CONVIDO A COOPERAÇÃO DE UM COMERCIANTE-PROGRAMADOR - página 12
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https://www.mql5.com/ru/articles/1530
Obrigado! Interessante. Vou ler também seus outros artigos.
Эта система дает прибыль и на других парах. Но там меняется параметр N для входа (один из 2 параметров) и значение тейка и стопа. Это думаю понятно, так как волатильность пар разная. Что хорошо для евро/доллар, то ужасно для фунт/йена.
Поэтому не могу протестировать все пары с общим значением N и общим значением тейка и профита. Для каждой пары они будут свои.
Quem falou em valores comuns para todos os pares? Que haja parâmetros diferentes para cada um deles, você pode testá-los independentemente. O principal é encaixar tudo isso em um único conceito de sistema. Talvez não precisaremos de nenhum filtro.
Minha análise expressa foi projetada para mostrar que existe também o problema da avaliação do sistema, o que não é nada fácil. Mas também pode ser tratado se você for engenhoso, mesmo que não tenha histórico por 20 anos.
...E seus outros artigos.
Certo, como é que me esqueci dos meus sanduíches voadores...
Программист у меня на работе не является трейдером.Поэтому писал предложение для трейдера, так как
нам обоим было бы полезно сотрудничество. Он мог в ТС внести те идеи или открыть мне глаза на то,
на что я не обратил внимание.
Oh, bem, você deveria ter dito isso imediatamente: estou procurando uma pessoa experiente que concordará em verificar se minhas idéias funcionam ou são lixo de graça. Como recompensa, ofereço a idéia em si, caso não seja um disparate.
Perguntas retiradas, obrigado:)
А, ну тогда так сразу и надо было: ищу опытного человека, который за бесплатно согласится проверить, работают мои идеи или это чушь. В качестве вознаграждения предлагаю саму идею в случае, если она окажется не бредом.
+1
Leia o que está escrito acima. Se você não o ler, eu o repetirei. 1. Não vejo nada de brilhante aqui. É exatamente como a busca de L. Williams
para padrões com expectativas positivas. Ele tem muitos deles. Dependendo da situação, uma ou a outra é aplicada.
Dei um exemplo de apenas um sistema simples. Eu não tenho apenas um. E todos os sistemas têm idéias
como melhorá-los. Desde este Ano Novo eu realmente me aposentei, tenho 32 anos de idade)), decidi começar um
estas idéias em realidade.
Estou agora na casa dos trinta anos,
É o momento certo para sonhar.
De mundos distantes, De dons mágicos,
Que um dia eles cairão aos meus pés.
Вот мне и стало за тридцать,
Самое время мечтать.
О далеких мирах, О волшебных дарах,
Что когда-нибудь под ноги мне упадут.
feliz aniversário! :))))
Кто говорил об общих значениях для всех пар? Для каждой пусть будут свои параметры, тестировать их можно независимо. Главное, чтобы все это укладывалось в единую концепцию системы. Может, и фильтров не надо будет никаких.
Мой экспресс-анализ был предназначен для того, чтобы показать Вам, что существует еще и проблема оценки системы, которая совсем непроста. Но и с ней можно справиться, если проявить изобретательность, даже если у Вас нет истории за 20 лет.
Portanto, o negócio é o seguinte. Entendo menos sobre isso do que você. Mas eu estou tentando compreender). Como eu entendo no momento. Qualquer sistema.
Possui entradas e saídas. Li em algum lugar que é melhor estudar os dois separadamente. A melhor maneira de olhar para as entradas, como eu escrevi
acima, só fechando após N barras... as saídas são mais complicadas. Não há um controle padrão. Neste TS, a saída não é o sinal indicador
mas valor de TP e SL. Com tais resultados, é inútil testar o sistema por 20 anos...parece-me inútil... porque a volatilidade
do mesmo par 20 anos atrás e agora é muito diferente. Sim, se a mesma tomada e parada no testador mostrar rentabilidade
por 1, 6 ou 20 anos é bom. Mas me parece que é melhor sair somente com base em tomadas e lucros
Caso contrário, é melhor testar os resultados durante 20 anos com base, por exemplo, no indicador ATR. Menos volatilidade - paradas mais baixas e
e vice versa. Este, mais uma vez, é o negócio do programador.
Sua opinião?
Parece ser verdade, a ATR parece ser quase um padrão para tais coisas. Mas a volatilidade pode ser medida de outras maneiras. Em meu sistema o problema de escolher a parada certa também, por isso estou me perguntando o que escolher.
...Входы лучше всего смотреть, как написал выше, просто закрытием через N баров...с выходами сложнее. Стандартной проверки нет. ...
As entradas são melhor estudadas estatisticamente com saídas aleatórias. As saídas são o oposto - junto com as entradas aleatórias.
Aconselho manter sempre o número de parâmetros "canhotos" a um mínimo.
então assista audnzd na ação de graças, coloque envelope no hafik minuto e calcule quanto poderia ter sido ganho...
dimeon, por favor, elabore. Que período "antílope" é desejável, ao que é melhor aplicar, qual é o % de desvio, quais são as condições ótimasde entrada e saída em sua opinião? E, eu entendi que as porcentagens são anuais?