Obtenção de uma BP estacionária a partir de um preço BP - página 3
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Pensar um pouco mais :) Só porque o MO de uma variável aleatória=0 não significa que o próprio CB possa ser substituído por zero, como você faz habilmente :) :)
E a partir de que ponto você acredita na direção da cauda na ZZ? É claro o que estamos modelando aqui, como usar o intervalo de confiança também. E o que você está fazendo? Prevendo o preço na próxima vela, Por quê? O que isso tem a ver com uma série estacionária ou não estacionária. Sem propósito, sem meios, você aprende na escola profissionalizante e começa a perseguir palavras ao redor do fórum.
E em que ponto se deve acreditar na direção da cauda em ZZ? É claro o que estamos modelando aqui, como usar e o intervalo de confiança. O que você está fazendo? Prevendo o preço no próximo castiçal. Por quê?
Quem lhe disse que eu faço isso? É a extrapolação da Reshetov, não tenho motivos para fazer isso :)
O que isso tem a ver com uma série estacionária ou não estacionária? Sem propósito, sem meios, você aprende em uma escola vocacional e começa a perseguir palavras ao redor do fórum.
Quem lhe disse que eu faço isso? Reshetov está extrapolando, não tenho motivo para :)
Eu não luto com a instabilidade de forma alguma - esse é o seu ponto de vista ;) E o objetivo parece ser o mesmo para todos - lucro sustentado.A conversão de uma série não estacionária em uma série estacionária é um exercício que nada tem a ver com lucro. O lucro pode vir de uma idéia específica, tal como uma inversão de tendência. Então, de todos os problemas de não-estacionariedade, temos os problemas de encontrar reversões em VR não-estacionários. Pode haver outras idéias de TC. Mas sempre a luta com a não-estacionariedade é para um propósito específico. Tudo o resto está no fórum Nobel.
Por que não prestamos atenção ao rabo de cavalo em ZZ?
O que você quer dizer com isso? Quero dizer a maneira de verificar se a fila é ruído branco, e você quer dizer ZZ. Não estou interessado na ZZ, estou interessado no tópico do fio.
É uma previsão, com certeza.
Ninguém está impedindo que você trate ZZ como uma previsão.
E você ainda tem que provar que tem um.
Esta sua frase eu não entendi nada (nem o que ela se refere, nem seu significado).
O que você quer dizer? Estou falando da maneira de verificar se uma fila é ruído branco, e você está falando de ZZ. Não estou interessado na ZZ, estou interessado no tópico do fio.
Ninguém está impedindo que você trate ZZ como uma previsão.
Havia pessoas assim na Idade Média - alquimistas. Eles também transformaram a merda em ouro.
O tópico da linha: transformar a BP instável em estacionária. Por quê? Eu escrevi acima sobre lucro. Não é preciso converter nada. Você tem que processar o que você tem sob a idéia da TC.
Para quê? Eu escrevi acima sobre lucro. Você não precisa converter nada.
Bem, isso é o que você pensa.
Bem, isso é o que você pensa.
Eu não sou o único. Quando transformamos algo em algo, a questão principal é "o resultado tem algo a ver com o fenômeno original". Não responder a essa pergunta é alquimia.
A conversão de uma série não estacionária em uma série estacionária é um exercício que nada tem a ver com lucro. O lucro pode vir de uma idéia específica, tal como uma inversão de tendência. Então de todos os problemas de não-estacionariedade obtemos os problemas de encontrar reversões em BP não-estacionária. Pode haver outras idéias de TC. Mas sempre a luta com a não-estacionariedade é para um propósito específico. Tudo o resto está no fórum Nobel.
Existe um verdadeiro problema prático para analisar a não-estacionaridade e encontrar os parâmetros do modelo de extrapolação. Esta é, por exemplo, a análise do desempenho do sistema. Por exemplo, um modelo que define equidade como a soma do componente tendência e do componente ruído. Assim, podemos analisar os resíduos - este componente sonoro - para a ausência das dependências acima mencionadas. Ele pode nos permitir determinar o componente de tendência se ele realmente existe. Parece estar claro para que serve.
Isto é, pode haver aplicações práticas, mas não se trata de uma extrapolação de preços. Pelo menos, não em uma longa e contínua série de preços. Talvez alguns segmentos locais das séries cronológicas. Talvez, mais uma vez, a identificação de algumas tendências locais e seus padrões. Talvez alguém o considere útil? A alquimia não está na teoria, mas em sua aplicação inadequada.
há uma verdadeira tarefa prática para analisar a não-estacionaridade e encontrar parâmetros para um modelo de extrapolação. Esta é, por exemplo, a análise do desempenho do sistema. Por exemplo, um modelo que define equidade como a soma do componente tendência e do componente ruído. Assim, podemos analisar os resíduos - este componente sonoro - para a ausência das dependências acima mencionadas. Isso pode nos permitir determinar o componente de tendência se ele está realmente presente. Parece estar claro para que serve.
Isto é, pode haver aplicações práticas, mas não se trata de uma extrapolação de preços. Pelo menos, não em uma longa e contínua série de preços. Talvez alguns segmentos locais das séries cronológicas. Talvez, mais uma vez, a identificação de algumas tendências locais e seus padrões. Talvez alguém o considere útil? A alquimia não está na teoria, mas em sua aplicação inadequada.
Alquimia é uma metodologia onde ignoramos tudo o que já foi feito antes, não identificamos o problema, não especificamos tentativas de resolver este problema. toda discussão posterior é sobre nada. Você pode assumir o que assumiu, você pode imaginar algo mais. A ausência de equidade do componente de ruído mostra apenas que não podemos obter equidade do componente de ruído.
Houve várias tentativas de analisar séries não estacionárias no fórum, mas a questão de sua transformação em uma série estacionária foi sempre levantada. O mais próximo de uma conversa séria sobre não-estacionariedade foi no ramo sobre LPF e outros. Assim que alguém apresentou a idéia de identificar a transição de uma seção pseudo-estacionária para outra - havia sempre retornos e tudo morria.
Alquimia é uma metodologia onde ignoramos tudo o que já foi feito antes, não identificamos o problema, não especificamos tentativas de resolver esse problema. toda discussão posterior é sobre nada. Você pode assumir o que assumiu, você pode imaginar algo mais. A ausência de equidade do componente de ruído mostra apenas que não podemos obter equidade do componente de ruído.
Houve várias tentativas de analisar séries não estacionárias no fórum, mas a questão de sua transformação em uma série estacionária foi sempre levantada. O mais próximo de uma conversa séria sobre não-estacionariedade foi no ramo sobre LPF e outros. Assim que alguém expressou uma idéia de identificação da transição de uma seção pseudo-estacionária para outra - sempre surgiram retornos e todos morreram.
Portanto, inicie uma filial e discuta o que lhe interessa.