Hipótese baseada em Fourier - página 2
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2. PF é uma análise espectral de funções periódicas. Isto é, se você obtiver uma decomposição BP da série Fourier de 1000 barras, então para as próximas 1000 barras você receberá uma cópia exata do período anterior de 1000 barras. Porque PF é uma aproximação de funções periódicas, não uma extrapolação.
+100% - assim como para as 1000 barras anteriores - estas 1000 barras serão o período da função - com tudo o que se segue....
Boa sorte.
ZS isto não é uma resposta a Yuri - ele já sabe disso. Apenas uma réplica.
+100% - assim como para as 1000 barras anteriores - estas 1000 barras serão o período da função - com tudo o que se segue....
Boa sorte.
ZS isto não é uma resposta a Yuri - ele já sabe disso. Apenas uma réplica.
Isto também se aplica aos 2 postos anteriores.
Finalmente. As pessoas estão falando sem saber do que estão falando.
No entanto, vou acrescentar. :)
O PF tem sido usado há muito tempo em muitas áreas para prever o comportamento dos processos. Mas a PF não prevê e não pode, por sua definição, prever algo assim, diretamente.
Como usar PF para previsão é toda uma área da ciência, e diferentes métodos são usados para diferentes processos, e às vezes fundamentalmente diferentes.
Uma sugestão completamente livre de previsão é que ao atirar em um alvo em movimento, o míssil não seja apontado para o alvo, mas para o ponto de impacto pretendido. O alvo ao fazer isso muda as coordenadas e pode manobrar. Um novo ponto de encontro é calculado com os parâmetros alvo em mente, e o curso é corrigido para o novo ponto de encontro calculado.
O 2º exemplo é o piloto automático. Os impactos são aleatórios e às vezes bastante grandes, mas o curso do veículo é mantido com bastante sucesso e com altíssima precisão. Imagine que o acordo é a posição do leme que corrige o desvio do curso.
Aí está. Muito simplista. :) No entanto, é também um campo da ciência, e é complicado.
O PF tem sido usado há muito tempo em muitos campos para prever o comportamento dos processos. Mas a PF não prevê nem pode, por sua definição, prever nada diretamente.
Como usar o FFT para previsão é uma ciência inteira, e diferentes métodos são usados para diferentes processos, às vezes principalmente diferentes.
Então eu também acrescentarei - há alguém para ler ;) .
O que mais precisa ser salientado - que o PF pode ser aplicado onde o processo pode ser representado por um diferencial parabólico (segunda ordem com apenas derivados). Como a série Fourier é uma solução geral deste diffeomorfismo em forma trigonométrica (há também as complexas). Difusores deste tipo descrevem sistemas potenciais (loops oscilatórios sem trocas com o ambiente externo) - ou seja, sistemas nos quais a dissipação (dissipação de energia) pode ser negligenciada e nos quais uma solução com uma boa aproximação é obtida. A engenharia/radiolocalização de rádio trata principalmente de tais sistemas. Se a troca não puder ser negligenciada - então aparecem termos com derivativos estranhos (primeira ordem - histerese, por exemplo). Para a maioria destes tipos de problemas não há solução analítica. E a série Fourier não é mais uma solução na forma geral - isso é o que é importante. E agora uma pergunta - você tem certeza de que a massa de dinheiro, "jogada" no mercado Forex e movendo o preço é constante durante um dia, sessão de negociação? Se assim for, sinta-se à vontade para usar a equação de Fourier.
Boa sorte.
>> Eu tentei usar meus "dedos", talvez eu não entenda tudo... bem, desculpe....
Pensamento preditivo completamente livre - ao atirar em um alvo em movimento, o míssil não é dirigido ao alvo, mas ao ponto de encontro pretendido. O alvo muda de coordenadas e pode manobrar. Um novo ponto de encontro é calculado levando em conta os parâmetros alvo e o curso é corrigido para o novo ponto de encontro calculado.
O 2º exemplo é o piloto automático. Os impactos são aleatórios e às vezes bastante grandes, mas o curso do veículo é mantido com bastante sucesso e com altíssima precisão. Imagine que o acordo é a posição do leme que corrige o desvio do curso.
Assim. Muito simples. :) No entanto, é também um campo da ciência, e não é simples.
IMHO - a analogia não é totalmente apropriada - a propriedade da inércia irá quebrar todos os planos. Os métodos aí aplicáveis (interceptações) não funcionarão para difusores com acoplamento brutal ;) - o ponto está em erro de qual solução pode ser obtida - para mísseis é suficiente ir para a área alvo (o erro é geralmente alto comparado ao tamanho do alvo) Além disso, posso dizer como ex-oficial de defesa aérea (pelotão de fuzilamento ;) )- tal problema só teoricamente sempre resolvido, ou em simulador. Em relação ao piloto automático - análogo à obtenção de informações internas adicionais.... Iluminação lateral do aeroporto, radar ativo, dados meteorológicos - todos determinísticos ;)...
A propósito, não estou dizendo que é impossível obter as informações necessárias a partir de citações - mas não há necessidade de análise de Fourier lá ;).... Tudo é muito mais simples...
>> Boa sorte com isso.
SZY 2 todos os que ainda não desistiram de Fourier - comece com o estudo do básico dos métodos, em vez de se apressar em direção ao selvagem - você pode economizar bastante tempo ;)...
Quero fazer uma pequena correção. Não é necessário mergulhar em FFT ou qualquer outro método se você já tiver preparado bibliotecas. Prefiro encontrar todos os algoritmos de rotina, mesmo aqueles que podem estar deitados em um disco em algum lugar desde os velhos tempos, de uma forma pronta, já transferidos para o MT4, pelas mesmas razões de economia de tempo.
Reshetov escreveu (a) >>.
Tudo o que se pode fazer para extrapolar, por exemplo, é decompor dois períodos anteriores por N barras em análise espectral. Então, para extrapolar mais (ainda não existentes) barras N, pegue a média aritmética das amplitudes harmônicas e mude a fase de cada harmônico por exatamente tantos radianos quanto a diferença dos harmônicos correspondentes nos dois períodos anteriores em estudo.
Eu gostaria de fazer uma pequena correção. Não é preciso mergulhar no labirinto de FFT ou qualquer outro método quando se tem bibliotecas prontas.
Na verdade, eu quis dizer usar métodos inadequados para resolver problemas.
Existe uma biblioteca - a questão não é sobre isso. A questão é que o método de Fourier não se destina a esta classe de problemas - você precisa compreender as limitações que inevitavelmente serão alcançadas ao aplicar este método a uma classe de problemas que não se adequa a ele.
>> Boa sorte.
IMHO - a analogia não é totalmente apropriada - a propriedade da inércia irá quebrar todos os planos. Os métodos aí aplicáveis (interceptação) não funcionarão para difusores com acoplamento severo ;) - o ponto está em erro de qual solução pode ser obtida - para mísseis é suficiente ir para a área alvo (o erro é geralmente alto comparado ao tamanho do alvo) Além disso, posso dizer como ex-oficial de defesa aérea (pelotão de fuzilamento ;) )- tal problema só teoricamente sempre resolvido, ou em simulador. Em relação ao piloto automático - análogo à obtenção de informações internas adicionais.... Iluminação lateral do aeroporto, radar ativo, dados meteorológicos - todos determinísticos ;)...
A propósito, não estou dizendo que é impossível obter as informações necessárias a partir de citações - mas não há necessidade de análise de Fourier lá ;).... É muito mais simples...
Boa sorte.
Olá colega :), de nada menos do que o antigo desenvolvedor desses mesmos sistemas.
A falta até mesmo de um sistema puramente inercial tem sido há muito tempo de 30-50m a 30km. Isto é sem levar em conta a orientação ativa.
O mercado também tem inércia e uma inércia bastante grande e a reação ao impacto está longe de ser instantânea. Em outras palavras, o sistema tem uma característica transitória, mas ele muda de instrumento para instrumento, e também no tempo.
Da mesma forma, como os sistemas de controle são construídos com base em modelos de objetos controlados, antes de começar a construir um sistema comercial, não é ruim construir um modelo de mercado. E conhecer suas, modelos, limitações de aplicabilidade. Sem ele, IMHO, nenhum feiticeiro e Butterworth, etc., ajudarão.
E o mercado tem um espectro, é claro, eu o verifiquei. ;) Como 1/f, ou 1/f^2. Algo parecido com isso. É bastante suave em um grande intervalo. Não se pode fazer um casaco de pele).
Devemos lembrar também do ruído, que, em nosso caso, pode estar no nível ou mesmo no verdadeiro sinal.
Se usarmos as propriedades da inércia linear, então:
Vamos ter uma seção da história A de 1999 bar a 9999 bar.
Vamos ter uma seção da história B de 9999 bar a 0.
Façamos uma extrapolação inercial em uma futura seção C de 0 a -999 bar.
Então obtemos um conjunto de amplitudes para a trama A: AMPa[0] - AMPa[n] e fases PHa[0] - PHa[n] (onde 0 - n são números harmônicos)
Para a trama B: amplitudes AMPb[0] - AMPb[n] e fases PHb[0] - PHb[n]
Portanto, para o gráfico C (ou seja, futuro extrapolado) devido à inércia, a amplitude de cada i-ésimo harmônico será: AMPc[i] = 2 * AMPb[i] - AMPa[i] e fase, respectivamente: PHc[i] = 2 * PHb[i] - PHa[i]
Observe que se a magnitude para qualquer harmônica for negativa, você deve subtrair PI da fase dessa harmônica ou adicionar PI, ou seja, após subtrair ou adicionar, o valor da fase deve estar na faixa de 0 - 2*PI
Além disso, a inércia supõe que os movimentos de tendência aumentam ou diminuem linearmente (ou ficam parados se for uma tendência lateral) para este fim na série temporal a inclinação da tendência deve ser considerada que é calculada usando a fórmula
d[i] = Close[1999] + (Close[0] - Close[1999]) * (1999 - i) / 1999, onde i é o número de barra
De forma correspondente, antes da análise espectral da BP, precisamos normalizá-la, ou seja, subtrair o valor correspondente de d[i] para os locais A e B do valor do preço em cada i-ésima barra e sujeitar a função obtida à análise harmônica do PF. Por outro lado, na parcela C, após a extrapolação da OPF, acrescente d[i] para o valor de cada barra. A amplitude da 0ª harmônica na transformação inversa não precisa ser levada em conta (seu valor deve ser 0), já que a correção d[i] já leva em conta a linearidade inercial da tendência.
Ahem, isso me lembra. Eu usei há muito tempo, embora o coseno (mas Fourier pode ser usado) se transforme para previsão, mas de uma forma bastante específica. Era até bom, às vezes. A essência da idéia foi a seguinte:
Há algumas sutilezas e truques com identificação - mas não consigo lembrar quais. Devo observar que as freqüências mais baixas são previstas praticamente 100%, são quase periódicas em certo sentido.
Se alguém realmente precisar, posso escavar no arquivo e expor um pouco mais de detalhes. Mas me parece - tudo está claro como está :o)
Se utilizarmos as propriedades da inércia linear, então: ......
Eu não me aprofundei na matemática, mas vamos supor que seja verdade.
No entanto.
1. O mercado não é um sistema fechado. Qualquer extrapolação é possível na ausência de influências externas. Se não houver influências, ver títulos com baixo líquido. Isto é o que vai acontecer. :)
2. Na ausência de influências, o sistema tende a um estado de equilíbrio, ou seja, a extrapolação seria algo tendendo para 0 ou uma constante.
3 E qual é a duração do processo de transição no mercado, a resposta ao impacto? Você sabe? E então, como contar? O primeiro intervalo é um impacto, o segundo é completamente diferente, e nós como que os somamos aqui. :)
Ou seja, você só pode prever algo na área entre as influências e não mais.