask=MarketInfo("EURUSD",MODE_ASK),
USDCAD_Ask=MarketInfo("USDCAD",MODE_ASK),
EURCAD_Ask=MarketInfo("EURCAD",MODE_ASK);

double
EURUSD=( EURUSD_Bid+ EURUSD_Ask)/2,
USDCAD=( USDCAD_Bid+ USDCAD_Ask)/2,
EURCAD=( EURCAD_Bid+ EURCAD_Ask)/2;

if( USDCAD!=0.0)
Print(10000*( EURUSD- EURCAD/ USDCAD));

  return(0);
 }
//+------------------------------------------------------------------+

a diferença é menor do que uma tubulação em ambas as direções e é suficientemente precisa.

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