Hipótese baseada em Fourier - página 7
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Isso já soa como um ToR. Isso é tudo (o que você precisa para ser feliz)?
Não vou refazer a Lapak, porque ela tem a abordagem orientada a objetos na MQL-5,
mas no 4 é apenas um monte de porcaria, é mais fácil de reescrever.
O http://alglib.sources.ru/matrixops/ parece ter tudo em C. Assim, é suficientemente fácil portar para a MQL4.
Se usarmos as propriedades da inércia linear, então:
Obrigado pela descrição detalhada, mas há perguntas. Por favor, não bata com um candelabro. Primeiramente, por que preciso de todas as barras de 10k? Estou interessado em uma janela de algum tamanho, por exemplo, para FFT seria 256. 256 é escolhido levando em conta que o maior período interessante para negociação intradiária na M15, onde há 96 leituras em um dia, é limitado a 256 (>2*96) e não precisa de mais. Bem, que sejam 1024 para contabilizar também as flutuações semanais. Mas em qualquer caso, como foi corretamente observado antes, em um espectro total de 10 mil barras a influência das mudanças recentes será anulada, de modo que a idéia de uma janela relativamente pequena parece ser justificada. Em segundo lugar, em relação à extração de uma tendência linear e sua posterior recuperação, não realizo esta operação, pois calculo a TF não para a série inicial, mas para incrementos de preços. Para uma determinada faixa de barras, a soma dos deltas atingirá automaticamente o ponto correspondente à inclinação entre a primeira e a última barra. O que você acha?
Aqui, dei um exemplo de implementação de um algoritmo de inversão de matriz em MQL (retirado do código fonte da biblioteca LAPACK).
encontrado, essa é uma das coisas que não está clara.
De onde obtemos as informações e os valores ipiv? Ou a função deve retornar esses valores para nós, e nós apenas passamos os parâmetros para onde retornar? Próximo
Passamos o ipiv com a matriz LU calculada e conseguimos reescrever a matriz invertida na mesma matriz? Ah, não a julgar por
salvo em um[][]...
Tenho muitas perguntas como esta, é outro estilo de programação, mal o entendo, ou melhor, não o entendo de todo. Também não consegui encontrar a parte da resposta. Onde estão as funções complicadas? E a velocidade dos cálculos, e a dimensionalidade das matrizes? A Fortran pode fazer isso, mas e a MQL?
encontrado, essa é uma das coisas que não está clara.
De onde obtemos as informações e os valores ipiv? Ou a função deve retornar esses valores para nós, e nós apenas passamos os parâmetros para onde retornar? Próximo
Passamos o ipiv com a matriz LU calculada e conseguimos reescrever a matriz invertida na mesma matriz? Ah, não a julgar por
salvo em um[][]...
Tenho muitas perguntas desse tipo, tenho um estilo de programação diferente, mal o entendo, ou melhor, não o entendo de todo. Além disso, não consegui encontrar a parte da resposta. Onde estão essas funções complicadas? E a velocidade dos cálculos, e a dimensionalidade das matrizes? Fortran pode fazer isso, mas a MQL?
Não se torne complexo com isso, colega.
Todo este monte de lixo chamado LINPACK-LAPACK foi escrito nos anos 70 por PHYSICIANs puros em Fortran. Eles não tinham idéia (e não queriam saber) sobre programação estruturada e outras "coisas desnecessárias". Depois estas fontes foram traduzidas para Ce com a ajuda do debilitador da F2C, e depois o estudante estagiário as colocou em textos.
Embora formalmente funcione, é impossível utilizá-lo, pois é impossível para uma pessoa normal compreender a lógica de interação entre os módulos de todos esses programas "científicos". Na verdade, é por isso que os ex-físicos e matemáticos que escreveram MatLab-e ganham dinheiro - pelo menos você pode usá-lo, em vez de passar anos tentando entender a lógica marciana apedrejada de outra pessoa.
encontrado, isso é o que não está claro entre outras coisas.
De onde obtemos as informações e os valores ipiv? Ou é suposto a função retornar esses valores para nós, e nós apenas passamos os parâmetros para onde retorná-los? Próximo
Estas matrizes são utilizadas para as necessidades internas das funções Forthran e também para relatar o resultado da execução.
A função retorna alguns dados intermediários neles para passar para a função seguinte. Se você usar
a versão compilada da biblioteca clapack.dll, ela usa um esquema de trabalho similar.
grasn escreveu >>
Passamos o ipiv com a matriz LU calculada e conseguimos reescrever a matriz invertida na mesma matriz?
A matriz invertida é devolvida na matriz original a[][] que foi passada como um parâmetro de função.
grasn escreveu >>
Além disso, não consegui encontrar a parte da resposta. Onde estão essas funções complicadas? E a velocidade dos cálculos, e a dimensionalidade das matrizes? Fortran pode fazer isso, mas a MQL?
Eu não entendo bem a pergunta. Estas funções estão indicadas no arquivo lapack.mqh anexado ao correio.
Eu não testei a velocidade dos cálculos, mas usei a versão compilada da biblioteca para minhas necessidades - foi mais fácil assim.
Não notei nenhum atraso notável na execução destas funções, embora a dimensão de minhas matrizes não tenha excedido [10 10].
para AlexEro
Не вздумайте комплексовать по этому поводу, коллега.
Estou tentando me aguentar. É importante dar um sopro nas minhas bochechas. :о)))
à Ilnur
A matriz invertida é devolvida na matriz original a[][], que foi passada para a função como parâmetro.
Sim, eu descobri isso, logo abaixo :o)
Não entendo bem sua pergunta. Estas funções estão indicadas no arquivo lapack.mqh anexado ao correio.
Isso é o que significa ausência de mente, eu não tinha notado isso, cara, desculpe. ok, vou tentar uma segunda vez num piscar de olhos, (mas secretamente esperando por Urain:o). Meu resmungo pode ser facilmente explicado - em certo sentido não é muito conveniente (enfatizo que isto não é uma reclamação, de forma alguma, ou mal entendido), ou seja, não é uma biblioteca no sentido pleno do termo, e uma pessoa não teve dificuldade de usar. Entendo que ninguém o trouxe a este nível porque não é necessário. Uma pena, é claro.
Meu resmungo pode ser facilmente explicado - de alguma forma não é muito conveniente (enfatizo que isto não é uma reclamação, de forma alguma, caso contrário as pessoas entenderão mal), ou seja, não é uma biblioteca no sentido pleno do termo, e uma pessoa sem experiência tem dificuldade de usar. Entendo que ninguém o trouxe a este nível porque não é necessário. É uma pena, é claro.
Concordo que a interface da biblioteca não é de fácil utilização. Mas, quando eu precisava de funções para trabalhar com matrizes,
Em particular a operação de manuseio, eu não consegui encontrar uma melhor na época. Por isso tive que usá-la.
1. O mercado não é um sistema fechado. Qualquer extrapolação é possível na ausência de influências externas.
[...]3) Qual é a duração do processo de transição no mercado, a resposta ao impacto? Você sabe? Como você calcula então? O primeiro segmento é um impacto, o segundo é completamente diferente, e nós os somamos aqui. :)
Isso significa que é possível prever qualquer coisa apenas no segmento entre as influências e não mais.
1. sim, não está fechado de forma alguma. E é descrito, provavelmente, por algum difurcador complicado como um oscilador paramétrico não linear (um oscilador, é claro, no sentido da teorofísica) - para um instrumento. A energia ao sistema é comunicada através de uma mudança nos parâmetros de difurcação (em etapas). Depois há um processo transitório, até um novo salto nos parâmetros.
Além disso, as próprias influências devem estabelecer novas constantes desses transitórios, que podem até definir o caráter desses transitórios (uma onda senoidal amortecida ou não amortecida ou um expoente real).
P.S. A todos os colegas que vivem em uma ilha deserta, olá. É aproximadamente sobre isso que vamos falar a seguir.
1. sim, não está fechado de forma alguma. E é descrito, provavelmente, por alguns não tão simples como o difurcador de um tipo de oscilador paramétrico não linear (oscilador - claro, no sentido da teorofísica) - para um instrumento. A energia ao sistema é comunicada através de uma mudança nos parâmetros de difurcação (em etapas). O que se segue é um processo transitório, até um novo salto nos parâmetros.
Além disso, as próprias influências devem estabelecer novas constantes desses transientes, que podem até determinar a natureza desses transientes (uma onda senoidal úmida ou não úmida ou um expoente real).
P.S. A todos os colegas que vivem em uma ilha deserta, olá. É aproximadamente sobre isso que vamos falar a seguir.
Sim, mais o ruído, que é comparável e às vezes superior ao nível do sinal. E eu suspeito de algo como 1/f, ou 1/f^2. :)
Então eu também acrescentaria - há alguém para ler ;) .
O que mais precisa ser apontado - que o PF pode ser aplicado onde o processo pode ser representado por um diferencial parabólico (segunda ordem com apenas derivados). Como a série Fourier é uma solução geral deste diffeomorfismo em forma trigonométrica (há também as complexas). Difusores deste tipo descrevem sistemas potenciais (loops oscilatórios sem trocas com o ambiente externo) - ou seja, sistemas nos quais a dissipação (dissipação de energia) pode ser negligenciada e nos quais uma solução com uma boa aproximação é obtida. A engenharia/radiolocalização de rádio trata principalmente de tais sistemas. Se a troca não puder ser negligenciada - então aparecem termos com derivativos estranhos (primeira ordem - histerese, por exemplo). Para a maioria desses tipos de problemas não há solução na forma analítica. E a série Fourier não é mais uma solução na forma geral - isso é o que é importante. E agora uma pergunta - você tem certeza de que a massa de dinheiro, "jogada" no mercado Forex e movendo o preço é constante durante um dia, sessão de negociação? Se for o caso, sinta-se à vontade para usar Fourier.
...
Minha memória não é tão nítida, mas não há muito tempo (em um fórum vizinho, em um tópico iniciado por Alex), alguém calculou a energia potencial em Forex. :о)