Correlação dos indicadores - página 6

 
kombat >>:
Молодец. Хорошо сказал.

Há muitos pathos. Não há muito ensino dos michurianos.

Uma conclusão apressada.

;)

 
avatara >>:

Пафоса много. Обучения мичуренцев - мало.

Поспешный вывод.

;)

Digamos apenas... todos lêem o que queriam ler lá...

 

Bem, sim, Peter deu o calor uma vez que emergiu de sua intoxicação de Ano Novo de forma constante.

Acho que a questão da correlação já foi resolvida corretamente pelo Jura:

Насколько коррелированы первые разности цен на текущем баре с первыми разностями индикатора на предыдущем баре?

A questão pode ser ainda mais correta se não a limitarmos apenas às primeiras diferenças do indicador na barra anterior, mas sua essência não muda muito.

Tudo o mais, ou seja, se a correlação das diferenças dos indicadores, ou a correlação dos sinais TS gerados por esses indicadores, são questões secundárias de importância subordinada à Pergunta Correta.

Quanto à correlação de sinais TS... Bem, eu não sei quão útil esta pergunta é. Para que serve, esta correlação?

 
Mathemat писал(а) >>

Bem, sim, Peter deu-lhe o calor assim que saiu da intoxicação do Ano Novo.

Acho que a questão da correlação já foi devidamente tratada pelo Jura:

A questão pode ser ainda mais correta, se não para limitá-la às primeiras diferenças do indicador na barra anterior apenas, mas sua essência não muda muito.

E se não estiver relacionado 99% do tempo e a correlação for significativa no 1% restante. Como resultado, durante todo o intervalo ainda não teremos o que precisamos, mas o que já foi há mais tempo. Se você sabe como detectar exatamente esse 1%, não se importa com a correlação de todo o período. Mesmo que se fale em identificar sinais de compra/venda, sua correlação com valores incrementais de preço não terá muito efeito. É a combinação input-output que é importante. Se calcularmos a correlação em segmentos entre os valores de entrada e saída do sinal (compra/venda) e os incrementos de preço, a correlação deve ser observada. E não será indicativo, mas depende de algumas propriedades do sistema.
 
Avals писал(а) >>
E se não estiver correlacionado 99% do tempo e a correlação for significativa no 1% restante. Como resultado, durante todo o intervalo, não teremos o que precisamos, mas o que tivemos por mais tempo. Se você sabe como detectar exatamente esse 1%, não se importa com a correlação de todo o período. Mesmo que se fale em identificar sinais de compra/venda, sua correlação com valores incrementais de preço não terá muito efeito. É a combinação input-output que é importante. Se calcularmos a correlação em segmentos entre os valores de entrada e saída do sinal (compra/venda) e os incrementos de preço, a correlação deve ser observada. E não será indicativo, mas depende de algumas propriedades do sistema.

Podem ser usados coeficientes de entrada e saída. Descrito por Bulashov.

 
Vinin писал(а) >>

Podem ser usados coeficientes de entrada e saída. Descrito por Bulashov.

Sou preguiçoso demais para procurar, mas provavelmente é para atribuir coeficientes para cada ponto no tempo como -1 máximo de venda, +1 máximo de compra e tudo o que está entre? Ou coeficientes para cada valor indicador?

 
Avals писал(а) >>

demasiado preguiçoso para olhar, mas é provavelmente para atribuir coeficientes a cada ponto no tempo como -1 venda máxima, +1 compra máxima e tudo o que está entre? Ou coeficientes para cada valor indicador?

Nem por isso. Para a bai.

Entry=(OpenPrice-MinPrice)/(MaxPrice-MinPrice)

Outside=(MaxPrice-ClosePrice)/(MaxPrice-MinPrice)

Pois a venda é um pouco inversa

O coeficiente de entrada descreve o drawdown, o coeficiente de saída o lucro desembolsado

Relação de entrada/saída=Índice complexo de ratio-1, é desejável tê-lo mais de 0,2

 
Vinin писал(а) >>

Nem por isso. Para a bai.

InPrice=(OpenPrice-MinPrice)/(MaxPrice-MinPrice)

Outside=(MaxPrice-ClosePrice)/(MaxPrice-MinPrice)

Pois a venda é um pouco inversa

O coeficiente de entrada descreve o drawdown, o coeficiente de saída o lucro desembolsado

Relação de entrada/saída = Indicador complexo de entrada+saída ratio-1, é desejável tê-lo maior que 0,2

Entendi, obrigado.

 

Deve ser procurada uma correlação com um possível lucro.

;)


O exemplo na página anterior mostra as distâncias para o ZZ mais próximo (futuro) dos pontos de CR, onde os valores do indicador estão em uma determinada área (algumas pessoas o chamam de sinal "PI!").

Você pode ver que eles são atingidos. :)

E os tamanhos de TP & SL são visíveis.

 

Jogar com a massa substitui as estatísticas...

;)

Verdadeiramente naturalistas!