Crossover courses: como são formados? - página 3
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Acho que a taxa cruzada não está sendo introduzida em nenhum lugar, ela apenas existe como os outros pares.
Exatamente.
Somente a taxa cruzada é mantida pelos arbitrageurs dentro de limites rígidos.
Assim que se desvia pelo montante em que podemos lucrar com a diferença, abrimos posições de arbitragem e colocamos as cruzes em ordem.
Именно.
Только курс кроссов поддерживается арбитражёрами в жёстких рамках.
Как только он отклоняется на величину, при которой можно извлечь прибыль из разности, открывают арибитражные позиции и приводят кроссы в порядок.
Exatamente.
Somente às vezes, devido a fortes movimentos cruzados, é o contrário.
Assim que as taxas cruzadas se desviam pelo montante em que se pode lucrar com a diferença, abre-se posições de arbitragem e coloca-se em ordem os principais pares de moedas.
:))
De qualquer forma, estou confuso com estas cruzes. Eu não quero mais postar meus cálculos. É muito complicado, as citações no cubo aparecem quando você conta as correções :)
Quando se instalar em minha cabeça, escreverei uma seqüência, se alguém estiver interessado.
Непонятно какие цели преследуются, но расчеты сомнительны. Цены кроссов надо считать по сиюсекундным (почти синхронным) котировкам. Пример для EURAUD во вложении. Запускать на графике EURUSD. Результат пишется на экран и в журнал. По идее, все понятно должно быть. Надеюсь, это поможет распутаться.
Também acrescentarei meus três centavos, enquanto trabalhava neste problema e cheguei a algumas conclusões.
As citações fornecidas pela DC(Cozinha) não permitem calcular uma taxa cruzada "precisa" por causa dos filtros de latência utilizados.
Digamos....
temos uma conta em USD
compramos 100 canadenses a 1.03171+3p = 1.03201
como resultado, vamos gastar (1/1,03201)*100 = 96,898 USD
para 100 canadenses compraremos Euro a 1,48785+7p = 1,48855
assim temos (1/1,48855)*100 = 67,17947 euros
agora vendemos estes Euros à taxa atual de 1,44245 e recebemos 96,903 USD
Assim, temos menos de 0,5 centavos para cada 100 dólares.
Se a propagação da cruz tivesse sido menor, teríamos ganho algo.
E a questão nem mesmo é que a arbitragem não é lucrativa, mas a propagação de cruzamentos será sempre tal que a arbitragem não é lucrativa.
sábio, obrigado. Nada é particularmente complicado por dentro, tudo é claro.
Mas esse não era o objetivo do fio. Eu estava apenas curioso sobre os padrões que regem as taxas cruzadas e os spreads. Na verdade, eles são bastante equilibrados, pois há muitas interconexões e restrições entre eles. Por um lado, estas restrições são construídas de forma a nos privar de oportunidades de arbitragem na grande maioria dos casos e, por outro lado, as oportunidades de arbitragem às vezes saltam fora, o que mostra a linha bastante tênue que um CD tem que caminhar para desenvolver seu negócio com sucesso.
Aqui está a pergunta mais simples: por que se espalha em USDNOK tão grande e em Kiwi tão pequeno?
wise, спасибо. Ничего особо сложного внутри вроде нет, все понятно.
Но цель ветки была несколько не в этом. Мне просто стало любопытно, какие закономерности управляют курсами и спредами кроссов. На самом деле они довольно тонко сбалансированы, т.к. между ними есть множество взаимосвязей и ограничений. С одной стороны, эти ограничения построены так,
чтобы в подавляющем числе случаев лишить нас возможностей арбитража, а с другой - возможности арбитража иногда все же выскакивают, что говорит о довольно тонкой грани, которую ДЦ должен выдерживать, чтобы его бизнес развивался успешно.
Por arbitrageurs e equilibrados. Os que não se preocupam com CD e que possuem bons equipamentos técnicos.
O Kiwi é muito mais líquido, obviamente. O que isso tem a ver com as cruzes?
O tema é meio espancado:
Monitoring-Spread - gráfico sintético com monitoramento de sua propagação.
Trade-Arbitrage - estatísticas e negociações de arbitragem.