Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro
Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
Agora, eu executei meu Expert Advisor (lote=0,1) sequencialmente em alguns gráficos (dólar + euroyen) de 29/12/2009 até agora. A olho, defino os seguintes parâmetros: Delta=20 desvio e fechamento total = +10 pips.
É evidente que no total temos um bom lucro, mais de 200 pips.
Não entendo porque o número de acordos é diferente. Provavelmente, faltam algumas barras em um par no gráfico. Ou houve uma falha nas lacunas. O mecanismo do Expert Advisor "brilhou". Vou tentar analisá-lo.
Mas é claro que em geral o trabalho da simulação virtual é correto. Os gráficos são simétricos - como deveriam ser quando se trabalha com uma sebe!
Os acordos 11 e 15 nos gráficos - bem, exatamente, eles foram fechados com uma lacuna.
EURRJPY
USDJPY
Уважаемые господа, кто знает как считается коинтеграция? Может кто помочь?
Aqui.
Конечно спасиб, а на рсуском не знаешь ресурсов ?
O Google é o seu guia.
Resumidamente, a cointegração não conta, não há um indicador numérico para isso. Você só pode tentar estimar sua presença/ausência. A variante mais simples para dois Ativos: regressão de uma linha X em outra linha Y, obtemos a inclinação B e interceptamos A. Construímos um processo de propagação como Z = Y - X*B - A. Vamos testar o processo resultante para a estacionaridade. Se Z estiver estacionário, então podemos assumir que X e Y estão cointegrados e que o processo Z pode ser comercializado com sucesso.
Uma variante mais avançada é encontrar um vetor próprio correspondente ao valor próprio mínimo para a matriz de variantes. O processo se torna mais bonito e pode representar um número ilimitado de ativos.
O problema está na definição de estacionaridade. O processo estacionário deve ser estacionário em toda a sua extensão até o infinito, mas sempre temos uma série finita, ou seja, é muito fácil de ser enganado.
Вот сейчас прогнал советник (лот=0.1) ......Только не пойму, почему число сделок разное. Видимо, на одной паре на графике пропущены бары.
Olá a todos. Na verdade, o número de barras é diferente nos gráficos, embora o histórico de testes seja o mesmo.
Aparentemente, precisamos determinar a partir de que data (a partir de que profundidade) começa o histórico de citações corretas para ambos os instrumentos.
No :
é declarado -
int symb2Shift = iBarShift( Symbol_2, Timeframe,iTime( Symbol_1, Timeframe,k),true);
if( symb2Shift !=-1) {
O que isso significa? Estou interpretando corretamente a redação desta condição? -
"Se faltar uma barra num dos instrumentos, então no segundo instrumento - a mesma barra presente é saltada (não levada em conta)" ?
E como podemos chegar aqui - o número da barra perdida mais próxima - em qualquer um dos instrumentos? Não importa qual ?
Por favor, diga-me...
.
Всем привет. Действительно, число баров разное на графиках, хотя история тестирования задана одинаковая.
Видимо нужно определить, с какой даты(с какой глубины) начинается корректная история котировок по обоим инструментам.
Não é necessário. Esta é uma ocorrência comum para instrumentos que têm períodos de baixa liquidez. Nenhum carrapato chegou em um minuto, o bar está faltando.
O que isso significa ? Estou lendo corretamente a redação desta condição? -
"Se faltar uma barra em um dos instrumentos, então no segundo instrumento - falta a mesma barra presente (não contada)" ?
Sim.
E como chegar aqui - o número da barra perdida mais próxima - em qualquer um dos instrumentos ? Não importa qual ?
Por favor, avise...
https://docs.mql4.com/ru/series/iBarShift
mudar verdadeiro para falso
Не нужно. Это -- частое явление для инструментов, у которых бывают периоды пониженной ликвидности. За минуту просто не пришел ни один тик, бар пропущен.
Да.
https://docs.mql4.com/ru/series/iBarShift
true поменять на false
Obrigado. Sim, de fato. Comutado para tf=m5 e os resultados são muito mais corretos na maioria dos casos (testes). Os negócios em ambos os instr. são praticamente os mesmos em número.A propósito, por que o spread no spread da base é calculado sobre os preços abertos? Isso não está certo - é corretamente baseado em fechamentos.
Por que:
1. Preços de abertura. Um bar aberto no primeiro instrumento. Uma barra se abre no segundo instrumento. Durante este tempo, pode haver mais carrapatos no primeiro instrumento e, portanto, o spread calculado pode estar incorreto.
2. Para os preços de fechamento. Podemos ter certeza de que no momento do fechamento do bar temos as cotações atuais, portanto o spread calculado será correto.
Talvez os instrumentos (EURUSD+GOLD) possam ser um bom tandem.
Hoje tentei usar manualmente os sinais dos indutores no tf=m5 - experimentei.
Aqui está o resultado:
//--------------------------------------------------
19934111 2010.01.11 09:53 venda 0,30eurusd 1,4516 0,0000 0,0000 2010.01.11 11:27 1,4508 + 24,00
19934099 2010.01.11 09:53 compra 0,30gcg0 1157.1 0,0 0,0 2010.01.11 11:27 1157.0 -3,00
19937919 2010.01.11 12:18 comprar 0.30gcg0 1158.1 0.0 0.0 2010.01.11 12:34 1159.7 +48.00
19937915 2010.01.11 12:17 vender 0.30eurusd 1.4537 0.0000 0.0000 2010.01.11 12:34 1.4543 -18.00
//
E agora o atual "hedge" (c_euro+b_gold) está aberto