Correlação dos indicadores - página 6
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Молодец. Хорошо сказал.
Há muitos pathos. Não há muito ensino dos michurianos.
Uma conclusão apressada.
;)
Пафоса много. Обучения мичуренцев - мало.
Поспешный вывод.
;)
Digamos apenas... todos lêem o que queriam ler lá...
Bem, sim, Peter deu o calor uma vez que emergiu de sua intoxicação de Ano Novo de forma constante.
Acho que a questão da correlação já foi resolvida corretamente pelo Jura:
Насколько коррелированы первые разности цен на текущем баре с первыми разностями индикатора на предыдущем баре?
A questão pode ser ainda mais correta se não a limitarmos apenas às primeiras diferenças do indicador na barra anterior, mas sua essência não muda muito.
Tudo o mais, ou seja, se a correlação das diferenças dos indicadores, ou a correlação dos sinais TS gerados por esses indicadores, são questões secundárias de importância subordinada à Pergunta Correta.
Quanto à correlação de sinais TS... Bem, eu não sei quão útil esta pergunta é. Para que serve, esta correlação?
Bem, sim, Peter deu-lhe o calor assim que saiu da intoxicação do Ano Novo.
Acho que a questão da correlação já foi devidamente tratada pelo Jura:
A questão pode ser ainda mais correta, se não para limitá-la às primeiras diferenças do indicador na barra anterior apenas, mas sua essência não muda muito.
E se não estiver correlacionado 99% do tempo e a correlação for significativa no 1% restante. Como resultado, durante todo o intervalo, não teremos o que precisamos, mas o que tivemos por mais tempo. Se você sabe como detectar exatamente esse 1%, não se importa com a correlação de todo o período. Mesmo que se fale em identificar sinais de compra/venda, sua correlação com valores incrementais de preço não terá muito efeito. É a combinação input-output que é importante. Se calcularmos a correlação em segmentos entre os valores de entrada e saída do sinal (compra/venda) e os incrementos de preço, a correlação deve ser observada. E não será indicativo, mas depende de algumas propriedades do sistema.
Podem ser usados coeficientes de entrada e saída. Descrito por Bulashov.
Podem ser usados coeficientes de entrada e saída. Descrito por Bulashov.
Sou preguiçoso demais para procurar, mas provavelmente é para atribuir coeficientes para cada ponto no tempo como -1 máximo de venda, +1 máximo de compra e tudo o que está entre? Ou coeficientes para cada valor indicador?
demasiado preguiçoso para olhar, mas é provavelmente para atribuir coeficientes a cada ponto no tempo como -1 venda máxima, +1 compra máxima e tudo o que está entre? Ou coeficientes para cada valor indicador?
Nem por isso. Para a bai.
Entry=(OpenPrice-MinPrice)/(MaxPrice-MinPrice)
Outside=(MaxPrice-ClosePrice)/(MaxPrice-MinPrice)
Pois a venda é um pouco inversa
O coeficiente de entrada descreve o drawdown, o coeficiente de saída o lucro desembolsado
Relação de entrada/saída=Índice complexo de ratio-1, é desejável tê-lo mais de 0,2
Nem por isso. Para a bai.
InPrice=(OpenPrice-MinPrice)/(MaxPrice-MinPrice)
Outside=(MaxPrice-ClosePrice)/(MaxPrice-MinPrice)
Pois a venda é um pouco inversa
O coeficiente de entrada descreve o drawdown, o coeficiente de saída o lucro desembolsado
Relação de entrada/saída = Indicador complexo de entrada+saída ratio-1, é desejável tê-lo maior que 0,2
Entendi, obrigado.
Deve ser procurada uma correlação com um possível lucro.
;)
O exemplo na página anterior mostra as distâncias para o ZZ mais próximo (futuro) dos pontos de CR, onde os valores do indicador estão em uma determinada área (algumas pessoas o chamam de sinal "PI!").
Você pode ver que eles são atingidos. :)
E os tamanhos de TP & SL são visíveis.
Jogar com a massa substitui as estatísticas...
;)
Verdadeiramente naturalistas!